Четверг , 29 сентября 2022
Бизнес-Новости
Разное / Депозиты в банках это: основные виды и критерии выбора оптимального вклада

Депозиты в банках это: основные виды и критерии выбора оптимального вклада

Содержание

В каких банках самые высокие ставки по вкладам: обзор топ-10 предложений :: Новости :: РБК Инвестиции

В 2021 году Банк России начал повышать ключевую ставку. Обычно вслед за ее ростом увеличиваются и проценты по вкладам. В каких банках сейчас самые высокие ставки?

Фото: Shutterstock

Банк России 22 октября повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов — до 7,5%. С марта этого года она выросла на 325 базисных пунктов. Опрошенные «РБК Инвестициями» банки отметили, что в отношении процентов по кредитам пока будут следить за конкурентами и ситуацией на рынке. Однако проценты по вкладам могут вырасти, как и конкуренция за привлечение средств населения.

Посмотрим, в каких российских банках сейчас самые высокие ставки по вкладам. С помощью финансового маркетплейса «Сравни.ру» мы выделили топ-10 предложений, шесть из которых рассмотрим подробно. Однако чтобы получить максимальную ставку, нужно выполнить ряд условий.

ЦБ неожиданно повысил ставку на 75 базисных пунктов — до 7,5% годовых
  • Вклад «Копить»
  • Срок: 181 или 1095 дней
  • Ставка: 5,3–8,05%
  • Сумма вклада: от ₽15 тыс. до ₽1,5 млн

Газпромбанк — один из крупнейших банков России, входит в список системно значимых кредитных организаций страны. Всего в перечне 13 банков, на долю которых приходится около 79% совокупных активов сектора. Газпромбанк занимает третье место по активам в российской банковской системе и десятое место в рейтинге 100 самых надежных российских банков по версии Forbes.

С начала октября банк проводит акцию под названием «Хит сезона», по которой организация повысила ставки по вкладу «Копить». Она действует до 31 декабря 2021 года. Для вкладов, открытых на срок 181 день, надбавка составляет 1,85% годовых, а для депозитов сроком 1095 дней — 1,15%.

Самую высокую ставку можно получить, если открыть вклад через интернет-банк или мобильное приложение на сумму ₽1,5 млн. По предварительным расчетам, если положить на вклад ₽100 тыс. на 181 день, то проценты составят примерно ₽3,6 тыс.

Проценты выплачиваются на выбор либо каждый месяц, либо в конце срока.

Их можно получить как на отдельный счет, так и капитализировать, если прибавить к сумме вклада. Надбавка начисляется на новые денежные средства клиента за исключением капитализированных процентов, на которые начисляется обычная ставка. При продлении срока депозита надбавка действовать уже не будет, как и при досрочном закрытии вклада.

Фото: Shutterstock

Россельхозбанк

  • Вклад «Доходный»
  • Срок: 91–1460 дней
  • Ставка: 5,15–8%
  • Сумма вклада: открытого онлайн — от ₽3 тыс. , открытого в отделении банка — от ₽10 тыс.

Россельхозбанк входит в число системно значимых кредитных организаций. В рейтинге Forbes он располагается на 11-й строчке.

Вклад «Доходный» можно открыть как в отделении банка, так и онлайн. Кроме того, если открывать депозит дистанционно, то ставка может быть выше, чем при оформлении вклада в банке. Это зависит от срока вклада. Чем он выше, тем больше ставка, но не всегда. Например, если открыть вклад онлайн на 180 дней без капитализации  процентов, то она составит 6,7%, но при сроке 270 дней ставка будет 6,3%.

Если вы открывали вклад на 91 день, то продлевать его срок можно только три раза. В других случаях — два. Однако ставка может поменяться. Можно оформить депозит с капитализацией процентов. Без нее проценты вам выплатят в конце срока депозита, но ставка будет выше. Пополнять вклад нельзя.

После повышения ставки ЦБ Россельхозбанк временно повысил проценты по вкладу «Доходный». Акция действует до 31 декабря. Можно разместить средства под 8% годовых, но такая ставка действует только при открытии вклада на четыре года и без капитализации процентов.

Ставка годового вклада с выплатой процентов в конце срока — 7%. По предварительным расчетам, если положить ₽100 тыс. на год, то проценты составят ₽7 тыс. Если выбрать капитализацию и открыть депозит онлайн, то они будут чуть меньше — около ₽6,5 тыс. С капитализацией и оформлением в отделении банка проценты составят примерно ₽6,2 тыс.

Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки ЦБ
  • Вклад «3:0»
  • Срок: 367 дней
  • Ставка:
    7,8–8%
  • Сумма вклада: ₽30 тыс.  — ₽1,5 млн

СДМ-Банк занимает 44-ю строчку в рейтинге Forbes самых надежных кредитных организаций в России. По объему активов он располагается на 78-м месте.

Вклад «3:0» можно открыть только на год, так что ставка по нему зависит от суммы депозита. Если положить на вклад от ₽30 тыс. до ₽500 тыс., то ставка составит 7,8%, от ₽500 тыс. до ₽1,5 млн — 7,9%, а от ₽1,5 млн — 8%. Допустим, вы перевели на депозит ₽100 тыс., тогда проценты за год без капитализации составят около ₽7,8 тыс.

Клиенты банка могут оформить вклад в личном кабинете, а другие физлица — в отделении банка. Его можно открыть до 31 декабря 2021 года. Кроме того, есть ряд бонусов, например повышение ставки на 0,05 процентных пункта для новых клиентов и постоянных, которые открыли первый счет в «СДМ-Банка» более пяти лет назад.

Дополнительно пополнять депозит, а также снимать с него средства до окончания срока нельзя. Если досрочно расторгнуть вклад в срок до 180 дней с даты его оформления, то вам выплатят проценты по ставке «до востребования», которая обычно составляет 0,1%. После 180 дней — по ставке вклада, уменьшенной на один процентный пункт. То есть если она была 7,8%, то снизится до 6,8%.

Фото: Shutterstock

Московский кредитный банк (МКБ)

  • Вклад «МЕГА Онлайн»
  • Срок: 95–1100 дней
  • Ставка: 5,8–7,7%
  • Сумма вклада: ₽1 тыс. — ₽20 млн

В рейтинге Forbes самых надежных банков МКБ занимает 34-е место. Он относится к системно значимым.

Вклад «МЕГА Онлайн» можно открыть в приложении МКБ или через интернет-банк. Самую высокую ставку в 7,7% годовых можно получить, только если пополнить депозит на сумму от ₽2 млн. Чем больше срок и сумма вклада, тем выше ставка. Если положить меньше ₽2 млн на год или полтора, то она составит 7%.

Пополнить вклад можно в течение первых 95 дней, если срок депозита составляет от 95 до 330 дней включительно. При сроке вклада от 370 до 1100 дней пополнить его можно в течение 185 дней. Средства можно вносить не только онлайн, но также наличными в отделении банка и через терминал. Кроме того, их можно переводить из другого банка онлайн.

Частично снимать средства с депозита нельзя, как и продлевать его срок. Проценты выплачиваются ежемесячно, но на отдельный счет, так что капитализации нет. Согласно предварительному расчету, если положить ₽100 тыс. на год, то проценты составят чуть более ₽7 тыс.

В какие банки не нужно вкладывать деньги: 5 признаков ненадежности
  • Вклад «Высокий процент»
  • Срок: 367 или 550 дней
  • Ставка: 6,75–7,6%
  • Сумма вклада: от ₽100 тыс.

В рейтинге Forbes банк «Союз» занимает 60-ю строчку по надежности. В 2013 году банк завершил процедуру финансового оздоровления. Основной акционер банка — компания «Ингосстрах».

Средства на вклад «Высокий процент» можно начислить в течение 30 дней с даты открытия депозита, однако снимать деньги с него нельзя. Клиент может выбрать периодичность выплаты процентов — каждый месяц или в конце срока. Кроме того, их могут добавлять к сумме вклада либо начислять на отдельный счет. Однако на сайте банка не уточняется, зависит ли ставка от этого выбора.

По предварительным расчетам, если положить в банк ₽100 тыс. на год под 7,25% годовых, то с капитализацией проценты составят около ₽7,5 тыс., а без нее — примерно ₽7,3 тыс. Максимальная эффективная ставка, которая учитывает капитализацию, составляет 8,02%. Согласно данным на сайте банка, она действует для вкладов сроком 550 дней, которые открыли в отделении банка. Еще одно условие — у клиента не должно быть срочных вкладов в «Союзе» в течение 30 дней до даты открытия вклада «Высокий процент» либо человек никогда ранее не обслуживался в этом банке.

Фото: Unsplash

Промсвязьбанк (ПСБ)

  • Вклад «Сильная ставка»
  • Срок: 122–732 дня
  • Ставка: 6,7–7,5%
  • Сумма вклада: от ₽1 млн

Промсвязьбанк также входит в число системно значимых кредитных организаций. В рейтинге Forbes он занимает 35-е место.

Минимальная сумма, которую можно положить на вклад «Сильная ставка», составляет ₽1 млн. Чтобы получить максимальную ставку в 7,5%, придется внести от ₽10 млн на два года. Вклад можно пополнять в течение 30 дней с даты его оформления, а минимальная сумма дополнительных взносов не ограничена. Кроме того, вкладчик может открыть сколько угодно подобных депозитов.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Согласно предварительным расчетам, если положить ₽1 млн на год по ставке 7,2%, то на конец срока депозита проценты составят около ₽78,3 тыс.

Действующие клиенты ПСБ могут открыть вклад в мобильном приложении, интернет-банке или в офисе кредитной организации. При этом существует ряд дополнительных условий. Они должны были закрыть другие вклады в ПСБ до 20 июля, а суммарный остаток по всем их счетам не должен превышать ₽1 тыс. по состоянию на 20 сентября. Вклад можно открыть только при условии, что клиент пополнил счет на сумму вклада, то есть принес в банк новые деньги.

Как снизить процент по кредиту: 5 простых способов, чтобы платить меньше

Другие вклады:

  • «Альфа-Вклад» от Альфа-банка. Минимальная ставка без учета капитализации — 6,5%, максимальная с учетом капитализации — 7,5%;

  • «Ваш успех» от Газпромбанка. Минимальная ставка без учета капитализации — 6,12%, максимальная с учетом капитализации — 7,25%;

  • «Твой выбор» от банка «ЮниКредит». Минимальная ставка без учета капитализации — 5,73%, максимальная с учетом капитализации — 6,8%. Наибольшая ставка вклада «Твой выбор PRIME» — 7%;

  • «Фиксированный» от Райффайзенбанка. Минимальная ставка без учета капитализации — 5%, максимальная с учетом капитализации — 6,35%.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.

Виды депозитов банков, срочные банковские депозиты, процентные ставки по депозитам

Найти и рассчитать самый выгодный для Вас депозит

Выбирать депозит всегда необходимо исходя из Вашей цели. Она и обусловит вид необходимого Вам депозита или перечень характеристик, которыми он должен обладать. А чтобы Вы имели представление, какие виды депозитов вообще бывают, проведем ознакомительный экскурс. 

Депозиты в РБ делятся на три основные категории: до востребования, срочные и условные. 
Под условным понимается депозит, по которому сумма вклада с начисленными процентами возвращается вкладчику при наступлении/ненаступлении определенного в заключенном договоре обстоятельства (события). Пока применяется для частных лиц достаточно редко.
 
По вкладам до востребования конкретный срок хранения не устанавливается. Это самый простой и удобный вклад. На него можно вносить, в том числе пополнять, и с него можно снимать любые суммы и в любое удобное для вас время. Такой вклад есть во всех банках, он открывается в любой валюте, с которой может работать банк, деньги на таком счёте доступны всегда. Но и заработать не удастся – на таких вкладах крайне низкая процентная ставка. Такой вклад подходит тем, кто просто не хочет хранить деньги дома, но которые могут понадобиться в любой момент, либо для проведения разовых расчетных операций (внес и вскоре снял/перевел). 
 
Срочные депозиты открываются на определенный срок, в течение которого клиент не имеет права забрать деньги. Чем больше срок, тем выше доходность депозита. Доходность также зависит от суммы (чем больше сумма, тем больше ставка) и от частоты начисления процентов (чем чаще, тем меньше доходность).По окончании срока клиент получает всю сумму депозита с процентами (или без них, если их выплачивали в течение срока). Процентные ставки по срочным вкладам достаточно высокие, поэтому их открывают те, кто хочет увеличить итоговую сумму. 

В случае, если Вы досрочно забираете средства со срочного депозита, проценты по вкладам обычно начисляются по ставке «до востребования», т.е. минимальной. Однако некоторые банки, стремясь повысить привлекательность своей депозитной линейки, вводят вклады, в условиях которых предусмотрены повышенные, по сравнению со ставкой вклада «до востребования», проценты при досрочном снятии. Это может быть удобно, если вероятность досрочного изъятия Вами депозита крайне мала, но все же вероятна.

Если же вы забыли вовремя забрать деньги, то банк переводит ваши деньги на счёт до востребования или продлевает (пролонгирует) действие договора. Процентный доход за основной период начисляется в полном объеме согласно договору.

Оговоримся, что нижеприведенные деления депозитов на практике условно, т.к. часто встречаются вклады, сочетающие «разнородные» характеристики. 

Срочные вклады делят на сберегательные и накопительные. Главное их отличие – в возможности или невозможности пополнения.

Сберегательный — это собственно традиционный вклад, с минимумом функций, в том числе в ряде случаев с капитализацией процентов.
Если Вам не принципиально получать дополнительный доход ежемесячно, можете открыть сберегательный депозит. Как правило, по нему внесение денег в период действия договора не предусмотрено. Однако он – очень удобный способ сберечь свои накопления, не растратив их на мелочи. Другими словами, вы приносите в банк определенную сумму, заключаете договор, выбираете вклад с удобным режимом выплаты процентов (доходный – помесячно, поквартально; сберегательный – в конце срока, а бывает, но не в РБ, авансом!), но денег на счет больше не вносите. 
 
При этом, стоит учитывать, что депозиты с капитализацией процентов (ежемесячно начисленные проценты по вкладу прибавляются к сумме вклада и в дальнейшем начисление происходит уже на сумму вклада с учетом ранее капитализированных процентов) при равных ставках процентов дают дополнительный выигрыш в итоговой сумме. Система поиска benefit.by учитывает это при расчете итоговых выплат, так что «капитализация» — это просто к сведению.
 
Накопительные депозиты – это вклады с возможностью увеличения первоначальной суммы. Основная задача — накопить сумму для крупной покупки. Их главное преимущество в том, что, открыв такой депозит, можно реально увеличить итоговую сумму, причем проценты по вкладам будут начисляться на все увеличивающуюся сумму. В этом случае уже не так важно, в каком режиме их будут выплачивать. Как правило, люди, открывающие накопительный вклад, стремятся скопить побольше и проценты не забирают, плюсуя их к сумме вклада. 
 
Данные вклады зачастую предлагаются банками в рамках комплексных программ. К примеру, в рамках «жилищной» программы клиенту предлагается накопить часть стоимости жилья на специальном вкладе, после чего банк выдает кредит на недвижимость на оставшуюся сумму.
 
Процентные ставки по накопительным депозитам немного ниже, чем по сберегательным и доходным, так как банк заранее не знает, сколько же денег окажется на счете в определенный момент времени. Но если у клиента нет на руках большой суммы, но он может делать небольшие ежемесячные взносы, то размер ставки отходит на второй план.

Стоит отметить, что доход по депозитам в РБ начисляется в виде процентов, потому иногда банковские депозиты называют «процентные депозиты».
 
В Беларуси ставка процентов на сумму пополнения вклада, как правило, не отличается от основной. Однако в депозитном договоре банк может прописать различные ограничения, которые могут помешать вкладчику максимально эффективно пользоваться накопительным счетом. 
Во-первых, это могут быть ограничения по сумме общего вклада (то есть счет можно пополнять до определенного уровня или минимальной сумме пополнения). 
Во-вторых, могут быть ограничения по срокам. Например, вклад разрешается пополнять только первые полгода или нельзя пополнять в последний месяц и т.п. Со стороны банков такое ограничение вполне логично: им невыгодно выплачивать клиенту высокий процент как по годовому вкладу за сумму, которая пролежала месяц. 
 
Существуют также пополняемые депозиты с возможностью частичного изъятия средств без потери процентов. Такие счета можно пополнять, однако размер минимального взноса и сроки пополнения чётко оговариваются в договоре. Деньги можно снимать, но сумма средств на счёте не должна опускаться ниже оговоренного порога – неснижаемого остатка. На подобных счетах процентная ставка чуть ниже, чем на классических срочных депозитах. 
 
 
Стоит еще упомянуть несколько обособленных видов вкладов.
 
Расчетные (как правило, с выпуском банковской дебетовой карточки). Для желающих сохранить контроль над размещенными средствами. Такие вклады также пополняемые, кроме этого в рамках таких вкладов обычно предлагается периодическая (к примеру, ежемесячная) выплата процентов на счет или пластиковую карту и возможность свободно использовать средства вклада с одним условием: на счете всегда должна оставаться сумма в размере особо оговоренного минимального остатка, в противном случае ставка автоматически снижается.
 
Мультивалютный депозит позволяет хранить деньги в нескольких валютах с отдельной процентной ставкой по каждой из них. Здесь также есть неснижаемый остаток по каждой валюте, всё, что выше него, может быть снято или переведено в другую валюту по курсу банка. 

Специализированные вклады, предназначенные для отдельных категорий клиентов — для ветеранов, пенсионеров, детей, работников определенных предприятий, клиентов банка.


Система гарантирования депозитов в Казахстане

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» был создан в 1999 году для администрирования системы гарантирования депозитов. Фонд является некоммерческой организацией. Учредителем – единственным акционером Фонда является Национальный Банк Республики Казахстан.

Фонд за счет ежеквартальных взносов банков формирует резерв для выплаты гарантийного возмещения в случае принудительной ликвидации банка.

Правовые основы системы гарантирования депозитов, а также права и обязанности ее участников определяются Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».

Какие депозиты подлежат гарантии?

Объектами гарантии являются депозиты физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) в национальной и иностранной валюте , находящиеся на банковских счетах, удостоверенных договорами банковского счета или банковского вклада.

Гарантия КФГД распространяется на несрочные,  срочные и сберегательные депозиты, депозиты до востребования, условные депозиты, а также деньги на текущих счетах и платежных картах банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов.

В случае принудительной ликвидации банка владелец банковского счета/ вклада получает по нему гарантийное возмещение в пределах максимальной суммы гарантийного возмещения.

Что НЕ включает в себя гарантия КФГД?

Металлические счета физических лиц, деньги и ценности, размещенные в банковских ячейках, депозитные сертификаты, а также вклады, размещенные в исламских банках, не подлежат гарантированию со стороны КФГД.

Что такое гарантийное возмещение?

В соответствии с Законом РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» гарантийное возмещение – это сумма денег, подлежащая выплате депозитору со стороны КФГД по гарантируемому депозиту.

Какая максимальная сумма гарантии по депозитам в тенге и в иностранной валюте?

Гарантия по всем депозитам (банковским счетам) на одного вкладчика в каждом из банков составляет:

до 15 миллионов тенге включительно – по сберегательным депозитам в национальной валюте,

до 10 миллионов тенге включительно – по депозитам в национальной валюте,

до 5 миллионов тенге включительно – по депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте по рыночному курсу обмена валют, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка).

Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация, то вознаграждение прибавляется к основной сумме вклада. И в данном случае гарантия распространяется на всю сумму вклада в пределах максимальной гарантии.

При наличии у вкладчика двух и более депозитов, размещенных в одном банке одновременно как в тенге, так и в иностранной валюте, выплачивается совокупное гарантийное возмещение до 15 миллионов тенге включительно.

Если сумма Вашего вклада превышает сумму гарантийного возмещения, то КФГД выплатит возмещение в пределах максимальной суммы. Остаток сверх этой суммы вкладчик вправе получить от ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка в порядке очередности, установленной Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Какие банки участвуют в системе гарантирования депозитов?

В соответствии с законодательством РК каждый банк, получивший от Национального Банка РК лицензию на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в обязательном порядке становится участником системы гарантирования депозитов, а значит депозит, размещенный в таком банке, находится под защитой КФГД.

Актуальный список банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов доступен на сайте КФГД www.kdif.kz.

Гарантируются ли депозиты, размещенные в нескольких банках одновременно?

Да, если Вы разместите депозиты в нескольких банках – участниках системы обязательного гарантирования депозитов, то Ваши вклады гарантируются отдельно в каждом из этих банков в пределах максимальной суммы гарантийного возмещения.

Как будет выплачиваться гарантия по депозитам, размещенным в двух разных банках, в случае если произойдет слияние этих двух банков?

В соответствии с Законом РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» после передачи обязательств присоединяемого банка банку, к которому осуществляется присоединение, исполнение обязательств перед депозиторами, в том числе ведение переданных банковских счетов, осуществляет банк, к которому осуществляется присоединение.

Вкладчикам — физическим лицам необходимо помнить, что лимиты гарантии по депозитам устанавливаются на одного депозитора в одном банке, в том числе реорганизованном в результате присоединения банков.

При присоединении двух (и более) банков клиентам, имеющим вклады в каждом из этих банков, необходимо обратить внимание на суммарный размер вкладов в данных банках. После завершения присоединения все денежные вклады в объединенном банке будут гарантироваться КФГД в пределах максимальной суммы гарантии по депозитам в одном банке. При этом совокупное гарантийное возмещение на одного депозитора, как упоминалось выше, не будет превышать 15 миллионов тенге.

Гарантируется ли вознаграждение по депозиту?

С 1 января 2020 года на вознаграждение по депозиту, начисленное на дату лишения банка лицензии, также распространяется гарантия КФГД в пределах максимальной суммы гарантийного возмещения.

Чтобы предварительно рассчитать сумму гарантийного возмещения, воспользуйтесь специальным калькулятором на сайте КФГД www.kdif.kz.

Контактная информация АО «КФГД» 

Сайт — www.kdif.kz/ru
Чат Телеграмм — @kdif_ask
Call-центр — 1460 (бесплатно)

Виды банковских вкладов

Георгий Шабашев

разобрался во вкладах

Профиль автора

Чтобы свободные деньги не лежали под матрасом, их можно положить в банк под проценты — заключить договор банковского вклада.

Деньги будут под защитой банка и государства, на них будут капать проценты. У всех банков разные условия и процентные ставки. Расскажем об основных видах банковских вкладах и какие из них выгоднее.

Срочные вклады

Срочный договор ограничивает вкладчика в использовании вложенных средств. Чтобы получить проценты по указанной в договоре ставке, вкладчик должен выполнить условия договора — продержать деньги определенное количество времени, иначе банк снизит ставку. До истечения срока закрыть счет можно, но вложенные деньги вкладчик получит без процентов или по сниженной ставке — это указано в договоре.

В срочных вкладах часто предусмотрена пролонгация — автоматическое продление по истечении срока действия. Период и условия продления определяются договором и могут отличаться от первоначальных.

Например, в договоре по вкладу на 1 год со ставкой 6% может быть указано, что если не забрать сумму по истечении года, то он «превратится» в депозит до востребования со ставкой 0,1% годовых.

Иногда банки допускают частичное снятие без потери процентов — с лимитами по сумме снятия. В этом случае в договоре должен быть прописан неснижаемый остаток — это минимальная сумма, которая должна остаться на счете. Нельзя снять часть неснижаемого остатка. Есть 2 варианта: снять все сразу, закрыть счет и потерять процентные начисления или оставить на счете эту минимальную сумму или больше.

Также иногда банки допускают дополнительное внесение средств — это возможность положить на счет дополнительные деньги уже после открытия депозита. Проценты будут начисляться на всю сумму. Но снять эти деньги обычно можно только в конце срока.

Срочные вклады позволяют банку планировать использование этих денег в своем обороте, поэтому проценты по ним выше, чем по депозитам до востребования. По некоторым вкладам возможно и внесение, и изъятие средств.

Вклады до востребования

При открытии депозита до востребования банк разрешает частично или полностью снимать деньги в любое время. Процентная ставка по такому вкладу ниже, чем по срочному. После частичного снятия проценты будут и дальше начисляться на остаток.

Например, вы положили 100 000 Р на вклад до востребования под 3% годовых, а через 6 месяцев сняли половину. За этот период проценты составят 1500 Р, а со дня снятия проценты будут начисляться на оставшиеся 50 000 Р по той же ставке, 3% годовых.

Что делать? 17.01.18

Почему банк снижает процент по вкладу

УЧЕБНИК

Как победить выгорание

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Вклады с капитализацией

Капитализация — вариант начисления процентов, при котором банк не переводит начисленные проценты на отдельный счет вкладчика, а добавляет их к изначальной сумме, — за счет этого в следующем периоде проценты будут начисляться на большую сумму. Капитализация возможна только на тех вкладах, где проценты начисляются поэтапно.

Что делать? 04.07.18

Как платить налог с дохода по вкладам

При одинаковой ставке вклады с капитализацией выгоднее, чем без капитализации. При ежемесячной капитализации общая сумма увеличивается каждый месяц, а вместе с ней растет и сумма процентов, которая будет начисляться.

Например, если положить 100 000 Р со ставкой 6% годовых и ежемесячной капитализацией, то каждый месяц будет прибавляться примерно 0,5% от общей суммы. Через месяц после открытия на счете будет 100 500 Р, и проценты в следующем месяце будут начисляться уже не на изначальные 100 000 Р, а на 100 500 Р. Таким образом, в конце срока на депозите будет 106 167,8 Р. Если бы вклад был без капитализации, в конце срока на счете была бы сумма 106 000 Р. Капитализация увеличила эффективную ставку до 6,17%.

Вклады без капитализации

Для вкладов без капитализации сумма процентов вычисляется проще: стартовая сумма умножается на годовую процентную ставку и на срок в годах.

Пример: при открытии срочного вклада под 8% годовых на 2 года процентные начисления на вложенные 100 000 Р составят 16 000 Р. Их можно забрать вместе с первоначальной суммой в конце срока — через 2 года получите 116 000 Р.

Номерные вклады

Вариант для вкладчика остаться инкогнито — вклад будет «обезличенным»: ваше имя не будет присутствовать в документах об операциях со счетом.

Валютные вклады

Открывать можно не только рублевые вклады, но и в иностранной валюте. Принципиально ничем не отличаются от обычных: если кладете на счет евро, в конце срока получите обратно деньги вместе с процентами в тех же евро. При этом курс валюты к рублю не влияет на процентную ставку, если иное не указано в банковском договоре.

Целевые вклады

Вклады на длительные сроки (несколько лет) под конкретные цели: например, накопить определенную сумму к совершеннолетию ребенка. С 18 лет ребенок сможет распоряжаться деньгами. Срок целевых вкладов обычно значительно дольше обычных срочных, поэтому и ставка по ним выше.

Выигрышные вклады

Кроме начисления процентов в конце срока банк иногда проводит розыгрыши призов среди вкладчиков. Для участия в таком розыгрыше нужно выполнить условия банка и не снимать деньги до конца срока или до момента розыгрыша. По факту выигрышный вклад — разновидность стимулирующей лотереи.

Виды вкладов: таблица

Основания классификации Разновидности вкладов
По возможности снятия Срочный вклад. Договор на определенный срок, в течение которого деньги без потери процентов снять нельзя Вклад до востребования. Деньги можно снимать в любое время без потери процентов
Способ начисления процентов Без капитализации. Проценты начисляются в конце срока вклада С капитализацией. Проценты начисляются периодически, например ежемесячно
Валюта вклада Рублевый вклад. Вклад открывается в рублях Валютный вклад. Вклад открывается в иностранной валюте
Анонимность Именной вклад. Во всех банковских документах указываются данные владельца счета Номерной вклад. Владелец вклада анонимен. В банковских документах вместо ФИО — номер вклада

Виды вкладов

По возможности снятия:

  1. Срочный вклад. Договор на определенный срок, в течение которого деньги без потери процентов снять нельзя.
  2. Вклад до востребования. Деньги можно снимать в любое время без потери процентов.

Способ начисления процентов:

  1. Без капитализации. Проценты начисляются в конце срока вклада.
  2. С капитализацией. Проценты начисляются периодически, например ежемесячно.

Валюта вклада:

  1. Рублевый вклад. Вклад открывается в рублях.
  2. Валютный вклад. Вклад открывается в иностранной валюте.

Анонимность:

  1. Именной вклад. Во всех банковских документах указываются данные владельца счета.
  2. Номерной вклад. Владелец вклада анонимен. В банковских документах вместо ФИО — номер вклада.

Экономика банковских вкладов


Дэйв Хатчисон доцент кафедры финансов в Университете Центрального Мичигана. Контакт его на hutch2de (at) mich.edu, заменив (at) на @.


Аннотация

Измерение стоимости и процентного риска в розничной торговле финансовые рынки, такие как рынок потребительских депозитов, оказались очень сложная проблема для финансовых фирм.Стандарт модели стоимостного и процентного риска на основе конкурентного рынка парадигмы неуместны на рынках, характеризующихся вялыми ценами и количество поведение. В данной статье автор анализирует экономика рынков депозитов физических лиц в контексте оценки / дюрации практики, применяемые управляющими активами и пассивами банка. Используя простые, наглядные модели рыночной стоимости депозитов, автор находит, что факторы, обычно игнорируемые в оценка банка и моделирование дюрации, например, динамики процентных ставок и рост депозитного рынка, являются потенциально значимыми компонентами розничного подверженность риску изменения процентной ставки на депозитном рынке.[1]

Введение

Поскольку банковская система стала менее регулируемой структуры и, тем более, силами рыночной конкуренции, тщательно построенные модели экономической или рыночной стоимости стали более важными. Эти модели используются для многих целей, в том числе для измерения продукта. уровень и прибыльность бизнес-направления, моделирование процентного риска и моделирование оценки, используемое в анализе приобретения.Хотя банки всегда использованные модели экономической стоимости или стоимости с поправкой на риск, даже если только неявно (например, при оценке спреда по ссуде или ценной бумаге), формальные модели произошли от относительно простых трансфертных цен на уровне пула (FTP) модели для полноценных моделей с добавленной стоимостью и сложного стохастика модели рыночной стоимости и дюрации капитала. Тем не менее, экономическая ценность и процентный риск некоторых компонентов банковского бизнеса нелегко смоделированы и хорошо изучены, особенно среди малых и средних банков.Например, рынки розничных депозитов, характеризующиеся вялой реакцией как цены, так и количество в соответствии с изменяющимися рыночными условиями, исторически было довольно неприятно, особенно при измерении продолжительности баланса простыня.

Учтено в эта статья — экономические заслуги практикующего врача модели экономической стоимости депозитов физических лиц и процентного риска в свете некоторые недавние академические достижения в моделировании стоимости и продолжительности. Фундаментальный цель этой работы — осветить экономические различия между розничный и другие банковские рынки и описать простыми иллюстративными моделирует, как эти различия влияют на анализ стоимости и продолжительности.Несмотря на то что более сложные, коммерчески доступные добавленная стоимость и актив / пассив стали более распространенными, большинство депозитариев по-прежнему зависят от традиционные техники лепки. Даже среди тех учреждений, которые используют больше сложные методы, часто модели — черный ящик не очень хорошо понятны аналитикам, использующим их. Как будет показано ниже, многие проблемы с которыми сталкиваются практикующие врачи в результате ненадлежащего применения традиционные инструменты оценки и дюрации, которые были созданы для конкурентные рынки, такие как рынок облигаций.Кроме того, характер кредитный риск и роль страхования вкладов в оценке вкладов, а также плохо понял, будет обсуждаться. Наконец, нерешенные вопросы для будущих исследований.

Для просмотра Таблица и рисунки, связанные с этой статьей, переходят на http://www.westga.edu/~bquest/2005/bank/deposits.xls (Это Excel документ.)

Институциональная Подход к оценке и срок

Структурные изменения в U.S. банковская отрасль, прежде всего сокращение масштабов государственного регулирования и возрастающее значение рыночной конкуренции, заставили многие банки более критически относиться к эффективное размещение капитала. Все чаще модели экономической прибыли или добавленная стоимость используются для измерения дохода с поправкой на риск, чтобы предоставлять менеджерам по продукту сигналы рыночных цен и выделять внутренние риски эффективными способами. Кроме того, эти модели в настоящее время интегрированы в модели оценки, используемые при анализе слияний и поглощений.В более сложных системах с добавленной стоимостью банки используют распределение капитала. и модели трансфертного ценообразования (FTP) для гипотетической бизнес-направления по генерированию активов для используемых средств и для кредитования депозита единица измерения собранных средств и, в более общем плане, для измерения с поправкой на риск экономический доход. Модель распределения капитала назначает конкретный продукт размер собственного капитала бизнес-единицы, обычно основанный на стоимость под риском, то есть максимальные потери, связанные с продуктом в пределах некоторые вероятностные оценки.Что касается активов баланса, то капитал распределение отражает в первую очередь кредитный риск. На стороне депозита небольшой размер собственного капитала обычно распределяется для отражения операционных рисков например, мошенничество. Бизнес-направление получает долю в капитале, равную стоимость собственного капитала банков на единицу закрепленного капитала.

Модель FTP обеспечивает компонент заемного капитала в расходах на финансирование. для генерируемых активов или, в случае депозитов, кредита в счет погашения долга предоставленный капитал.Поскольку распределение капитала на депозитном рынке обычно small, FTP является драйвером воспринимаемой прибыльности депозитных единиц. FTP обычно является ставкой на рынках долгового капитала, совпадающей по срокам погашения, которая является для предельной ставки заимствования банка в целом. Кривые доходности обычно выбираемые для представления ставок FTP включают кривую LIBOR / свопов и кривая приоритетных необеспеченных заимствований банков. По депозиту ставка FTP за вычетом уставного капитала и ставки, выплачиваемой вкладчикам (и прочие затраты на депозиты, включая капитальные затраты, связанные с физическими активы) измеряет экономическую прибыльность или чистую прибыль.Капитализированная стоимость экономической чистой прибыли депозитной базы с течением времени часто используется для оценить депозитную франшизу для целей приобретения филиала или банка. Для для целей управления процентным риском, обычно модель FTP привязана к функция управления активами / пассивами банков через назначенные сроки погашения на депозиты в системе FTP. Затем модель дюрации определяет подверженность банковскому депозитному рынку процентного риска на основе предполагаемая структура сроков погашения депозита. [2]

Природа Депозитные рынки

Пожалуй, самое фундаментальное отличие банков от других финансовых фирм заключается в том, что при страховании вкладов банки выдают класс обязательств по которым большая часть остатков полностью застрахована U.Правительство С. В итоговая структура рынка создает несколько сложностей для внедрение внутренних моделей рентабельности и продолжительности. Сначала внесите депозит страхование отделяет вкладчика депозита от кредитных рисков банка, которые принимаются FDIC. По сути, когда банк выдает депозит, он участвует в двух сделках: выпускает безрисковые (застрахованные государством) ответственность перед вкладчиком, и он приобретает договор страхования у FDIC для покрытия кредитных рисков, связанных с приоритетным положением депозитный иск.Таким образом, экономическая стоимость депозита зависит от рынка. доходность по сопоставимому безрисковому требованию, а также стоимость депозита страхование относительно рыночных цен на кредитный риск. Во-вторых, для малых вкладчики, поиск банка и затраты на смену, удобство, информация затраты, и просто ограниченные альтернативы позволяют приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям. условия сложные. Неудивительно, что рынки розничных депозитов характеризуется вялым поведением как процентных ставок, так и депозитов выпуск в ответ на изменение условий на финансовом рынке.К определение, конкурентные рынки мгновенно и полностью реагируют на меняются обстоятельства и, следовательно, не существует сопоставимых конкурентоспособных инструмент с ценой, который будет использоваться в качестве ориентира для расчета прибыли по депозиту.

Депозит Модели рентабельности и продолжительности

В той мере, в какой используется модель распределения капитала, это типичная для размещения небольшого капитала на депозитах, в первую очередь отражают некоторые операционные риски, связанные с конкретным продуктом.Таким образом, столица распределение имеет небольшое влияние на воспринимаемый спред по депозитам и мало влияние на ценовое поведение. Типичная модель внутренней рентабельности для депозиты движутся в основном за счет FTP. Банки чаще всего используют один Кривая FTP для взимания платы с пользователей средств и кредитных поставщиков средств, поэтому что экономическая ценность депозитов будет измеряться относительно FTP кривая, отражающая предельную ставку субординированного заимствования в размере банк. Обратите внимание, что при страховании вкладов FDIC берет на себя роль кредитор, и это рыночная цена кредитного риска, принимаемого на себя FDIC. это должно быть отражено в скорости FTP.Последствия этого не были хорошо поняты, и их нелегко измерить. Это будет рассмотрено в подробнее ниже.

Учитывая кривую FTP, банк должен определить срок погашения акций депозиты с целью присвоения процентной ставки. Срочные вклады, такие как фиксированные рейтинг потребительских компакт-дисков, назначается ставка, соответствующая сроку депозит. Счета до востребования (с неопределенным сроком погашения), такие как до востребования депозиты и депозитные счета денежного рынка (MMDA), считаются в некоторой степени более проблематично.Это рынки, для которых вялость депозита процентные ставки и объемы наиболее выражены. С традиционного FTP или с точки зрения дюрации капитала, неясно, какой срок присваивать эти отложения. Должны ли доллары на текущем счете, которые с одной стороны требуемый по номинальной стоимости, но, с другой стороны, очень неэластичный по цене, должен рассматриваться как овернайт или долгосрочные деньги? В контексте дюрации баланса Кауфман (1984) заявил:

«Ряд банковских депозитных счетов, таких как вклады до востребования, сбережения, NOW, SNOW и MMDA не имеют конкретных сроков погашения….. Какие продолжительность таких депозитных счетов? ….. Если депозитные ставки банка отстают повышение рыночных ставок, все вклады не уйдут из банка немедленно ….. Возможно, удастся определить точные вероятности сроки чистого оттока депозитов в зависимости от разницы между рыночные и депозитные ставки …. Если процентные ставки вырастут, то это возможно оценить эти депозиты ниже их номинальной стоимости …… Правильный продолжительность ожидает дальнейшего исследования ».

Большая часть трудностей, с которыми сталкиваются банкиры и банковские экономисты в оценка стоимости и продолжительности результатов из-за плохого использования аналитических инструментов предназначен для этих рынков.Стандартные модели оценки / дюрации действительно Практически все теории финансов неявно предполагают наличие конкурентного рынка в шок текущих рыночных процентных ставок влияет только на экономические стоимость существующих активов и пассивов учреждения. Будущий банк неявно предполагается, что стоимость деятельности будет оцениваться по конкурентным ценам (нулевой чистый текущий стоимости), или, как минимум, предполагается, что рентабельность будущего кредитный и депозитный бизнес не связан с текущим уровнем процентов ставки.В этом контексте предполагается, что депозиты со сроком погашения полностью переоценка до конкурентных рыночных ставок. Таким образом, определяя значение и дюрация депозитов — это просто вопрос определения срока погашения текущие депозитные обязательства и их дисконтирование по конкурентным рыночным ставкам до и после процентного шока.

Однако, поскольку депозиты до востребования могут быть погашены по номинальной стоимости в любой момент со временем они фактически созревают, и их стоимость постоянно переоценивается.В традиционной системе оценки дюрация и процентный риск этих депозитов, следовательно, равен нулю, и их вклад в стоимость Фирма ничтожно мала. Однако, как показывает замечание Кауфманса, ни количество депозитов до востребования и ставки полностью отвечают меняющимся условиям рынка урожайности, и, следовательно, их поведение несовместимо с традиционными модель оценки. Поскольку процентные ставки по депозитам не полностью соответствуют изменение рыночных ставок, шок для текущих рыночных процентных ставок влияет на рентабельность вкладов во времени, а значит, и стоимость банка.Концептуально, если мы будем рассматривать депозиты до востребования как финансовые ресурсы с непрерывным погашением контрактов, хотя текущий набор контрактов имеет нулевую продолжительность и незначительное влияние на стоимость фирмы, наличие сегодняшнего депозита база указывает на экономически выгодную будущую выдачу депозита. Из с этой точки зрения, это экономическая ценность депозитной франшизы, т. е. экономическая стоимость депозита с течением времени и его чувствительность к движения текущих процентных ставок, которые мы должны измерять.Оценка модели, которые назначают фиксированный срок погашения депозитов в лучшем случае только часть экономической стоимости франшизы и не может надежно использоваться для измерения продолжительности баланса или стоимости депозитная франшиза, будь то существующая франшиза или потенциальный депозит получение.

Обратите внимание, что этот источник стоимости и риска не ограничивается востребованными депозитные рынки. Любой рынок, на котором количества демонстрируют степень нечувствительность к изменениям сопоставимых рыночных процентных ставок является кандидат на подверженность риску изменения процентной ставки по франшизе.[3] Практически все розничные рынки будут демонстрировать отчасти такое поведение, отражая то, что может быть лучше всего называть активами отношений. Измерение стоимости депозитного рынка франшиза и ее чувствительность к рыночным процентным ставкам — очень сложный проблема. Измерение влияния процентных ставок требует моделирования не только изменения коэффициентов дисконтирования, а также спреды, зависящие от процентной ставки, и объемы депозитов. [4] По сути, нам нужно прогнозировать выдачу депозитов на время как функция процентных ставок, и нам нужна модель оценки, в которой найти текущую стоимость прибыли.Это влечет за собой моделирование спроса на депозиты. а также моделирование совместных временных рядов поведения конкурентного рынка и процентные ставки по депозитам. Модель должна быть построена таким образом, чтобы может быть определена разумная мера процентного риска или дюрации. [5]

Просто Иллюстрация стоимости франшизы

Рассмотрим простой рынок депозитов, на котором идентичные банки устанавливают цены на депозиты. чтобы сохранить долю рынка, а также предположить, что рынок статичен (нет рост).Таким образом, мы можем думать о ценообразовании по депозитам как о сохранении каждого банка существующий запас депозитов. Далее предположим, что ставки по депозитам реагируют на изменения краткосрочных ставок конкурентного рынка согласно:

Rd (t) = a + bR (t),

где Rd (t) = депозитная ставка и R (t) = краткосрочная конкурентная рыночный курс. Хорошо задокументировано, что ставки по депозитам вялые в реакция на изменения рыночных процентных ставок, так что b <1. Шок для процентные ставки влияют на стоимость депозитной франшизы через дисконт ставки и через изменение конкурентного рынка - рыночная ставка по депозитам распространять.Предположим, что a = 0,005, b = 0,8 и что ставки конкурентного рынка все сроки погашения - 5 процентов. Коэффициент наклона 0,8 вполне соответствует с некоторыми академическими результатами для MMDA. [6] Преобладающий спред по депозитам: 0,5 процента. Если предположить, что процентные ставки следуют случайному блужданию (неявное предположение в большинстве моделей стандартной продолжительности), то ожидаемое будущее спред составляет 0,5 процента с течением времени, и мы можем найти текущую стоимость этого спреда просто путем дисконтирования спреда с использованием ставки дисконтирования, отражающей риски депозитной франшизы.[7] Согласно нашим предположениям о спросе на депозиты, стоимость депозитной франшизы можно найти, используя формулу для приведенная стоимость бессрочного дохода. Использование премии за риск в размере 3 процентов, чтобы учитывать риски, связанные с будущими объемами депозитов и спредами, стоимость франшизы депозита будет 0,005 / 0,08 = 6,25 процента депозита. остатки. Если процентные ставки увеличились на 1 процент, стоимость франшизы станет 0,007 ./. 09 = 7,78 процента, а процентное изменение значения франшиза будет 1.53 процента / 6,25 процента = +15,51 процента. Относительно запаса депозитов, изменение рыночной стоимости из-за депозитной франшизы составляет 1,53 процентов. Использование общей меры продолжительности, например измененной Продолжительность Макколи (определяется как процентное изменение значения, деленное на изменение процентных ставок), депозитные обязательства оцениваются продолжительность 1,53 года, что можно сравнить с результатами, которые были получены с использованием подход к оценке срока погашения, общий для многих моделей рыночной стоимости банков.

Связь между результатами, полученными в эта простая модель и результаты типичных банковских моделей будут зависеть от восприятия банками неэластичность депозитного рынка, и как это отражается на зрелость. Как уже отмечалось, это стилизованный эмпирический факт, что многие ставки по розничным депозитам, текущие процентные счета, денежный рынок счета и даже компакт-диски менее чем полностью реагируют на движения рыночных курсов. Таким образом, риск процентной ставки франшизы существует практически во всех торговых точках. депозитные рынки.Степень этих рисков зависит от размера. рынка и отзывчивость ставок и остатков. Но во многих случаев, отражают ли модели банковского процентного риска все или все эти риски франшизы зависят от того, считает ли банк, что на счете фиксированный срок погашения и предполагаемый срок погашения для тех счетов, которые, как считается, не используются. Если бы счет был чековым счетом, на котором как правило, очень неэластичная процентная ставка, спад или истощение депозитов модель может назначать счету срок погашения 3-5 лет.На с другой стороны, учетная запись, которая ведет себя так же, как в этом простом примере можно предположить, что это очень краткосрочный период, поскольку депозитная ставка разумно реагировать на краткосрочные рыночные процентные ставки. Если, например, остатки на депозитах учитывались как трехмесячные обязательства по их текущей ставке 4,5 процента, то шок процентной ставки в 1 процент влияет на стоимость депозита. обязательства менее чем на 0,25 процента непогашенного остатка, и, следовательно, в этой иллюстрации сильно недооценивается влияние риска стоимости франшизы.С другой стороны, если остаток на депозите рассматривается как четырехлетняя облигация по цене 4,5 процента, изменение стоимости составляет примерно 3,5 процента от остатка на счете, что сильно преувеличивает влияние на стоимость фирмы.

Хотя метод истощения депозитов переоценивает процентную ставку риск депозитного рынка на этой иллюстрации (из-за относительной чувствительность процентной ставки по депозиту), это побочный продукт допущения при моделировании. Фактически, не должно быть никакой связи между оценка истощения депозитов и процентный риск должным образом измерены.Рассмотрим рынок, на котором рабочие места и сотрудники быстро меняются, и, следовательно, так делают депозиты. Банк может обнаружить это, хотя индивидуальные депозитные счета быстро оборачиваются на таком рынке, общий объем вкладов составляет относительно стабильно, даже при очень низких процентных ставках по депозитам. В таком рынка, подверженность банков процентному риску будет очень высокой, но все же срок погашения (продолжительность), оцениваемый по истощению, будет небольшим.

По большей части разница между процентным риском стоимости франшизы и процентный риск или дюрация депозитов до востребования по оценке банками из-за того, что акцент сделан на существующий баланс в соответствии с традиционные модели процентного риска.Банки неявно признают долю риска франшизы, когда они оценивают более длительную продолжительность обязательства по депозитам до востребования, которые в настоящее время находятся на балансе. Примечание, однако, что соответствующая мера продолжительности рынка должна основываться на прогнозы общего рыночного спроса и влияние шока процентных ставок на рыночные спреды. Хотя можно утверждать, что исходя из сегодняшних мер процентный риск по прогнозам будущего бизнеса является спекулятивным, у нас есть уже сделано, когда мы оценили истощение существующего запаса балансов, и есть очень веские основания полагать, что эти оценки не более высокого качества, чем оценки совокупного рыночного спроса.

Рост рынка и Динамика процентных ставок

Моделирование стоимости и чувствительности депозитной франшизы к процентной ставке это сложное упражнение. В модели выше очень простой Предполагалась динамика процентных ставок и статический рынок депозитов. В частности, предполагается был процессом случайного блуждания по процентным ставкам. Под случайным блужданием Согласно гипотезе, шок для процентных ставок сегодня является постоянным в том смысле, что он встроен во все прогнозы будущих ставок.В более сложных модели временной структуры процентные ставки часто моделируются как среднее возвращение. При возврате к среднему значению процентные ставки будут иметь тенденцию к тяготению. к долгосрочным средним значениям и, следовательно, ожидается, что шоки процентных ставок распадаться со временем. В той мере, в какой ставка неожиданно снижается (ставки возвращаются в среднем), эта простая модель стоимости франшизы, вероятно, преувеличивает влияние процентного шока, учитывая, что спреды по депозитным ставкам по общему уровню процентных ставок.

Для просмотра Таблица и рисунки, связанные с этой статьей, переходят на http://www.westga.edu/~bquest/2005/bank/deposits.xls (Это Excel документ.)

Для устранения влияния динамики процентных ставок на депозит стоимость франшизы, была построена простая модель ставок по казначейским облигациям США. с использованием процентных ставок Казначейства с постоянным сроком погашения от Федеральной резервной системы Совет управляющих. В духе однофакторных моделей временной структуры мы предполагаемые модели линейной регрессии для долгосрочных сроков погашения казначейские ставки как функция краткосрочной ставки, предполагаемой 3-месячной Курс казначейских векселей.Модели оценивались на 6 месяцев, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Ставки на 20 и 30 лет. Поскольку выпуск 20-летних облигаций начался в октябре 2007 г. 1993 г., мы использовали ежемесячные данные с октября 1993 г. по март 2003 г. для оценки эти отношения. Затем мы взяли полный набор данных по ставкам за 3 месяца из Январь 1982 г. — март 2003 г. и оценивается как простой первый заказ. модель авторегрессии (AR (1)) для короткого курса, учитывающая возможность возврата к среднему значению процентных ставок. [8] Эти результаты описанные в таблице 1.Обратите внимание, что наша модель AR (1) подразумевает долгосрочное среднее значение значение краткосрочной ставки казначейства 3,414 процента. Кроме того, 1 процентный шок для краткосрочная ставка, начинающаяся с долгосрочного среднего значения, будет иметь экономическую период полураспада около 40 месяцев.

Затем, используя эти результаты, мы определили стоимость франшизы депозита в расчете на доллар первоначальных депозитов, как текущая стоимость короткого казначейства спрэд процентной ставки / депозитной ставки во времени, опять же дисконтированный с постоянной премией над текущей кривой доходности казначейских облигаций.[9] На рисунке 1 мы отображаем значение депозитной франшизы на доллар непогашенных депозитов для ряда короткие ставки, основанные на динамике короткой ставки из нашей модели AR1. В качестве ранее ставка по депозиту принималась равной 0,005 + 0,8R (t). Кроме того, мы построили график стоимости франшизы, зафиксировав короткую ставку на ее первоначальном значение (предположение прогнозирования случайного блуждания). Это позволяет нам сосредоточиться на влияние динамики короткой ставки на стоимость франшизы. Рисунок 1 убедительно свидетельствует о том, что моделирование динамики процентных ставок очень важно для оценочной стоимости депозита и процентов по нему оценить риск.Обратите внимание, что в значительной части диапазона процентных ставок оценочная стоимость депозитной франшизы при постоянных ставках более чем вдвое больше оценки при средней скорости возврата. Важно отметить, что оценочные чувствительность депозитной франшизы к изменениям процентных ставок обычно от 3,5 до 4 раз больше при предположении постоянной скорости, чем при расчетное среднее возвращение. Для сравнения со стандартным банкингом практики, мы рассчитали модифицированную продолжительность обязательства в 1 доллар с тем же стоимость чувствительности (в процентном отношении) как депозитная франшиза.Под гипотеза случайного блуждания, значения продолжительности варьировались от примерно 2,5 лет для низких ставок примерно до 2 лет для более высоких ставок. Не удивительно, при расчетной динамике ставки AR1 стоимость депозитной франшизы значительно увеличилась. гораздо меньшая продолжительность примерно 0,5 года по процентной ставке диапазон.

Перейти http://www.westga.edu/~bquest/2005/bank/deposits.xls

На рисунке 2 мы воспроизводим этот анализ, используя чувствительность к процентной ставке. параметры a =.0075, b = 0,4. Эти коэффициенты более репрезентативны для менее чувствительные к процентной ставке текущие счета с процентным доходом. Стоимость франшизы намного выше в этом случае, что отражает большие спреды (и тот факт, что нет была предпринята попытка решить проблему затрат на депозитные услуги). Опять же, влияние шоков рыночных процентных ставок на сумму депозита гораздо больше при гипотеза случайного блуждания, чем возврат к среднему. При случайном блуждании продолжительность значения варьировались от примерно 7 до 5,5 лет, тогда как в среднем значения реверсии варьировались примерно от 1.От 5 лет до 1 года. В этом случае показывает, что ставки по депозитам менее чувствительны к движениям ставки конкурентного рынка, более важная ставка конкурентного рынка динамика будет моделироваться по стоимости и продолжительности.

Перейти http://www.westga.edu/~bquest/2005/bank/deposits.xls

До сих пор наши простые модели предполагали статический депозитный рынок. Тем не мение, депозитные рынки обычно со временем растут, отражая рост номинальных доход и богатство. Чтобы устранить влияние роста рынка на стоимость депозитной франшизы, мы измерили стоимость депозитной франшизы с использованием параметров скоростной чувствительности a =.005 и b = 0,8, и предполагая, что 4 процентов темп роста депозита. Результаты представлены на рисунке 3 вместе с стоимость франшизы в случае статического рынка. Неудивительно, что ценность франшиза намного больше, если мы учитываем рост рынка. Возможно что еще более важно, подверженность риску изменения процентной ставки франшизы меняется. заметно. В этом случае абсолютное изменение стоимости франшизы на доллар начальных депозитов намного больше, когда рынок растет на 4 процента.[10]

Более сложный Модели FTP / ALM

Простые модели сроков депозита, основанные на истощении, не учитывают ни частичная реакция депозитных ставок на изменение ставок на конкурентном рынке, ни экзогенного оборота счета, ни роста рынка. Более сложный FTP / ALM модели решают некоторые, если не все, из этих проблем. Например, один подход справиться с относительной медлительностью депозитных ставок — значит назначить смешанная ставка FTP, в которой предполагается часть остатков на депозитах быть инструментами с фиксированной процентной ставкой, а остальные инструменты с плавающей процентной ставкой.На основе параметра ответа по депозитной ставке 40 процентов, как в пример выше, такая система будет назначать фиксированную процентную ставку по срокам погашения для 60 процентов основного депозиты и 40 процентов депозитной базы будут считаться плавающей ставкой. [11] Обработка истощения и замены аккаунтов затем решается через срок погашения, присвоенный части депозитов с фиксированной процентной ставкой. В в некоторых моделях предполагается, что остатки на счетах заменяются по мере их выхода из банк, и, следовательно, остаткам с фиксированной процентной ставкой назначается длительный срок погашения. В других случаях предполагается, что остатки на депозитах с фиксированным сроком погашаются в течение окно, которое обычно составляет от 5 до 10 лет. Согласована ли модель FTP с моделью франшизы стоимость зависит от стабильности срока погашения предположение с предположениями относительно спроса на депозиты, подразумеваемыми модель стоимости франшизы и динамика процентных ставок. Если для Например, предполагается, что депозиты пополняются, и что часть фиксированной ставки депозитная база — очень долгосрочный инструмент, тогда процентный риск оценка воздействия по модели FTP / ALM будет очень близка к этой в результате модели стоимости франшизы, в которой предполагается, что спрос на депозиты быть статичными, а шоки ставок — постоянными.Тем не менее, это более характерно для банки, использующие эти методы, предполагают, что остатки на депозитах уменьшаются. Этот допущение об амортизации часто отражает точку зрения традиционного рамки продолжительности, в которых основное внимание уделяется существующему балансу. Аргумент в обоснование может производиться амортизация с учетом рыночного устаревания. В этот аргумент, можно ожидать, что потенциальные структурные изменения на рынке привести к новым депозитным продуктам и / или изменениям во взаимоотношениях между конкурентные рыночные процентные ставки, банковские ставки и спрос на депозиты.Это важный момент, который не рассматривался в академической работе над моделями стоимость франшизы. Однако вместо специальной корректировки на плохо разработаны рамки продолжительности, концептуально правильно подошли к этому проблема заключается в устранении воздействия потенциальных структурных изменений на настоящее стоимость будущего спроса на депозиты.

Стохастические модели Сумма и срок депозита

Высокопроизводительные системы FTP / длительности обычно используют очень сложные модели динамики процентных ставок и методы оценки.Один популярный подход модель спреда с поправкой на опционы (OAS), первоначально созданная для оценки ипотечные кредиты, встроенная возможность предоплаты которых очень интересна для денежного потока чувствительны к ставке, но не поддаются стандартным методам ценообразования опционов на облигации. В моделях OAS стохастические траектории процентных ставок генерируются на основе динамика процентных ставок, подразумеваемая безарбитражной моделью срока структура. [12] Денежные потоки, чувствительные к процентной ставке, связанные с ипотекой или депозиты оцениваются по каждой процентной траектории и дисконтируются обратно в представлены с использованием ставок дисконтирования, которые представляют собой фиксированный спред ( спред) к безрисковой временной структуре.Среднее из текущих значений связанный с каждой траекторией ставок, считается экономической ценностью ипотечный актив или обязательство по депозиту. [13] Хотя эти модели имеют сложная динамика процентных ставок, качество временных рядов моделирование денежных потоков чувствительного к ставке депозитного рынка относительно Полноценная модель стоимости франшизы варьируется. Лучшие модели отражают влияние динамики процентных ставок по депозитным спредам с использованием оценок взаимосвязь между банковскими и конкурентными рыночными ставками любого банка- конкретные или отраслевые данные.Однако поведение временного ряда депозита количества в этих моделях часто отражают недостатки других методов. Анализ OAS был разработан для оценки ипотечных инструментов и портфелей ипотека, а не бизнес-франшиза. Таким образом, модели OAS часто в сочетании с моделями истощения депозитов, которые отражают поведенческие предположения относительно существующей депозитной базы, а не будущего депозитного рынка потребность. В результате эти модели страдают многими из тех же недостатков. как простые традиционные модели, рассмотренные выше.[14], [15]

Риск кредита, Оценка и FTP

Дискуссия до сих пор была сосредоточена на том, что можно было бы назвать временем стоимостная составляющая рыночной стоимости депозитов и процентный риск. На это Дело в том, что ничего не было сказано о кредитном риске и его влиянии на депозит ценить. Дальнейшее усложнение понимания рыночной стоимости депозита и риски — это отделение кредитного риска от обязательства по депозиту, которое в результате страхования вкладов.При оформлении вкладов банк эффективно участвует в двух различных транзакциях. Это создает ответственность, которая не имеет кредитного риска и приобретает страховой полис в FDIC. Очевидно, что банк может получить прибыль и от того, и от другого. Учитывая, что более 90 процентов США банки уже несколько лет не платят взносы по страхованию вкладов, это ясно, что банки получали прибыль от страхования вкладов. Академическая работа на сегодняшний день разделил два источника ценности, и недавняя работа над дюрация розничных депозитов неявно решает проблему временной стоимости игнорирование стоимости страхования вкладов.Один из недостатков академический подход заключается в том, что рентабельность депозита и, следовательно, банки проблема ценообразования депозита формулируется в терминах депозитной ставки казначейства разброс ставок. С другой стороны, ценообразование банка должно отражать стоимость страхование депозитов, воплощенное в кредитных спредах на рынке облигаций. Нет удивительно, что банки косвенно признают ценность страхования вкладов через FTP. Банки обычно используют либо кривую доходности LIBOR / своп, либо кривая приоритетных необеспеченных заимствований, оба из которых отражают кредитный риск, поскольку основа для FTP.Теоретически кривая кредитования должна отражать кредитный риск. риск, принимаемый FDIC с учетом ее приоритетного положения. К несчастью, эту кривую доходности нельзя наблюдать напрямую [16]. На практике кривая FTP выбирается в качестве легко наблюдаемой кривой доходности, которая является представителем предельная стоимость беззалогового банковского заимствования.

Кроме того, отделение кредитного риска от обязательства по депозиту подразумевает, что компоненты кредитного риска и временной стоимости депозита ставку кредитования нужно определять самостоятельно.Банки обычно кредитуют депозиты с доходностью, отражающей предполагаемый срок обязательства. Таким образом, 5-летний компакт-диск получит 5-летнюю ставку по кривой FTP, при которой он предполагается, что премия за кредитный риск заблокирована на 5 лет. Если для Например, FDIC полностью переоценил страхование вкладов (т.е. с премией за кредитный риск на рынке облигаций) один раз в год, кредитный риск премиальный компонент ставки кредитования депозита должен составлять от одного года кредитный спред.Теоретически FDIC может переоценить страхование вкладов. постоянно, и, конечно же, банки-участники могут прекратить страхование в любое время. Однако цены FDIC на страхование вкладов в настоящее время на основе стандарта резервирования, в котором премии по страхованию вкладов по существу фиксируется до тех пор, пока страховой фонд не достигнет определенного уровня. Таким образом, практика ценообразования FDIC является ретроспективной (отражает прошлые периоды). банкротства банков) и не требует отслеживания текущих рыночных цен на кредитный риск.В Кроме того, установление цен на резервный стандарт с течением времени означает, что FDIC Премия возмещает реализованные убытки, но без премии за кредитный риск. Недавний академическая работа предполагает, что реализованные кредитные убытки составляют не более 40 процентов от общего кредитного спрэда наблюдается на рынке корпоративных облигаций. В во многих отношениях кредитная составляющая проблемы FTP / оценки похожа на компонент временной стоимости, рассмотренный выше. Так же, как ответ процентные ставки по банковским депозитам в связи с изменениями ставок на конкурентном рынке являются вялыми и неполной, поэтому реакция FDIC на изменения рыночной цены риск кредита.В настоящее время практически нет академической работы о ценности страхование вкладов, применимое непосредственно к данному FTP проблема, и это, безусловно, область для рассмотрения в будущем.

Резюме

Традиционные модели оценки и процентного риска, построенные в первую очередь для использование на высококонкурентных финансовых рынках, часто ненадлежащим образом применяется на розничных финансовых рынках, таких как рынки небольших банковских депозитов.Шок текущих рыночных процентных ставок влияет на прибыльность розничной торговли. банковские рынки, тем самым влияя на стоимость банковской франшизы. Потому что востребованный остатки депозитов неявно подлежат погашению и постоянно переоцениваются, это риск изменения процентной ставки по франшизе на этих рынках, который должен быть включены в банковскую практику FTP / ALM. Многие банковские модели, отражающие традиционные инструменты дюрации, неправильно ориентированные на оценки срока погашения (истощение) таких отложений.

Приведенный выше анализ показывает, что неявные (и плохо понятые) предположения относительно динамики процентных ставок и рыночного спроса, найденные в общие банковские модели, вероятно, будут очень важны при измерении стоимости и процентный риск.По своей природе эти предположения чаще всего являются рекламными. hoc, и настоятельно рекомендуется пересмотреть такие предположения и адресовано заранее. Важные вопросы, такие как влияние рынка устаревание на стоимости депозитных рынков, не были рассмотрены в литературу и предоставить возможность для будущих исследований.

Наконец, влияние страхования вкладов на стоимость франшизы вкладов и риск процентной ставки изучен недостаточно. Банки неявно признают ценность страхования вкладов, когда они выбирают кривые FTP, отражающие предельная стоимость банковского заимствования.Однако правильная кривая доходности не является непосредственно наблюдаемый. Отделение ценообразования на страхование вкладов от ценообразование обязательств по депозитам по страхованию вкладов подразумевает, что оценка депозитов должна отражать практику ценообразования FDIC в отличие от срока ответственности, что является стандартным подходом среди банки. Однако ставки по страхованию вкладов реагируют вяло и неполно. к изменениям цен на кредитный риск на конкурентном рынке. Таким образом задача оценки страхового депозита напоминает депозит до востребования проблема оценки.Было мало работы, применимой к этому набору проблемы, и дальнейшие исследования в этой области могут оказаться весьма ценными.

Каталожные номера

Элтон, Э., М. Грубер, Д. Агравал и Ч. Манн, 2001 г., Объясняя скорость Спрэд по корпоративным облигациям, Journal of Finance 56, страницы 247-277.

Hutchison, D., and G. Pennacchi, 1996 «Измерение арендной платы и процентной ставки Риск несовершенных финансовых рынков, журнал J , журнал финансовых и количественных Анализ , сентябрь 1996 г., страницы 399-417.

Hutchison D., 1995 «Ценообразование розничных депозитов: межвременной актив Подход к ценообразованию «, Журнал денег, кредита и банковского дела , февраль 1995 г., страницы 217-231.

Джарроу Р. и Д. ван Девентер, Безарбитражная оценка и хеджирование депозитов до востребования и ссуд по кредитным картам, Банковский и финансовый журнал 22, март 1998 г., страницы 249-272.

Судья Г., У. Гриффитс, Р. Хилл и Х. Луткепол, 1985 г., Теория и Практика эконометрики, второе издание, John Wiley and Sons, Нью-Йорк.

Кауфман, Г., 1984, «Измерение и управление риском процентной ставки: учебник», Экономические перспективы , Федеральный резервный банк Чикаго, 8, 16-29.

Сноски

[1] Особая благодарность Дарреллу ВанАмену, казначею Home Street Bank, Рону. Мишлер и Майк Гоуд, бывший казначей и старший менеджер ALM Олд Кент Финансовая корпорация и Боб Зиска, First Manhattan Corporation., для многих плодотворные банковские дискуссии.

[2] Некоторые банки не используют допущения FTP при моделировании ALM, но это считается экономически правильным, а также лучшим методом для ALM процессы, чтобы отразить допущения внутренней системы прибыльности.

[3] Очевидным кандидатом на позицию активов в балансе является рынок дебиторской задолженности по кредитным картам. Возможно, менее очевидны такие рынки, как рынок потребительских компакт-дисков, на котором уровень рентабельности может измениться заметно, хотя ставки относительно чувствительны к изменениям в конкурентные рыночные условия.Hutchison (2003) предполагает, что для банков с большие базы CD, стоимость франшизы, вероятно, будет значительной.

[4] Конечно, есть много инструментов на конкурентных рынках. денежные потоки которых также зависят от процентной ставки. Истинная плавающая ставка инструменты периодически изменяют цену на основе конкурентных рыночных ставок и могут рассматриваться как краткосрочные инструменты для определения продолжительности. Много инструменты со встроенными опционами, такие как облигации с правом отзыва, могут быть оценены с стандартные методы ценообразования, такие как решеточные методы.Другой инструменты, чувствительные к процентным ставкам, такие как ипотека, денежные потоки по которым зависимые, их сложнее моделировать. Такие методы, как корректировка опционов модели спреда, предназначенные для ипотеки, адаптированы для использования в депозитных моделирование оценки в более продвинутых моделях FTP и активах / пассивах. (Видеть обсуждение ниже. )

[5] Как указывают Джарроу и Ван Девентер, стоимость депозита франшиза — это просто приведенная стоимость будущих денежных поступлений по депозитам и отток.Однако банкиры обычно рассматривают стоимость с точки зрения спреда. между ставками по депозитам и ставками на конкурентном рынке, а также простыми моделями Используемый в данной статье подход к стоимости франшизы в терминах приведенной стоимости ставка распространяется с течением времени.

[6] См., Например, Hutchison and Pennacchi (1996). Обратите внимание, что модели в этом и следующих разделах предназначены только для иллюстрации. Моделирование поведения временных рядов банковских и конкурентных рыночных ставок как а также спрос на депозиты и рамки оценки вполне сложны как теоретически, так и эмпирически.

[7] Случайное блуждание — это временной ряд, для которого ожидаемое будущее значение ряд или лучший прогноз — это просто текущее значение ряда. Примечание что риски, связанные с депозитной франшизой

[8] В модели AR (1) процентная ставка для следующих периодов является линейной функцией. текущей ставки плюс член случайной ошибки: r (t + 1) = a + br (t) + e (t). Когда? B <1, r (t) будет стремиться к долгосрочному среднему значению a / (1-b).

[9] Можно утверждать, что рентабельность депозита следует измерять относительно предельной стоимости финансирования, а не ставок казначейства.Неявно мы предполагаем, что страхование депозитов имеет нулевой чистый доход. ценить.

[10] Повышение процентных ставок влияет на стоимость франшизы в два раза. способами. Во-первых, при фиксированных ставках дисконтирования стоимость франшизы увеличивается по мере того, как спреды расширяются. Во-вторых, более высокие ставки дисконтирования снижают ценность будущего постоянные спреды по депозитам и стоимости франшизы. На нашей иллюстрации преобладает эффект распространения. В зависимости от модели быстрый рост может приводят к преобладанию эффекта дисконтирования, потому что при быстром росте большая часть стоимости франшизы является результатом более долгосрочных денежных потоков, которые приведенная стоимость весьма чувствительна к уровню процентных ставок.

[11] Основные депозиты в данном контексте — это депозиты за вычетом сезонных остатков. Для простоты мы проигнорировали сезонные балансы в наших моделях.

[12] Чаще всего траектории ставок основаны на нейтральном к риске вероятности, связанные с моделью.

[13] На ипотечных рынках, таких как рынок ипотечных кредитов. ценные бумаги, по которым легко доступны рыночные данные, цены используются в Модели OAS для расчета спреда с поправкой на опцион. Распространение часто используется как индекс богатых / дешевых.

[14] Чтобы проиллюстрировать, количественное управление рисками (QRM) депонирует FTP модель сочетает в себе сложную структуру OAS с определяемым пользователем депозитным рынком функции вывода.

[15] Насколько известно авторам, единственный коммерчески доступная модель стоимости и продолжительности депозитной франшизы на основе современных методы ценообразования активов — это собственная модель KRM, разработанная профессором Роберт Джарроу.

[16] В качестве альтернативы, разница может быть отражена через капитал распределение.Если кривая FTP, используемая для кредитования единицы депозита, представляет собой позиция более низкого приоритета, чем у FDIC, то теоретически столица комиссия должна быть применена к единице депозита.

Азбуки банковского дела — Страхование вкладов

Азбука банковского дела

Предоставлено Департаментом банковского дела штата Коннектикут на основании информации Конференции органов банковского надзора штата (CSBS)


Страхование вкладов

Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) — это независимое федеральное правительственное агентство, которое страхует вклады в коммерческих банках и сберегательных кассах.

Федеральное страхование вкладов является обязательным для всех федеральных банков и сберегательных учреждений. Все штаты также требуют федерального страхования вкладов для новых банков, которые принимают депозиты физических лиц. (Закон Коннектикута, однако, разрешает организацию незастрахованного банка, который , а не принимает депозиты физических лиц).

FDIC не имеет права фрахтовать банк и может закрыть банк только в том случае, если фрахтователь банка не примет меры в чрезвычайной ситуации. FDIC зависит от фрахтователя в том, чтобы объявить банк, которому грозит банкротство, прежде чем он сможет вмешаться.Однако он имеет право аннулировать страхование депозитов учреждения, по сути вынуждая банк закрыться. Он также имеет полномочия прямого надзора за учрежденными государством банками, которые не являются членами Федеральной резервной системы, и резервными полномочиями над национальными банками и банками-членами ФРС.

Правление FDIC состоит из пяти членов, включая председателя FDIC, финансового контролера, директора Управления по надзору за сбережениями и двух общественных членов, назначаемых президентом и утверждаемых сенатом.В 1996 году было добавлено положение, требующее, чтобы один член Совета FDIC имел опыт надзора за государственным банком.

Как работает страхование вкладов

FDIC управляет двумя фондами страхования вкладов, Банковским страховым фондом (BIF) и Страховым фондом сберегательных ассоциаций (SAIF).

BIF страхует вклады в коммерческих банках и сберегательных кассах на сумму до 100 000 долларов на один счет. BIF денег налогоплательщиков не получает. Застрахованные банки платят за страхование вкладов путем начисления взносов на свои внутренние депозиты.Иностранные вклады — вклады в отделениях местных банков за пределами США или их заморских территорий — не застрахованы и, таким образом, не облагаются страховыми взносами.

С 1934 по 1989 год страховая премия для банков составляла 12 центов на 100 долларов (12 базисных пунктов) внутренних депозитов. Закон 1989 года о реформе, восстановлении и правоприменении финансовых институтов (FIRREA) уполномочил FDIC повышать страховые взносы, если это необходимо, для поддержки фонда страхования вкладов. Закон 1991 года о совершенствовании Федеральной корпорации страхования депозитов (FDICIA) расширил эти полномочия, разрешив FDIC взимать специальные и чрезвычайные взносы в дополнение к обычным страховым взносам.

FDICIA требовало от FDIC поддерживать оценки в среднем на уровне 23 базисных пунктов до тех пор, пока Фонд страхования банков не достигнет уровня 1,25% от застрахованных депозитов, уровня, которого фонд достиг в 1995 году. FDICIA также поручил FDIC разработать систему рисков: страховые взносы на основе страховых взносов.

В 1996 году Конгресс внес несколько изменений в систему страхования вкладов. В то время, когда BIF находился на требуемом уровне, SAIF еще не достиг необходимого коэффициента резервирования, равного 1.25%, что приводит к неравенству премий. Закон об экономическом росте и регулировании от 1996 г. капитализировал SAIF за счет единовременной оценки вкладов SAIF. Законодательство также призывало к слиянию BIF и SAIF, но только при условии отмены хартии сбережений. Если, что кажется вероятным, сберегательный чартер останется вариантом фрахтования, в будущем снова может возникнуть вопрос о несоответствии премий.

Когда застрахованный банк терпит крах, FDIC получает учреждение от фрахтователя и обеспечивает доступ застрахованных вкладчиков к своим счетам.FDIC может провести этот процесс разрешения проблем несколькими способами:

  • FDIC может ликвидировать учреждение, то есть выдает чеки на все застрахованные депозиты, распускает банк и продает активы банка, чтобы возместить его убытки. Незастрахованные вкладчики почти всегда теряют деньги в результате ликвидации, в зависимости от того, сколько FDIC может получить, продавая активы. Ликвидация обычно требует больших денежных затрат, чем другие методы урегулирования споров.
  • FDIC может выполнить перевод застрахованного депозита, при котором он продает застрахованные депозиты обанкротившегося банка другому учреждению за плату.Это похоже на ликвидацию, поскольку FDIC не предпринимает никаких усилий для сохранения обанкротившегося банка как учреждения; агентство продает свои активы и платит незастрахованным вкладчикам в соответствии с тем, что оно возвращает.
  • FDIC может вести переговоры о сделке покупки и допущения (P&A), в которой здоровое учреждение покупает все или большую часть активов обанкротившегося банка, а также его депозиты. FDIC восстанавливает активы обанкротившейся организации с помощью денежных выплат или гарантий, поэтому банк-эквайер принимает на себя небольшой риск.Традиционно операции покупки и принятия защищали незастрахованные, а также застрахованные депозиты. Однако FDICIA запретила FDIC выкупать незастрахованные депозиты после 1994 года, если президент, министр финансов и FDIC совместно не определят, что невыплата незастрахованных депозитов создаст неприемлемый риск для экономики.
  • FDIC может предложить открытую банковскую помощь (OBA) или транзакцию с содействием, в рамках которой он организует покупку или рекапитализацию учреждения до того, как оно фактически обанкротится.Незастрахованные вкладчики обычно защищены в этих сделках.
История

Концепция страхования вкладов возникла в штатах за много лет до того, как стала политикой федерального правительства. В Нью-Йорке была создана первая страховая программа в 1829 году, а до 1933 года в 14 штатах были созданы системы страхования вкладов. Фонды государственного страхования были успешными до принятия Закона о Национальном банке 1863 года. После принятия Закона о Национальном банке многие государственные банки были преобразованы к национальным уставам, чтобы избежать национального налога на государственные банкноты, что государственные фонды страхования вкладов не имели достаточно широкой базы, чтобы быть эффективными.Позже сельскохозяйственные кризисы конца 1920-х годов привели к окончательному краху государственных страховых фондов, поскольку эти фонды не могли диверсифицировать свои риски. Основное различие между этими фондами и сегодняшним федеральным страховым фондом состояло в том, что банки принимали непосредственное участие в надзоре и капитализации своих государственных страховых фондов.

Закон о национальном банке 1863 года, хотя напрямую не касался вопроса страхования вкладов, был направлен на стабилизацию банковской системы путем унификации валюты и уменьшения вероятности банкротства банков.

Закон о Федеральной резервной системе 1913 года был создан для предотвращения массового изъятия средств из банков путем вливания ликвидности на финансовые рынки, когда это необходимо для поддержания доверия вкладчиков. Однако в 1932 году, после тревожного числа банкротств банков, население начало изымать свои вклады. Это привело к большему количеству закрытий банков и увеличению количества арестов, а также к спирали паники, которая закончилась банковскими каникулами 1933 года.

Закон о национальной банковской деятельности 1933 года создал Федеральную корпорацию страхования вкладов (FDIC) в соответствии с Федеральным законом о страховании вкладов для обеспечения страхования всех банков.Банки-члены FDIC изначально должны были присоединиться к Федеральной резервной системе. Закон также возложил на FDIC регулирующие и проверочные функции. С банков, участвовавших в программе страхования, была начислена ежегодная комиссия в размере половины одного процента (50 базисных пунктов) от вкладов. Если эти сборы были недостаточными, FDIC имел право налагать дополнительные оценки. Страхование вкладов в то время составляло 2500 долларов.

Федеральный закон о страховании вкладов 1950 г. требовал, чтобы Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) выплачивала 60% отчислений банка после вычета операционных расходов и страховых убытков.Этот закон был принят потому, что в 1946 году собственный капитал FDIC составлял 1 миллиард долларов, что считалось достаточным, чтобы покрыть практически любую банковскую проблему. Банки окрепли и почувствовали, что ставка взносов слишком высока.

Закон 1989 года о реформе, восстановлении и правоприменении финансовых институтов (FIRREA) передал фонд страхования сбережений и ссуд, FSLIC, в FDIC; он переименовал Фонд страхования банков и создал Фонд страхования сберегательных касс. FIRREA требовал, чтобы FDIC поддерживал размер банковского страхового фонда на уровне 1.25% от застрахованных вкладов. Для достижения этого уровня он дал FDIC полномочия повышать страховые взносы по мере необходимости до максимального уровня 35 центов за 100 долларов. (Этот потолок был снят в 1990 году.)

Закон 1991 года о совершенствовании Федеральной корпорации по страхованию депозитов значительно расширил полномочия FDIC на все застрахованные учреждения. Он поручил FDIC разработать систему страховых премий по рискам, которую агентство ввело в действие в 1992 году и продолжает изменять. Он также установил систему обязательных регулирующих санкций против банков с уменьшающимся капиталом, чтобы минимизировать убытки для Фонда страхования банков.

Закон об экономическом росте и регулировании от 1996 г. капитализировал SAIF посредством единовременной оценки депозитов SAIF (примерно 65 базисных пунктов). Законодательство также призывало к слиянию BIF и SAIF, но только при условии отмены хартии сбережений.

Зачем нам страхование вкладов?

Страхование вкладов дает экономике три важных преимущества:

  1. Он гарантирует мелким вкладчикам, что их вклады безопасны и что их вклады будут немедленно доступны для них, если их банк обанкротится.
  2. Он поддерживает доверие общества к банковской системе, тем самым способствуя экономической стабильности. Без доверия населения банки не могли бы ссужать деньги, но должны были бы всегда держать деньги вкладчиков наличными.
  3. Поддерживает банковскую структуру. Страхование вкладов позволяет Соединенным Штатам иметь систему как крупных, так и мелких банков; если бы не было страхования вкладов, банковская отрасль, вероятно, была бы сосредоточена в руках очень небольшого числа крупных банков.

Аргументом против страхования вкладов является то, что оно снижает «дисциплину вкладчиков», которая является средством контроля вкладчиков за банковской деятельностью. Это правда. Однако, если бы только дисциплина вкладчиков управляла банковской системой, мы бы увидели значительный рост утечки средств из банков, убытки мелких вкладчиков и экономическую нестабильность, особенно на кредитных рынках. Трудность в поддержании успешной системы страхования вкладов заключается в поддержании дисциплины вкладчиков без угрозы общей стабильности банковской системы.

Посетите FDIC для получения дополнительной информации о страховании вкладов.

Урок пятый: Географическая структура банка

Подготовка и внесение банковских вкладов: финансовые операции

Подготовка и внесение банковских вкладов

Обзор

Только подразделения, предварительно авторизованные в качестве расчетно-кассовых подразделений, могут вносить депозиты. Перед тем, как приступить к какой-либо новой операции или деятельности по обработке наличности, необходимо получить одобрение этой деятельности из бюджета. Как только будет создана кассовая единица, бухгалтерские и депозитарные услуги помогут в ее создании.Департаменты, которые имеют небольшое количество депозитов и поэтому не определены как кассовые подразделения, должны договориться со своим бизнес-менеджером или финансовым менеджером о консолидации депозитов.

Квитанция о получении наличных (CRT) используется отделами для передачи информации о депозите в главную книгу. После того, как правильно оформленный банковский вклад будет депонирован в банк, он будет электронно соответствовать подтвержденному CRT и разнесен в главную бухгалтерскую книгу. Доступ к кассовому чеку осуществляется через вкладку NUPortal Finance & Budgeting.

Департаменты, не получающие прямую доставку бронированных автомобилей, должны транспортировать свои депозиты в запечатанных банковских депозитных сумках с защитой от вскрытия в Депозитарную службу в Эванстоне или Чикаго. Кассир примет запечатанный депозитный мешок и предоставит квитанцию. Эти депозиты ежедневно забираются в отделениях депозитарных услуг броневиком и доставляются в банк.

Отдел депозитарных услуг будет отслеживать и контролировать подтвержденные CRT, получение банковских депозитов, а также отслеживать несоответствия или отсутствующие депозиты.Корректирующие записи также будут обрабатываться Управлением государственного финансового страхования посредством избыточных / коротких записей.

ресурсов

Контактная информация
Контактная информация
Вопросы о Контакт
Подготовка и внесение банковских вкладов, принадлежности для банковских вкладов

Синди Регнер, депозитарные услуги, [email protected] или 847.503.8525

Авторизация кассовой единицы Бюджетное управление в budgetoffice @ northwestern.edu или 847.491.4286

Как узнать, когда ваши банковские депозиты доступны для использования

Управлять своими деньгами означает знать, сколько у вас есть на вашем банковском счете. Важной частью этого является понимание того, когда деньги, которые вы вносите, добавляются на ваш счет. Звучит просто, правда? Это! Вот несколько ключевых моментов, которые помогут вам оставаться на балансе вашего счета.

Роль рабочих дней и праздников
У всех банков есть инструкции по обработке депозитов.Если вы вносите наличные, эти деньги поступают прямо на ваш счет и сразу же будут готовы к использованию. Но для чеков и других предметов, которые могут нуждаться в проверке (для защиты вас и банка), деньги обычно не поступают до следующего рабочего дня.

Важно понимать, что выходные и государственные праздники не считаются рабочими днями, даже если ваш банк открыт. Если вы вносите депозит за день до праздника или в выходные, вы можете подождать немного дольше, чтобы получить доступ к этим деньгам.

Допустим, вы вносите чек в свой банк в пятницу. Обычно эти средства будут доступны вам в понедельник. Но если этот понедельник выпадает на выходной, то деньги на самом деле не появятся в вашем аккаунте до вторника — следующего рабочего дня после праздника.

У банков также есть политика, связанная с обработкой транзакций. Часто они ждут до конца дня, а затем идут по порядку к моменту транзакции. Например, если вы совершаете покупку с помощью дебетовой карты утром, а затем вносите депозит во второй половине дня, банки обычно обрабатывают дебет до внесения депозита.

Как проверить свои свободные средства
Если вы когда-либо сомневаетесь в том, можно ли использовать внесенные вами деньги, вы можете просто связаться с вашим банком напрямую и спросить. Вы также можете проверить, посетив веб-сайт своего банка, используя мобильное приложение банка или проверив доступный баланс в банкомате.

Варианты ускорения процесса
Если вам нужен конкретный депозит, доступный раньше, обратитесь в свой банк, чтобы узнать о возможных вариантах. Например, внесение денежного депозита означает, что ваши деньги сразу же поступают на ваш счет.Если вам нужно внести депозит, но вы не можете получить в банк в рабочее время, вы часто можете внести средства через банкомат банка или мобильное приложение — так что вы гораздо ближе к тому, чтобы получить деньги.

Вам нужно покрыть незавершенные платежи или непредвиденные расходы до следующего рабочего дня? Многие банки могут также иметь дополнительные услуги для более быстрого предоставления депонированных средств. В TD Bank мы предлагаем Fast Funds, которые могут помочь вам поддерживать денежный поток с мгновенным доступом к подходящим чековым депозитам.* За символическую плату Fast Funds дает вам более быстрый доступ к вашим депонированным деньгам.
Эта услуга имеет три основных преимущества:

  1. Обеспечивает мгновенную доступность всего вашего депозита независимо от дня — даже в выходные и праздничные дни.
  2. Обеспечивает приоритетную публикацию вашего депозита, поэтому он обрабатывается перед любыми другими транзакциями в этот день, даже если они произошли до вашего депозита.
  3. Предоставляет страховку по чеку, поэтому, если чек, который вы депонируете, возвращается, с вас не взимается плата за возвращенный товар, и вы можете оставить деньги себе, если они возвращены из-за недостаточности средств.

Чтобы узнать больше о Fast Funds или попробовать, просто спросите в любое время, когда вы делаете личный депозит в магазине TD.

Если у вас есть вопросы о доступности средств, балансе вашего счета или средствах защиты от овердрафта, обратитесь к представителю TD. Мы здесь, чтобы помочь вам найти наилучшие способы управления своими финансами и достижения ваших целей.

Программа срочных вкладов

Контактная информация

Эвелин Горман
Менеджер срочного депозита

Шон Коллиер
Программный аналитик

(916) 653-3147

Государственное казначейство
Инвестиционный отдел
915 Capitol Mall, зал 106
Сакраменто, Калифорния 95814

П.О. Box 942809
Сакраменто, CA 94209-0001

Что такое программа срочных вкладов?

Программа срочных вкладов была создана в 1945 году в соответствии с Законом штата Калифорния о банковских депозитах. Программа позволяет казначею штата размещать депозиты в соответствующих финансовых учреждениях Калифорнии.

Целью программы срочных вкладов является стимулирование местной экономики путем поддержки финансовых учреждений, которые служат интересам своих сообществ по всему штату.

Все срочные вклады полностью обеспечены залогом.

Кто имеет право?

Финансовые учреждения со штаб-квартирой в Калифорнии и уполномоченные принимать депозиты в штате Калифорния. Приемлемые учреждения включают коммерческие банки с федеральным страхованием, сберегательные банки и кредитные союзы.

Почему так важны инвестиции в сообщества?

Государственный казначей уделяет большое внимание инвестициям в сообщества. Прилагаются все усилия, чтобы обеспечить доступ к Программе срочных вкладов для учреждений, которые больше полагаются на государственные и частные депозиты при кредитовании и инвестировании в своих районах.Получая доступ к средствам через Программу срочных вкладов, финансовые учреждения могут реинвестировать в калифорнийские сообщества, которые они обслуживают.

Информация об участии в Программе срочных вкладов на 31.10.2021

Размер учреждения Кол-во учреждений Всего депозитов
Итого активы % программы TD % программы TD
<5 миллиардов долларов 72.5% 38,5%
5-10 миллиардов долларов 11,8% 23,3%
10-20 миллиардов долларов 9,8% 23,5%
20-50 миллиардов долларов 3,9% 7,1%
> 50 миллиардов долларов 2,0% 7,6%

Документы по программе срочных вкладов

Как настроить прямой депозит | Форма авторизации прямого депозита

Зачем тратить драгоценное время на посещение банка? Прямой депозит — это простой и беспроблемный способ автоматически вносить электронные депозиты, такие как зарплаты или выплаты по социальному обеспечению, на ваш U.S. Банковский расчетный или сберегательный счет. Депозиты производятся в электронном виде, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о потере зарплаты или о походе в банк. Более того, это намного быстрее, чем бумажный депозит, что позволяет вам получить доступ к своим деньгам в день депозита.

Как настроить прямой депозит для вашей зарплаты

  1. Попросите копию формы регистрации прямого депозита у вашего работодателя или загрузите форму авторизации прямого депозита банка США (PDF).

  2. Предоставьте свой U.S. Тип банковского депозитного счета (текущий или сберегательный), номер счета и маршрутный номер, а также другая необходимая информация.

  3. Отправьте заполненную форму прямого депозита своему работодателю.

Советы по форме авторизации

Вот несколько ключевых моментов, которые следует помнить при заполнении и отправке формы авторизации прямого депозита:

  • Полностью прочтите форму прямого депозита и обязательно следуйте пунктам контрольного списка.
  • Храните информацию в безопасности при заполнении формы и отправляйте ее непосредственно своему работодателю.
  • Для того чтобы изменения вступили в силу, может потребоваться несколько циклов расчета заработной платы, поэтому обязательно свяжитесь со своим кадровым отделом или отделом расчета заработной платы, чтобы проверить выполнение вашего запроса.

Как настроить прямой депозит для вашего чека социального обеспечения

Есть три способа запустить процесс:

  • Посетите ssa.gov , чтобы зарегистрироваться в Интернете.
  • Позвоните по национальному номеру 800 службы социального обеспечения 800-772-1213.
  • Посетите местный U.Филиал S. Bank или офис SSA.

Будьте готовы предоставить тип своего депозитного счета в банке США (текущий или сберегательный), номер счета и маршрутный номер, номер социального страхования и другую необходимую информацию.

Explainer: Как ваши банковские вклады защищены (и не защищаются)

ВАШИНГТОН (Рейтер) — В Соединенных Штатах и ​​многих других странах правительство гарантирует определенную сумму вкладов каждого клиента в случае банкротства банка. защитить как потребителей, так и финансовую систему в целом.

ФОТО: Валюта США видна на этой иллюстрации, сделанной 6 марта 2020 года. REUTERS / Mike Segar / Illustration

Многие другие инвестиции, такие как акции, аннуитеты или паевые инвестиционные фонды, не защищены от убытков.

Поскольку экономика США находится под угрозой рецессии, вот положение дел для банков в Соединенных Штатах:

КАКОВЫ ПРЕДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ В США?

В настоящее время Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) гарантирует депозиты на сумму до 250 000 долларов на человека в каждом банке.Этот предел был закреплен законом о реформе Додда-Франка 2010 года, принятым после финансового кризиса 2008 года.

Это означает, например, что супружеской паре, имеющей общий сберегательный счет, будет гарантирована сумма вкладов на сумму до 500 000 долларов. Это также означает, что 1 миллион долларов сбережений можно застраховать, если наличные деньги распределить по четырем разным счетам в четырех разных банках. Счета, которые гарантирует FDIC, включают текущие и сберегательные счета, а также счета денежного рынка и депозитные сертификаты.

КАКАЯ ДОЛЯ ДЕПОЗИТОВ ЗАСТРАХОВАНА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

По данным FDIC, из 14,5 трлн долларов банковских депозитов в Соединенных Штатах по состоянию на конец 2019 года примерно 60% были застрахованы. Это означает, что не были застрахованы колоссальные 5,8 триллиона долларов. По мнению экспертов в области регулирования, доля незастрахованных депозитов снизилась после кризиса, но в последние годы снова увеличилась, поскольку люди и предприятия стали более уверенными в экономике и банковской системе.

Чьи вклады НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ?

Как правило, счета, превышающие лимит в 250 000 долларов США, в основном принадлежат организациям, которым требуется много наличных денег для расчета заработной платы, например малым предприятиям, некоммерческим организациям или муниципальным органам власти.По словам Мартина Грюнберга, бывшего председателя правления FDIC, который до сих пор входит в состав комиссии, частные лица редко держат средства сверх установленных лимитов, хотя пенсионеры могут быть исключением после того, как они закроют пенсионные счета и переведут наличные в сбережения.

КАКОВЫ РИСКИ НЕЗАСТРАХОВАННЫХ ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

В то время как физические лица рискуют потерять свои деньги в случае банкротства банка, FDIC часто организует продажу больного кредитора аналогичному учреждению, которое затем принимает на себя все депозиты.Если продажа невозможна, FDIC закрывает банк и выплачивает застрахованные депозиты. Обычно процесс занимает 90 дней. Владельцы счетов могут затем попытаться вернуть любые незастрахованные депозиты из ликвидированных активов обанкротившегося банка.

КАКОВЫ РИСКИ ДЛЯ БАНКОВ?

Для банков большой объем незастрахованных вкладов создает собственные риски. Исследование FDIC, проведенное в 2018 году, показывает, что владельцы счетов с незастрахованными средствами более чувствительны к плохим новостям и быстрее переводят средства для их защиты.Это означает, что когда у банка возникают проблемы, он может увидеть, как деньги уходят из дома, когда они ему больше всего нужны.

Вообще говоря, регулирующие органы не препятствуют банкам принимать незастрахованные депозиты, пока они управляют этим риском ликвидности.

Check Also

Стимулирование определение: Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?

Содержание Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?Смотреть что такое «Стимулирование» в других словарях:КнигиСтимулирование — это… …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.