Среда , 20 октября 2021
Бизнес-Новости
Разное / Трейдинг стратегии: 4 стратегии активного трейдинга | Финансы

Трейдинг стратегии: 4 стратегии активного трейдинга | Финансы

Содержание

4 стратегии активного трейдинга | Финансы

Активный трейдинг — это покупка и продажа ценных бумаг с целью получения прибыли от изменения цен в короткие отрезки времени.

Образ мыслей, лежащий в основе активной торговой стратегии, отличается от долгосрочной стратегии «покупать и держать». Последняя основана на предположении, что движение цен в долгосрочной перспективе перевешивает их колебания в короткие промежутки времени и поэтому краткосрочные движения следует игнорировать.

Активные трейдеры полагают, что прибыль приносят как раз краткосрочные движения и захват рыночного тренда. Активный трейдинг популярен среди тех, кто пытается получить доходность выше среднерыночной.

Что выбрать: Активное или пассивное инвестирование

Для реализации стратегии активного трейдинга есть различные методы, для каждого из которых характерна своя рыночная среда и свои риски. Рассмотрим четыре наиболее распространенных стратегии активного трейдинга и риски, сопряженные с каждой из них.

1. Дневной трейдинг

Это, возможно, самый известный вид активного трейдинга. Часто этот термин используют как синоним термина «активный трейдинг». Этот метод, как следует из названия, предполагает покупку и продажу ценных бумаг в тот же день. Позиции закрываются в день открытия, ни одна из позиций не сохранятся на ночь. Обычно этим методом пользуются профессиональные трейдеры, однако электронная торговля сделала его доступным и для начинающих.

2. Позиционная торговля

Некоторые считают позиционную торговлю разновидностью стратегии «купить и держать», а не активной торговли. Однако позиционная торговля в исполнении опытного трейдера вполне может быть формой активной торговли.

Для определения направления движения рынка здесь используются долгосрочные графики — от дневного до месячного, а также ряд других методов. В рамках этой стратегии трейдеры могут держать позиции открытыми от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда. Трейдеры ищут последовательности максимумов и минимумов цены того или иного актива, чтобы определить направление ее движения. Поймав «волну», трейдеры стремятся заработать как на росте, так и на снижении цены.

Стоит отметить, что они не пытаются прогнозировать уровни цен. Как правило, трейдеры открывают позицию, после того как тот или иной тренд установился (например, цена акции начала расти), и выходят из позиции, когда тренд ломается. Это означает, что в периоды высокой волатильности на рынке использовать стратегию позиционной торговли сложно, и позиции в основном закрываются.

3. Свинг-трейдинг, или торговля на колебаниях

Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно вступают в игру в момент смены тренда. В этой ситуации обычно наблюдается некоторая волатильность в ценах, так как новый тренд пытается укрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают по мере того, как волатильность растет. Обычно они держат позиции открытыми более одного дня, но все же в течение более короткого периода, чем позиционные трейдеры.

Они также часто создают список правил торговли, основанных на техническом или фундаментальном анализе. Эти правила торговли, или алгоритмы, используются для определения подходящего момента покупки и продажи ценных бумаг. Хотя алгоритм свинг-трейдинга не обязательно должен точно предсказывать пик роста или самую нижнюю точку спада цены, использовать эту стратегию можно на рынке, уверенно выбравшем направление. Рынок, движущийся в ограниченном диапазоне или в боковом тренде, представляет риск для свинг-трейдеров.

4. Скальпинг

Скальпинг — одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. Она предполагает заработок на разнице цен между заявками на продажу и на покупку, а также потоками ордеров. Трейдеры обычно зарабатывают на разнице цен, покупая актив по цене предложения и продавая по цене спроса.

Скальперы стараются держать позиции открытыми недолго, тем самым снижая риск, связанный со стратегией. Кроме того, скальперы не пытаются зарабатывать на значительных изменениях цен или покупке/продаже больших объемов активов. Скорее, они стараются воспользоваться небольшими, но частыми изменениями цен и чаще продавать и покупать меньшие объемы.

Поскольку уровень прибыли на одну сделку небольшой, скальперы стремятся увеличить частоту сделок и ищут более ликвидные рынки. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы любят спокойные рынки, не подверженные внезапным резким колебаниям, поэтому у них остается возможность многократно повторять сделки по тем же ценам.

Затраты, связанные с торговыми стратегиями

Активные торговые стратегии когда-то применялись только профессиональными трейдерами из-за относительно высоких сопутствующих расходов. Наличие собственной брокерской конторы не только позволяет снизить издержки, связанные с высокочастотной торговлей, но и обеспечивает лучшее исполнение сделки. Эти два фактора — более низкие комиссии и лучшее исполнение — позволяют увеличить потенциальную прибыль от сделок.

Кроме того, для успешной активной торговли необходимо получать рыночные данные в режиме реального времени, а также вложить значительные средства в покупку компьютерного оборудования и программного обеспечения. Эти вложения позволят успешно внедрять стратегию активной торговли и получать от нее прибыль, хотя для отдельного инвестора расходы могут оказаться слишком велики.

Что в итоге?

Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из описанных стратегий. Однако прежде чем принимать решение о применении той или иной стратегии, необходимо изучить риски и затраты, связанные с каждой из них.

Узнайте больше о трейдинге и инвестициях в Академии Insider.pro

Введение в практический трейдинг — Урок №1. Стратегии и тактики

Биржевые стратегии

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно – от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

  1. Склонность к разумным, низко рискованным вложениям – консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
  2. Отсутствие свободного времени для активной торговли – даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.

Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора – сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.
 

Активная стратегия (или трейдинг) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день. Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:

  1. Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
  2. Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
  3. У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача – принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации. Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Почему инвестор не играет на понижение?

В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может.

 

Речь идет об экономической целесообразности.

Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.

Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.

А вот упасть он может максимум на 100% — ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время. При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост. И длится это падение может от одного года до трех лет.

Дальше – простая арифметика. Давайте рассмотрим пример.

Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали.

Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли «шорт» (короткую позицию). Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%. Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.

Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.

В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.

Торговые тактики

Инвестирование – достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.
Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:

  1. Позиционная торговля.
  2. Торговля внутри дня.

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно – закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп – разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.

Еще один плюс внутридневной торговли – это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.

Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Ожидаемые результаты торговых тактик

Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности – эта теория подтверждается.

На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.

Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.

Это – пример позиционной торговли.

На этом рисунке – график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат — 3% дохода за 3 часа.

Это – пример торговли внутри дня.

Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной – более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году – более 200).

Но это не корректный расчет.

Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.

Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:

Позиционная торговля (дневной график)     Торговля внутри дня (5-минутный график)

Средняя прибыльная сделка удерживается 3 месяца и приносит от 20% до 30% прибыли.

Средняя убыточная сделка удерживается 2-3 недели и приносит около 10% убытка.

За год:
Около 30 недель в прибыльных позициях
Около 22 недель – в убыточных позициях
В среднем 3 прибыльных и 2 убыточных сделки 

Прибыльная сделка +25% 
Убыточная сделка –10% 

Ожидаемая доходность 25%*3 – 10%*2 = 55% годовых.

Средний срок удержания позиции 2-3 часа 

За 1 торговый день можно открыть и закрыть 2 позиции 

За год (250 рабочих дней) 500 позиций, из них 300 прибыльных и 200 убыточных.

Средняя прибыльная/убыточная сделка – 2%.

 

 

Ожидаемая доходность = 300*2% — 200*2% = 200% годовых.

И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы – все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.

Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.

Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров

В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.

Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться  следующими принципами:

  1. Основной капитал в первое время лучше использоваться для позиционной торговли.
    Если вы определили себя как консервативного трейдера – это дневной график, если вы больше склонны к торговле внутри дня – хотя бы 15-минутка. Более частые операции в первые месяцы торговли будут для вас слишком сложны с точки зрения эмоциональной реакции.
    На это стоит направить до 80% стартового капитала.
  2. Периодически, при наличии времени и желания, следует совершать краткосрочные операции, чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать.
  3. Обязательно, первым делом – разработать грамотную систему управления рисками и следовать ее правилам.

Основная цель здесь – сохранить капитал до того времени, пока вы научитесь понимать рынок «с полуслова» и торговать эффективно. Именно это помогает сделать хорошая система управления рисками.

После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.

ТОП 3 торговые стратегии для внутридневного трейдинга

Акции, Форекс, Сырьевые товары, Криптовалюты. Комиссия 0%

Процесс торговли финансовыми активами с целью получения прибыли в рамках одного дня называется внутридневной торговлей. В данной статье мы рассмотрим три самые популярные стратегии для дневной торговли на рынке Форекс.

Что отличает внутридневных трейдеров от прочих спекулянтов на внебиржевом рынке? Дневные трейдеры пытаются воспользоваться небольшими колебаниями цен тех или иных валют для получения прибыли. В отличие от долгосрочных инвесторов, дневные трейдеры не позволяют транзакциям оставаться открытыми более 24 часов.

Таким образом, внутридневная торговля, это стиль торговли на Форекс, который ограничивается конкретным торговым днем и не выходит за его рамки. Дневные трейдеры закрывают свои позиции в тот же день, что открыли их. Они также могут совершать несколько транзакций для одного и того же актива в течение дня, либо для нескольких разных активов. То есть, они закрывают все сделки до конца торгового дня и не удерживают открытые позиции в течение ночи.

Волатильность выбранных торговых активов и средний дневной диапазон являются двумя ключевыми факторами, влияющими на эффективность торговли дневных трейдеров. Они являются экспертами в области быстрого и эффективного входа в сделки и выхода из них, что позволяет им обеспечивать прибыль, получаемую от торговой деятельности.

Дневная торговля может быть весьма прибыльной, если все делать правильно. Тем не менее, данный метод трейдинга может также привести к существенным потерям по причине импульсивных торговых решений. Хотя существует множество причин, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу, главная в списке это жадность, а также отсутствие надлежащей подготовки. Отсутствие надежной торговой стратегии приводит к тому, что большое число неопытных трейдеров теряет свой капитал за считанные дни.

Успешные внутридневные трейдеры годами практикуются, чтобы понимать, что представляет собой внебиржевой финансовый рынок, а также осознавать связанные с ним риски. Тем не менее, хорошие торговые стратегии – одна из причин, почему большинство из них все еще в деле.

Если вы рассматриваете дневную торговлю, то ниже приведены некоторые из лучших торговых платформ, которые освоить будет несложно освоить даже начинающему трейдеру.

Выбор редакции

  • Огромный выбор рынков

  • Регулируется CySEC, FCA

  • Низкий стратовый депозит

  • Не хватает инструментов для углубленного анализа

  • Регулируется в большинстве стран мира

  • Множество активов для трейдинга

  • Клиентская поддержка на русском

  • Терминал может изредка медленно работать

  • Низкий депозит

  • Качественная клиентская поддержка

  • Жалобы на задержку с выводом средств

Скальпинг


Скальпинг без преувеличения является самой старой и самой популярной стратегией, применяемой в дневной торговле. Эта простая стратегия включает в себя технический анализ финансового актива, которым вы хотите торговать. Как только вы определились с четким направлением движения цены актива, вы должны открыть позицию и закрыть ее через несколько минут.

Например, когда цена на актив движется вверх, скальперы могут войти в позицию на покупку. Сразу же после того, как цена начнет корректироваться, они выходят из транзакции и входят в позицию продажи актива. Процесс покупки и продажи продолжается многократно, пока не будет достигнута цель скальпера.

Скальпинг – это идеальная торговая стратегия в периоды низкой волатильности. При низкой волатильности активы, как правило, торгуются в боковом направлении, обеспечивая прочные позиции входа и выхода.

Профессиональные скальперы открывают и закрывают десятки позиций в течении одного дня. Тем самым они генерируют небольшую прибыль от каждой сделки за считанные минуты. Шанс получить прибыль по каждому небольшому движению цены является конечной целью этой стратегии. Одним из преимуществ стратегии скальпинга является то, что она ограничивает вашу подверженность значительным рискам при быстром входе в сделку и выходе из неё.

Скальпинг также выделяется среди прочих внутридневных торговых стратегий, поскольку он не требует больших фактических знаний о торгуемом активе. Единственное, что вам необходимо для ясного понимания, это направление, в котором цена актива может двигаться.

Тем не менее, вы всегда должны подходить к скальпингу с большой осторожностью. Например, вы никогда не должны открывать позиции непосредственно перед публикацией важных экономических данных. Рынки имеют тенденцию быть чрезвычайно изменчивыми, когда публикуются значительные экономические данные.

Хотя не все брокеры допускают применение данной стратегии, многие всё же позволяют своим клиентам её применение. Низкие спреды, предлагаемы некоторыми брокерами, позволяют трейдерам входить в сделки и выходить из них без значительных финансовых издержек, что очень важно при использовании торговой стратегии внутри одного дня.

Алгоритмическая торговля


Алгоритмическая торговая стратегия, это относительно новый вид стратегии, включающая в себя сложные математические алгоритмы. Эта стратегия может быть не идеальной для начинающих трейдеров, которые предпочитают торговать внутри дня, но она может быть отличным выбором, если у вас есть опыт в трейдинге, а также опыт в области математических наук и компьютерных технологий.

Трейдеры используют свой компьютер и сложную математику для разработки алгоритмов, генерирующих торговые сигналы. Для тех, кто хочет усовершенствовать эту стратегию, есть онлайн-программы, которые позволяют трейдерам создавать торговые алгоритмы.

Тем не менее, ни один алгоритм не является идеальным, учитывая, что финансовые рынки постоянно развиваются и меняются. Такие алгоритмы хороши только для тех, кто их разрабатывает. Тестирование алгоритмов на демо-счетах является обязательным, прежде чем использовать их при торговле с реальным депозитом. Тонкая настройка алгоритмов время от времени также важна для обеспечения их актуальности.

Пробой и ложный пробой


Умение идентифицировать пробои и ложные пробои обеспечивает простой способ получения прибыли для внутридневного трейдера. Однако при применении этой стратегией необходимо иметь четкое представление о некоторых технических индикаторах. Список индикаторов, которые используются с этой стратегией, включает в себя линии Боллинджера, двойные скользящие средние, а также индикаторы RSI и MACD.

В течение дня актив может торговаться в заданном диапазоне, в рамках определенного индикатора, скажем, линий Боллинджера. Однако с течением дня актив может попытаться выйти за пределы диапазона, то есть в сторону повышения или понижения. В этих случаях актив может попытаться выйти в области перекупленности или перепроданности.

В случае, если актив пытается пробиться вверх в линиях Боллинджера, говорят, что актив находится в области перекупленности. Дневной трейдер может использовать эту возможность, чтобы продать актив обратно в диапазон. В случае, если один и тот же финансовый актив пытается выйти из торгового диапазона, возникает перепроданность. Когда это происходит, трейдеры видят это на нижней стороне линий Боллинджера. Дневной трейдер может использовать эту возможность, чтобы открыть позицию на покупку. Это потому, что цена в большинстве случаев пытается вернуться к диапазону в случае ложного пробоя.

Чтобы иметь возможность использовать торговые пробои и ложные пробои, трейдеры должны иметь четкое понимание фундаментального анализа торгуемого актива. Это включает в себя понимание экономических и финансовых данных, определяющих цену актива. Многие форекс брокеры предоставляют трейдерам экономический календарь, который можно использовать, чтобы быть в курсе различных экономических событий, которые могут повлиять на движение цен различных финансовых активов.

Внутридневная торговля требует времени, навыков и дисциплины, но она определенно входит в список стратегий для трейдеров, которые планируют добиться успеха и получать значительную прибыль. Помните, что не существует идеальной стратегии. Будьте готовы изменить, улучшить и объединить различные подходы, чтобы получить наиболее многообещающие результаты. Дневная торговля это прекрасная возможность получить значительную прибыль в форекс торговле, если вы правильно регулируете свои риски и придерживаетесь стратегии. Обязательно проверяйте свой процент прибыльных сделок и поддерживайте его выше 50%, а также выбирайте кредитное плечо, в соответствии с используемой стратегией, и дневная торговля будет приносить вам 5–15% прибыли в месяц.

Анна Фирбейн для Invest-Rating.ru

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны. Всегда будут разные идеи о том, как часто торговать, как долго удерживать позицию и когда входить или выходить из рынка.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

  • Позиционная торговля.
  • Свинг трейдинг.
  • Дейтрейдинг.
  • Скальпинг.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой будете исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый – это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Высокочастотатный трейдинг

Высокочастотная торговля – это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу – получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг – это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют h5 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на h5, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на h5, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях – вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга

Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.

Хотя между терминами стили трейдинга и стратегии трейдинга существует большая путаница, существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль – это всеобъемлющий план относительно того, как часто вы будете торговать, и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия – это специфическая методология для определения точек входа и выхода из рынка, в которых вы будете входить и выходить из своих сделок.

Некоторые популярные стратегий включают в себя:

  • Торговля по тренду.
  • Торговля в консолидации.
  • Торговля на пробой.
  • Торговля на разворот.

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Торговля по тренду

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к ​​закрытию сделки.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые включаются в стратегии следования за трендом, используют скользящие средние, индикатор RSI, а также индикатор ADX.

Торговля в консолидации

Торговый диапазон – это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации – термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях.

В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними

Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.

Есть ряд других индикаторов, которые могут использовать трейдеры, торгующие в консолидациях, такие как стохастик или RSI, которые определяют сигналы перекупленности и перепроданности. Трейдеры диапазона также будут использовать инструменты, такие как полосы Боллинджера или индикаторы фракталов, чтобы определить, когда рыночная цена может вырваться из этого диапазона, подтверждая, что пришло время закрывать позицию.

Торговля на пробой

Торговля на пробой уровня – это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически.

Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.

Торговля на разворот

Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли.

Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворот важно убедиться, что на рынке не рынке не происходит всего лишь коррекция. Расширения Фибоначчи – это распространенный инструмент, используемый для подтверждения, превышает ли рынок известные уровни восстановления.

Макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе.

Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам.

Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка.

Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка.

Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование межрыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.

Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:

  • Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
  • Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
  • Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
  • Какая связь между золотом и акциями?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые макроэкономические трейдеры пытаются ответить, прежде чем сделать свой прогноз.

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Стратегии трейдинга: подведем итоги

В этом уроке мы обсудили самые разные стратегии трейдинга на финансовых рынках. Мы прошлись по скальпингу, дейтрейдингу, свинг трейдингу, а также позиционному трейдингу по макроэкономическим показателям. Кроме того, мы обсудили использование дискреционных и алгоритмических торговых систем.

Обладая этими знаниями, вы можете решить, какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности. Например, мой стиль торговли ориентирован на дискреционный стиль свинг трейдинга. Это то, что работает лучше всего для меня, и я придерживаюсь этого. Теперь ваша очередь изучить различные доступные варианты и выбрать для себя наилучшую стратегию трейдинга.

Разработка торговой стратегии. Часть 1: Условия входа в сделку.

 

Разработка торговой стратегии дает трейдеру следующие преимущества:


— Она удаляет эмоции из трейдинга. Трейдер, использующий стратегию, знает, что делать в зависимости от того, что делает рынок. Трейдер, который не имеет стратегии, пытается принимать решения, когда рынок открыт, и бывает эмоционально привязан к позициям. Он может паниковать и испытывать нерешительность, когда рынок движется против него, так как он не имеет подготовленного ответа. 


— Экономия времени. Разработка торговой стратегии, которая имеет преимущество, это тяжелый труд. Однако, как только правила разработаны, они могут быть легко автоматизированы, чтобы освободить трейдера от необходимости смотреть график весь день и предоставляет время для разработки дальнейшей стратегии.


Тем не менее, разработка торговой стратегии, которая является эффективной, может стать сложным процессом. Существуют компьютерные программы (например, TradeStation и WealthLab), которые автоматизируют процесс. К сожалению, легкость, с которой системы могут быть разработаны и оптимизированы с помощью этих программ, может ввести в заблуждение неосторожного трейдера. Стратегия должна быть построена вокруг какого-то статистического преимущества. Это то преимущество, которое будет существовать в течение долгого времени и создавать положительный денежный поток для системы и трейдера. 

В этой статье, которая будет опубликована в трех частях, мы будем рассматривать каждый этап процесса разработки торговой стратегии, начиная с определения возможного преимущества до написания плана торговли. По пути мы будем разрабатывать простую стратегию для торговли внутри дня для Индекса Dow Jones. 


Условия открытия позиции


Итак, мы решили разработать систему для внутридневной торговли мини-фьючерсами на индекс Dow Jones. Далее нам необходимо определить характеристику рынка, которая может обеспечить статистическое преимущество, чтобы сформировать условия для наших сделок. 

Условия открытия позиции (сетап) представляет собой стандартизированный набор условий, которые мы будем использовать для определения потенциальной сделки. После определения характеристики рынка, с помощью которой мы хотим получить преимущество, могут быть получены условия открытия позиции. Давайте возьмем следующий пример. 

Пробой диапазона с открытия является очень популярным стилем торговли. Теория, лежащая в основе него, говорит, что рынки будут стремиться установить экстремум дня (верхний или нижний) относительно рано в течение торгового дня. Насколько это верно? Рассмотрев данные по мини-фьючерсам на индекс Dow Jones за период с января 2004 года по июнь 2004 года (124 торговых дня), мы находим следующие результаты:

 

Диапазон с открытия для первых Количество экстремумов

Процент от общего числа (124 дней):

15 minutes 41 33%
30 minutes 57 46%
45 minutes 78 63%
60 minutes 86 69%
75 minutes 91 73%
90 minutes 95 77%
105 minutes 103 83%
120 minutes 105 85%
135 minutes 112 90%
150 minutes 112 90%
165 minutes 113 91%
180 minutes 115 93%


Мы видим, что 1/3 (33%) рассмотренных дней установили хай или лоу в течение 15 минут от открытия, более 2/3 (69%) — в течение 1 часа и более чем 90% — в течение 3-х часов. Это выглядит статистически значимым. Если мы торгуем пробои хая или лоу после 60 минут со стопом за пределами другого экстремума, то мы знаем, что стоп не сработает в 69% наших сделок. Однако мы должны изучить наши данные внимательней, поскольку может быть так, что большая часть движения за день на самом деле происходит в начальный период, оставляя нашим сделкам очень мало места, чтобы перейти в прибыль. Итак, давайте взглянем на диапазон с открытия как на процент от общего диапазона дня:

 

Диапазон с открытия в течение первых Диапазон открытия как процент от диапазона дня
15 minutes 24%
30 minutes 33%
45 minutes 43%
60 minutes 47%
75 minutes 52%
90 minutes 55%
105 minutes 58%
120 minutes 60%
135 minutes 62%
150 minutes 64%
165 minutes 66%
180 minutes 68%


Надо полагать, что процент дневного диапазона определяет наш стоп, так как это та точка, где наша причина быть в сделке (пробой) пропадает. Наши потенциальные прибыли от торговли определяются балансом диапазона дня. Например, для 30 минут стоп-лосс срабатывает в 33% дней, оставляя 67% дней для потенциальной прибыли. Мы также можем видеть из первой таблицы, что мы имеем вероятность 46% того, что стоп не будет достигнут. 

Из этих цифр мы можем рассчитать максимально возможное ожидание (средняя сумма процентов дневного торгового диапазона , который мы захватываем) по формуле:


Максимальное ожидание = (Pw х (1-Al)) — ((1-PW) х Al) 

Где Pw = процент дней, где стоп не сбит, из первой таблицы. 
И Al = стоп в процентах от общего диапазона дня, из второй таблицы.

 

Диапазон от открытия для первых Максимальное ожидание (в % от диапазона дня)
15 minutes 9%
30 minutes 13%
45 minutes 20%
60 minutes 22%
75 minutes 21%
90 minutes 22%
105 minutes 25%
120 minutes 25%
135 minutes 28%
150 minutes 26%
165 minutes 25%
180 minutes 25%


Мы видим, что наилучшее сочетание диапазона от открытия и потенциальная прибыль приходится на 135 минут, где мы можем рассчитывать на захват в среднем 28% от диапазона дня. Следует помнить, что это максимально возможный доход, так как на данный момент мы считаем, что мы закрываем сделку на втором экстремуме дня, то есть точно на хае или лоу. 

Цель этого упражнения — доказать, что пробой диапазона от открытия имеет потенциал для формирования основы для условий сделки. Из третьей таблицы мы видим, что каждый диапазон тестирования имеет положительное ожидание, и что разница между пробоем диапазона первого часа и первых 3 часов невелика. Процент сработавших стопов уменьшается, но также уменьшается потенциальная прибыль. Это означает что разница, торговать ли пробой первого часа, первых трех часов или что-то между ними, очень мала, а максимальный потенциал приходится на 135 минут (с 9:30 до 11:45 утра), поэтому мы будем использовать его.


Правила входа


Теперь у нас есть торговые условия, и мы должны решить, как именно мы будем входить в рынок после появления этих условий. Условия для нашей стратегии очень просты, мы будем ждать до 11:45 утра, а затем войдем в лонг (покупка), если хай диапазона с открытия (с 9.30 до 11:45) пробит, или в шорт (продажа), если пробит лоу диапазона с открытия. Самый простой способ установить это — разместить стоп-приказ на покупку на рынке на 1 тик выше максимума диапазона и стоп-приказ на продажу на рынке на 1 тик ниже минимума диапазона. 

В качестве примера возьмем торговый день 2 января 2004 года. Диапазон от открытия устаналивает максимум 10510 в 10:58 утра и минимум 10462 в 10.00 часов. В 11.45 мы размещаем следующие ордера:


Buy stop по 10511 
Sell stop 10461 

Когда рынок достигает одну из стоп-заявок, чтобы открыть позицию, мы оставим другой стоп-ордер на рынке как наш первоначальный стоп-лосс. Если стоп-лосс будет достигнут, то наша причина быть в рынке пропадет. 

Наши правила входа довольно просты, но мы могли бы посмотреть на их изменения в двух направлениях: 

1. Мы могли бы подождать еще несколько тиков после пробоя диапазона открытия перед открытием нашей торговли. Например, мы могли бы поставить наш стоп на 5 пунктов за хаем и лоу диапазона, в примере 2 января 2004г., это будет покупка по 10515 и продажа по 10457. Смысл в том, чтобы защититься от того, что рынок лишь собьет стоп за хай или лоу дня, а затем вернется. Мы можем рассматривать эту теорию, глядя на максимальное благоприятное движение (MFE) по каждой сделке, то есть максимальное движение в нашу пользу в течение дня.

 

MFE, пункты Количество сделок Экономия Упущено Чистая прибыль (убыток)
0 2 40 107 (67)
1 2 40 214 (174)
2 6 168 309 (141)
3 9 203 400 (197)
4 11 238 490 (252)

 

Из таблицы видно, что в 2 случаях рынок ударил по нашей заявке и сразу возвратился, что стоило нам 40 пунктов в общей сложности на конец дня. Чтобы избежать этого, мы могли бы иметь триггер размером в 2 пункта вместо 1 для входа в рынок. Однако всего есть 109 сделок, добавление по 1 пункту к каждому входу в рынок будет стоить дополнительно 107 очков на оставшиеся сделки, а чистый убыток — 67 пунктов. 

Мы можем заключить, что ожидание более чем на 1 тик, чтобы войти в сделку, снижает общую доходность системы.


2. Кроме того, после того как условия входа в сделку выполнены, мы могли бы ждать отката перед входом в торговлю. Например, 2 января 2004 г. после того как лоу 10462 пробит, мы входим в продажу, скажем, на 5 пунктов лучше — по 10467. Опасность здесь в том, что мы можем упустить крупнейшие движения, если цена не возвратится, тем не менее, мы будем зарабатывать пункты на тех сделках, что получаются. Мы должны изучить максимальное движение против нашей цены входа (MAE):

 

MAE, пункты Количество сделок Упущено Экономия Чистая прибыль (убыток)
0 5 305 0 (305)
1 6 348 103 (245)
2 9 534 200 (334)
3 11 634 294 (340)
4 15 717 376 (341)

 

Из таблицы видно, что в 6 случаях рынок не откатился более чем на 1 пункт назад от нашей точки входа и эти 6 сделок дали в общей сложности 348 пунктов прибыли в конце. Если бы мы ждали возврата всего на 1 пункт на каждой сделке, мы могли бы сохранить 103 пункта (при условии, что лимит-ордера были выполнены), а чистый убыток был бы в 245 пунктов.


Мы можем заключить, что ожидания возврата перед входом в рынок снижает общую доходность, потому что наиболее выгодные сделки пропускаются. 

В нашей стратегии мы будем придерживаться вхождения в сделку по стопу на покупку или по стопу на продажу на 1 пункт за хаем / лоу диапазона открытия (9.30 — 11:45). 


Продолжение следует…  Часть вторая.

 

Tim Wreford

Источник: http://www.trade2win.com/articles/766-developing-trading-strategy/p/1?group=trading-strategies&topic=day-trading-scalping

Ссылка на перевод 2stocks.ru обязательна.

Свинг-трейдинг, стратегии и применение — AvaTrade

Свинг-трейдинг – это метод торговли, который можно использовать при торговле акциями. Целью торговли на колебаниях (swing с англ. – колебаться, качаться) является выявление общего тренда, а затем получение прибыли при торговле на колебаниях в рамках данного тренда.

Содержание:

Каков принцип работы свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры, как правило, работают с основным трендом графика, например с восходящим. Как происходит процесс принятия решения о покупке актива? Трейдеры могут руководствоваться следующим правилом: покупка при откате тренда (то есть в момент коррекции), а фиксация прибыли в момент отмены движения основного тренда. Одним из сигналов к фиксации позиций является прорыв линии либо кривой поддержки.

Случается, что ни бычий, ни медвежий тренд не присутствуют на графике (это может называться “штилем”). График при этом всё равно движется по несколько предсказуемой схеме внутри канала, где цена колеблется между параллельными линиями сопротивления и поддержки. Если данный канал четкий и сформировавшийся, то трейдеры также могут начинать активную торговлю, уменьшая при этом объем позиций из-за более высоких рисков при выходе тренда из “штиля”.

Таким образом, самая низкая точка, достигнутая до старта восходящего тренда – это поддержка. В этом случае трейдер может занять лонг позицию около области поддержки и зафиксировать в момент коррекции, либо ждать отмены тренда, чтобы закрыть свои позиции.

Свинг-трейдер, как правило, изучает долгосрочные фундаментальные тренды акций и может держать акции не только в течение нескольких часов, но и в течение нескольких недель или даже месяцев – все зависит от длительности тренда. Длительность тренда может зависеть от общего настроения на рынке. Этот параметр отражает либо цена индекса, в который входит акция, либо от положительных новостей сферы, где работает компания, а также ее результатов работы по кварталам.

Отличия и схожести между дневной и свинг торговлей

Свинг-трейдинг и дневная торговля могут показаться похожими методами, но всё же имеют кардинальное различие между ними: время.Во-первых, сроки проведения таких сделок – разные. Свинг – трейдеры могут держать сделки открытыми как в течение секунд или пары часов, так и в течение нескольких дней. Дневные трейдеры обычно контролируют сделку несколько дней или недель.

Слишком частые короткие сроки сделок у свинг трейдеров означают, что они не в состоянии удержать позиции в балансе. В результате они избегают риска выхода новостей, выходящих в нерабочее время, ведь негативная новость может негативно отразится на ходе сделки.

Проблема таких ошибок с частыми убыточными сделками может быть связана с тем, что трейдер недостаточно сфокусирован на торговле, а дисциплина ведения сделок не гармонична. Как итог, простая неудача может привести к плохим показателям прибыльности Череда плохих сделок может опустошить счет трейдера настолько, что шансы на восстановление будут невелики или вовсе отсутствовать. Это приводит ко второму отличию между дневным способом торговли и свинг трейдинга: обязательства и дисциплина.

Правильная дневная торговля требует сосредоточенности и внимания на многочисленных позициях и постоянного поиска новых потенциальных возможностей для поиска новых возможностей для входа в рынок.

Одно из преимуществ свинг-трейдинга состоит в том, что данный метод вызывает меньше эмоциональных срывов за счет меньшего мониторинга позиций, ведь сделки могут проходить от пары дней до недель. Позиции можно проверять периодически, а также автоматизировать часть торговли. Например, когда достигаются критические ценовые точки – приходят письма на почту или звуковые уведомления в самом терминале. Поэтому нет необходимости постоянного мониторинга цен. Это позволяет свинг-трейдерам диверсифицировать свои вложения и удерживать психологическое равновесие при инвестировании.

Какие стратегии можно использовать при торговле на колебаниях

Анализ и наблюдения за ценами совместно с техническим анализом. Этот метод является стандартным для большинства свинг-трейдеров. Данный тип анализа помогает определить трейдеру , какой акцией или ETF торговать. Элементы технического анализа могут быть разными, однако все они должны помогать определять тренд, например индикатор Moving Average либо MACD.

Moving Average позволяет определять в основном тренде уровень поддержки при восходящем тренде, а при нисходящем – уровень сопротивления. Для помощи в выставлении целей по цене, а также для определения коррекции, трейдеры могут использовать инструменты Фибоначчи, например “Уровни Фибоначчи”.

Фундаментальный анализ. Другой распространенный метод свинг-трейдинга – отслеживание новостного фона. Есть множество инструментов, которые позволяют следить за новостями компаний, чтобы вовремя реагировать как на положительные новости, например хорошая статистика за квартал, так и на отрицательные новости, например нежелательная смена руководства.

Индексный анализ в сочетании с фундаментальным методом. Часть трейдеров в дополнение к анализу компании также мониторят новости сферы, которая является профильной для отслеживаемого актива. Например можно подписаться на новости, связанные с нефтедобывающей промышленностью, если открыты позиции по такому типу компании.

Чтобы увеличить возможную вероятность прибыльных сделок, трейдеры могут использовать монитор индексов. К примеру – S&P500, в которой представлено множество компаний. Индекс является тем самым индикатором, который показывает общую динамику настроений толпы.

Также дополнительно можно отслеживать цену конкурентов компании, ведь если конкуренты начали терять в цене, то и торгуемый актив также может вскоре упасть.

Работа против тенденций. Часть свинг-трейдеров работают с трендами своих акций, но также могут торговать против тренда (иногда это называют «затуханием»). Можно занять медвежью позицию во время максимума свинга восходящего тренда, затем выйти при завершении коррекции и затем встать в лонг позицию во время минимума нисходящего тренда.

Использование японских свечей. Часть трейдеров считают, что графики свечей легче понять и интерпретировать, чем традиционные гистограммы. Трейдеры могут использовать диаграммы, чтобы определить, где присутствует давление на покупку и где присутствует давление на продажу (а также насколько интенсивно это давление), а затем они могут применить эту информацию в своей торговле.

Стратегия-совет “слежка”

Большую часть времени, рынки находятся в бездействии, не принося значительных доходов покупателям. Обычно они объединяются на несколько дней, делают несколько пауз, снижаются и снова растут. Маленькие колебания встречаются чаще, чем большие тренды. Искусство торговли на колебаниях захватывает прибыль от этих маленьких колебаний.

Свинг-трейдеры могут выбирать активы или фьючерсы из наиболее активно торгуемых акций из ETF (Exchange-traded fund то есть, активы, которыми торгуют на бирже), которые демонстрируют тенденцию колебаться в широких четко определенных каналах. Трейдер может может вести список акций, которые есть в ETF для ежедневного мониторинга, чтобы узнавать о движении тренда и своевременно реагировать. Meta Trader 4 позволяет помочь в данной стратегии за счет создания отдельных профилей под каждый ETF. Также платформа помогает использовать инструменты технического анализа тренда, в том числе построения графических линий и кривых на графике, чтобы повысить точность прогнозов.

Стратегия “скромность”

Вместо того, чтобы целиться на прибыль от 20% до 25% для большинства акций, трейдеры могут целиться на более скромные прибыли – от 10% или даже всего 5% на более жестких рынках. Данные показатели могут показаться слишком малыми, не такими, которые обычно встречаются на фондовом рынке. Но именно в этом и заключается фактор данной стратегии, так как главное в методе торговле по колебанием – время.

Основное внимание трейдера может колебаться не на прибыли, которая развивается в течение недель или месяцев, а на подсчетах. Как правило, средняя продолжительность сделки длится больше чем 5-10 дней. Таким образом, трейдеры могут сделать много маленьких выигрышей, что в целом приведет к гораздо большей совокупной прибыли. Если трейдер доволен 20% -ным приростом за месяц или более, прирост от 5% до 10% каждую неделю или две может значительно увеличить общую прибыль.

Конечно, трейдеры все равно должны учитывать потери. Меньшая прибыль может привести к росту портфеля только в том случае, если потери будут небольшими. Вместо обычного стоп-лосса (прекращения торговли и выводом средств на небольшое время) от 7% до 8% трейдеры могут принимать во внимание свои убытки быстрее, и терять максимум от 2% до 3%. Это обеспечит соотношение прибыли к убытку 3 к 1 – что является разумным правилом управления портфелем для достижения успеха. Это критический компонент для всей системы, так как огромные потери могут быстро уничтожить значительный прогресс, достигнутый с меньшими доходами.

Стратегия “захват прибыли на возрастании графика”

Поскольку неизвестно, сколько дней или недель может длиться тренд, трейдеры могут вступать в бычью свинг-сделку только после того, как окажется, что акция возобновила первоначальный восходящий тренд.

Один из способов определить это – выделить движение против такого тренда. Если акция торгуется выше максимума предыдущего дня (высшей точки японской свечи), трейдер, совершивший свинг, может войти в сделку после проведения анализа рисков, который мы разобрали в предыдущей стратегии. Эта возможная точка называется «точкой входа».

Сначала найдите самую низкую точку, чтобы определить позицию «остановки» (стоп-лосса). Если акция падает ниже этой точки, вы должны выйти из сделки, чтобы уменьшить убытки. Затем найдите высшую точку недавнего восходящего тренда. Это становится целью прибыли. Если акция достигает вашей целевой цены или выше, вы должны рассмотреть выход из хотя бы части вашей позиции, чтобы зафиксировать некоторую прибыль. Всё довольно просто, если рассмотреть данный график:

Заключение о торговле по свинг-трейдингу

Свинг-трейдинг является интересным методом для торговли на маленьких колебаниях графика актива или фьючерса. Он имеет среднюю продолжительность, и минимальную необходимость быть прикованным к экрану.

Данный метод может подойти для дневных трейдеров, которым не хватает времени на свои практики, или тем трейдерам, которые хотели бы научится правильно реагировать на изменения цены, уменьшив свои убытки до приемлемого уровня.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

3 свечи — стратегия для влюбленных в трейдинг

Основные моменты:

Стратегия 3 свечи — один из самых легко определяемых на графике паттернов, который может быть автономным или отдельной самостоятельной торговой системой. Она приносит хороший профит, когда находится в знающих и опытных руках. На прибыльность влияет именно это, а не простота или сложность системы. 

Суть стратегии 3 свечи

Своей формой паттерн похож на фрактал или впадину. На растущем тренде три свечи расположены последовательно, причем хай и лоу средней заметно ниже, чем у обеих других. По правилам торговли вторая и третья свечи должны закрываться в сторону растущего тренда и сделки и на графике выглядеть белыми.


Форма из комбинации свечей на продажу похожа на колпак, а у свечи, расположенной посередине, хай и лоу выше, чем у соседних. По тому же закону противоположности, на продажу вторая и третья свечи меняют белый цвет на черный, что указывает на смену восходящего тренда нисходящим. В теории стратегия 3 свечей подходит для любых таймфреймов и символов, но наиболее эффективна на промежутках времени от часа и больше. Некоторые умудряются извлекать прибыль на минутных графиках, но там гораздо больше ложных сигналов, которые надо еще суметь распознать. В соответствии с данной стратегией трейдинга сделка заключается после того, как закроются две разворотные свечи. Причем сам разворот происходит после резкого движения цены, который визуально виден на графике — цена резко двинулась вверх или вниз на промежутке времени, соответствующего длительности нескольких (чаще трех и больше) свечей.


Отличия:

  • Позиции открываются и закрываются на самых простых условиях
  • В теории стратегия подходит для любых таймфреймов, но наиболее приемлема на дневных графиках.
  • Удобна для применения опытным участникам рынка и новичкам, если речь идет не о бинарных опционах.
  • На форексе стратегия три свечи подойдет для операций с любыми валютными парами.

3 свечи возникают на рынке, когда меняется тенденция, баланс сил или начинается коррекция. Смена тенденции может быть краткосрочной, и надо успеть извлечь прибыль в периоде, когда с рынка выбрасывает мелких участников, которые прозевали момент и пошли набирать позиции слишком поздно. Поэтому паттерн характерен для разворотов тренда. Еще одна подсказка новичкам — используйте дневной или 4-часовой таймфрейм, чтобы у вас было больше времени для распознания и анализа графика. Почему свечей три — потому что вторая подтверждает первую, а уже после открытия третьей можно смело входить в позицию. 

Где применяется паттерн

Изначально по стратегии три свечи торговали на форексе и фьючерсных рынках.  Когда появились бинарные опционы, выяснилось, что с ними стратегия также оправдывает себя. На других рынках на величину профита влияет расстояние между ценой открытия и ценой закрытия свечи.  Но бинарные опционы — сами по себе инструмент неоднозначный, слишком рискованный. И даже позиции разных стран в этом отношении сильно отличаются на законодательном уровне — на многих рынках ставятся жесткие ограничения и даже запреты на торговлю бинарными опционами не только по стратегии 3 свечей, но и любыми другими. А все из-за того, что потери могут оказаться слишком высокими и прозрачность на данном рынке отсутствует, чем пользуются мошенники всех мастей. Поэтому мы тоже не рассматриваем стратегии трейдинга в торговле бинарными опционами, особенно не рекомендуем их новичкам в трейдинге.  

Как правильно торговать

Первейшее условие — выбрать брокера со свечным графиком, иначе от ваших телодвижений не будет толку. Есть несколько мест, где можно торговать таким образом с небольшими суммами депозита:

  • 24option (минимальный депозит $200)
  • Binomo (соответственно $10)
  • Verum Option ($5, имеет лицензию ЦРФИН).

Время исполнения опциона должно соответствовать продолжительности одной свечи. На 5-минутном таймфрейме с длительностью свечей по 5 минут каждая есть смысл покупать опцион также с временем исполнения 5 минут. Аналогично на часовом графике со свечами такой же длительности контракты тоже должны быть часовыми.  

Торговля по тренду и стратегия 3 свечи

  • Во время закрытия очередной свечи наблюдать за тремя последними. Последняя свеча размерами выглядит больше двух предыдущих.
  • Предпоследняя свеча должна образоваться на развороте после сильного восхождения тренда (то есть быть медвежьей):
  • Закрытие последней свечи происходит по цене более высокой, чем предпоследняя, и иметь белый цвет (бычья свеча).

При соблюдении данных условий заключайте сделку на покупку, когда откроется следующая свеча. 

Стратегия 3 свечи при торговле против тренда

  • Во время закрытия очередной свечи наблюдать за тремя последними. Последняя свеча размерами больше двух предыдущих.
  • Предпоследняя свеча образуется на развороте после сильного нисходящего тренда (то есть быть бычьей).
  • Последняя свеча закрывается по цене более низкой, чем предпоследняя, и имеет черный цвет (медвежья свеча).

При соблюдении данных условий заключайте сделку на продажу, когда откроется следующая дневная свеча. 

Как входить в рынок и выходить

  1. Подходящий момент для входа — начало третьей свечи после того, как закрылась вторая.
  2. В случае, когда направление линий стохастика в чем-то противоречит условиям сделки, пропустите этот сигнал.
  3. Также пропустите его, если вторая свеча слишком сильно выделяется своими размерами на графике
  4. При слишком маленьких размерах первых двух свечей входить в рынок не рекомендуем.
  5. Стопы ставим выше или ниже точки хай/ лоу первой свечи.
  6. Фиксировать тейк-профит можно на свое усмотрение — там много чего зависит от тайм-фрейма. Или же выходите после первой прибыльной свечи.
  7. Если вы вошли в рынок, и на протяжении первых 5 свечей цена никуда не движется, выходите из него.
  8. При внутридневной торговле не входите в сделку за полчаса до выхода новостей или первые полчаса после их выхода.
  9. Не рискуйте в одной сделке больше, чем 2-3 % от суммы капитала.
  10. Защитный стоп ставится на ближайшем предшествующем уровне перед точкой входа.
  11. Рассчитывая размер стопа, учитывайте правила собственного риск-менеджмента. При условиях, которые мало соответствуют алгоритму (надеемся, что он у вас прописан и висит перед монитором), уменьшите позицию или вообще ее пропустите. При постановке стопа самая защищенная позиция та, у которой стоп ниже нижней точки первой свечи.

Выводы

Рынок — это это разнообразные повторяющиеся поведенческие паттерны. Другими словами — это реакции участников рынка на внутренние и внешние факторы.  При анализе ценовых паттернов можно вычислить некоторые закономерности и на их основании строить прогнозы по поводу того, куда направится цена.  Но у всех паттернов одна проблема — их слишком много, и всегда есть риск, что они будут неправильно интерпретированы. А стратегия 3 свечи проста для интерпретации, если использовать ее с правильными инструментами.  Поскольку торговать ею можно только на ценовых разворотах, где есть место частым сделкам против тренда, то цена ошибки трейдера окажется слишком высокой.

Используйте для торговли относительно крупные таймфреймы от 4-хчасовых и больше, чтобы ограничить вокруг себя лишний ценовой шум и увеличить долю полученной прибыли. Знакома ли вам эта стратегия трейдинга на бирже? Торгуете ли по ней? Вызывает ли она какие-то сложности? Поделитесь в комментариях успехами и ошибками — давайте разберем полеты вместе, чтобы извлечь уроки и избежать провалов в будущем. А если вы пока в начале трейдерского пути, начните с азов — с бесплатных уроков по безубыточному трейдингу.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Определение торговой стратегии

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это систематическая методология, используемая для покупки и продажи на рынках ценных бумаг. Торговая стратегия основана на заранее определенных правилах и критериях, используемых при принятии торговых решений.

Торговая стратегия может быть простой или сложной и включать такие аспекты, как стиль инвестирования (например, соотношение стоимости и роста), рыночная капитализация, технические индикаторы, фундаментальный анализ, отраслевой сектор, уровень диверсификации портфеля, временной горизонт или период владения, устойчивость к риску. , кредитное плечо, налоговые соображения и т. д.Ключевым моментом является то, что торговая стратегия должна быть установлена ​​с использованием объективных данных и анализа и неукоснительно соблюдаться. В то же время торговая стратегия должна периодически переоцениваться и корректироваться по мере изменения рыночных условий или индивидуальных целей.

Ключевые выводы

  • Торговую стратегию можно сравнить с торговым планом, который учитывает различные факторы и требования к инвестору.
  • Торговая стратегия обычно состоит из трех этапов: планирование, размещение сделок и исполнение сделок.
  • На каждом этапе процесса показатели, относящиеся к стратегии, измеряются и изменяются в зависимости от изменений на рынках.
  • Большинство торговых стратегий основаны либо на технических, либо на фундаментальных принципах, с использованием поддающейся количественной оценке информации, которая может быть протестирована на исторических данных для определения точности.

Понимание торговых стратегий

Торговая стратегия включает в себя хорошо продуманный план инвестирования и торговли, в котором указываются цели инвестирования, устойчивость к риску, временной горизонт и налоговые последствия.Идеи и передовой опыт необходимо изучить и принять, а затем придерживаться. Планирование торговли включает разработку методов, которые включают покупку или продажу акций, облигаций, ETF или других инвестиций, и может распространяться на более сложные сделки, такие как опционы или фьючерсы.

Размещение сделок означает работу с брокером или брокером-дилером, а также определение торговых расходов, включая спреды, комиссии и сборы, и управление ими. После исполнения торговые позиции отслеживаются и управляются, включая их корректировку или закрытие по мере необходимости.Оцениваются риск и доходность, а также влияние сделок на портфель и налоговые последствия.

Долгосрочные налоговые результаты торговли являются важным фактором и могут включать в себя стратегии сбора прибыли или убытков от налогов, чтобы компенсировать прибыль убытками.

Разработка торговой стратегии

Есть много типов торговых стратегий, но они в основном основаны либо на технических, либо на фундаментальных принципах. Общей чертой является то, что оба полагаются на поддающуюся количественной оценке информацию, точность которой может быть проверена на исторических данных.Технические торговые стратегии полагаются на технические индикаторы для генерации торговых сигналов. Технические трейдеры считают, что вся информация о данной ценной бумаге содержится в ее цене и что она движется в тренде. Например, простая торговая стратегия может представлять собой пересечение скользящей средней, при которой краткосрочная скользящая средняя пересекает выше или ниже долгосрочной скользящей средней.

Фундаментальные торговые стратегии учитывают фундаментальные факторы. Например, у инвестора может быть набор критериев отбора для создания списка возможностей.Эти критерии разработаны на основе анализа таких факторов, как рост доходов и прибыльность.

Существует третий тип торговой стратегии, получивший известность в последнее время. Стратегия количественной торговли похожа на техническую торговлю в том, что она использует информацию, относящуюся к акции, для принятия решения о покупке или продаже. Однако матрица факторов, которые учитываются при принятии решения о покупке или продаже, значительно больше по сравнению с техническим анализом.Количественный трейдер использует несколько точек данных — регрессионный анализ торговых соотношений, технические данные, цену — чтобы использовать неэффективность рынка и проводить быстрые сделки с использованием технологий.

Особые соображения

Торговые стратегии используются, чтобы избежать поведенческих финансовых предубеждений и обеспечить стабильные результаты. Например, трейдеры, соблюдающие правила, определяющие, когда выходить из сделки, с меньшей вероятностью поддадутся эффекту распоряжения, который заставляет инвесторов держаться за акции, которые потеряли ценность, и продавать те, которые растут в цене.Торговые стратегии могут быть подвергнуты стресс-тестированию в различных рыночных условиях для оценки согласованности.

Однако сложно разработать прибыльные торговые стратегии, и существует риск чрезмерной зависимости от стратегии. Например, трейдер может подобрать торговую стратегию по кривой для конкретных данных тестирования на истории, что может вызвать ложную уверенность. Стратегия могла хорошо работать в теории на основе прошлых рыночных данных, но прошлые результаты не гарантируют будущего успеха в рыночных условиях в реальном времени, которые могут значительно отличаться от периода тестирования.

Простые и эффективные торговые стратегии выхода

Трейдеры часами настраивают стратегии входа, но затем оборачиваются неудачными выходами. На самом деле, большинству из нас не хватает эффективного планирования выхода, и мы часто теряемся по наихудшей цене. Мы можем исправить это упущение с помощью классических стратегий, которые могут повысить прибыльность.

Прежде чем мы перейдем к стратегиям, мы начнем с рассмотрения того, почему период удержания так важен. Затем мы перейдем к неверно истолкованной концепции рыночного времени, а затем перейдем к методам остановки и масштабирования, которые защищают прибыль и сокращают убытки.

Ключевые выводы

  • Многие трейдеры разрабатывают сильные стратегии выхода, но не доводят до конца, когда приходит время действовать; результаты могут быть разрушительными.
  • При составлении плана начните с расчета уровней вознаграждения и риска перед входом в сделку, а затем используйте эти уровни в качестве схемы для выхода из позиции по лучшей цене, независимо от того, получаете ли вы прибыль или принимаете убытки.
  • Выбор времени на рынке, концепция, которую часто неправильно понимают, при правильном использовании является хорошей стратегией выхода.
  • Стоп-лосс и методы масштабирования также позволяют опытным и методичным инвесторам защищать прибыль и сокращать убытки.

Периоды владения

Невозможно говорить о выходе, не обращая внимания на важность периода удержания, который хорошо сочетается с вашей торговой стратегией. Волшебные временные рамки примерно соответствуют широкому подходу, выбранному для вывода денег с финансовых рынков:

Выберите категорию, которая больше всего соответствует вашему рыночному подходу, поскольку от этого зависит, как долго вам нужно фиксировать прибыль или убыток.Придерживайтесь параметров, иначе вы рискуете превратить сделку в инвестицию или импульсную игру в скальп. Этот подход требует дисциплины, потому что некоторые должности работают настолько хорошо, что вы хотите удерживать их вне временных ограничений. Хотя вы можете растягивать и сокращать период удержания для учета рыночных условий, выход в рамках параметров повышает уверенность, прибыльность и торговые навыки.

Время выхода на рынок

Возьмите за правило устанавливать цели вознаграждения и риска перед каждой сделкой.Посмотрите на график и найдите следующий уровень сопротивления, который, вероятно, вступит в игру в пределах временных ограничений вашего периода удержания. Это отмечает цель вознаграждения. Затем найдите цену, по которой вы окажетесь неправы, если служба безопасности перевернется и ударит по ней. Это ваша цель риска. Теперь вычислите соотношение прибыли / риска, ища как минимум 2: 1 в вашу пользу. Что-нибудь меньше, и вы должны пропустить сделку, переходя к лучшей возможности.

Сосредоточьте управление торговлей на двух ключевых ценах выхода. Предположим, что все идет своим чередом, и повышающаяся цена приближается к вашей цели вознаграждения.Скорость изменения цены теперь вступает в игру, потому что чем быстрее она достигает магического числа, тем больше у вас гибкости при выборе благоприятного выхода.

Ваш первый вариант — сделать слепой выход по цене, похлопать себя по плечу за хорошо выполненную работу и перейти к следующей сделке. Лучший вариант, когда цена имеет сильный тренд в вашу пользу, — позволить ей превысить цель вознаграждения, разместив защитный стоп на этом уровне, пока вы пытаетесь увеличить прибыль. Затем найдите следующий очевидный барьер, оставаясь на месте до тех пор, пока он не нарушает ваш период удержания.

При медленном росте торговать сложнее, потому что многие ценные бумаги приближаются к цели, но не достигают ее. Для этого требуется стратегия защиты прибыли, которая срабатывает, когда цена преодолевает 75% расстояния между вашими целями риска и вознаграждения. Установите трейлинг-стоп, который защищает частичную прибыль, или, если вы торгуете в режиме реального времени, удерживайте один палец на кнопке выхода, пока вы смотрите на тикер. Уловка состоит в том, чтобы оставаться в позиции, пока ценовое действие не даст вам повод выйти.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В этом примере акции Electronic Arts Inc. (EA) распродаются в октябре, преодолев августовский минимум. Через два дня он восстанавливает поддержку, выдавая сигнал 2B Buy , как это определено в классической книге 1993 года «Трейдер Вик: методы мастера с Уолл-Стрит». Трейдер рассчитывает вознаграждение / риск следующим образом, планируя вход около 34 долларов и стоп-лосс чуть ниже нового уровня поддержки:

  • ЦЕЛЬ НАГРАДЫ (38.39) — ЦЕЛЬ РИСКА (32.60) = 5,79
  • НАГРАДА = ЦЕЛЬ НАГРАДЫ (38,39) — ВХОД (34) = 4,39
  • РИСК = ВХОД (34) — ЦЕЛЬ РИСКА (32,60) = 1,40
  • НАГРАДА (4,39) / РИСК (1,40) = 3,13

Позиция идет лучше, чем ожидалось, с разрывом выше целевого вознаграждения. Трейдер отвечает стопом защиты прибыли прямо на целевом уровне вознаграждения, повышая его каждую ночь до тех пор, пока потенциал роста увеличивается. (См. Также Игра в разрыв. )

Эффективная стратегия выхода способствует укреплению уверенности, навыков управления торговлей и прибыльности.

Стратегии стоп-лосса

Остановки должны идти туда, куда они выводят вас, когда ценная бумага нарушает техническую причину, по которой вы совершили сделку. Это сбивает с толку трейдеров, которых учили размещать стопы на основе произвольных значений, таких как просадка 5% или 1,50 доллара ниже цены входа. Эти размещения не имеют смысла, потому что они не настроены на характеристики и волатильность этого конкретного инструмента. Вместо этого используйте нарушения технических характеристик, таких как линии тренда, круглые числа и скользящие средние, чтобы установить естественную цену стоп-лосса.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В этом примере акции Alcoa Corporation (AA) растут в устойчивом восходящем тренде. Он останавливается выше 17 долларов и возвращается к трехмесячной линии тренда. Последующий отскок возвращается к максимуму, побуждая трейдера открывать длинную позицию в ожидании прорыва.

Здравый смысл подсказывает, что прорыв линии тренда докажет ошибочность тезиса о ралли и потребует немедленного выхода. Кроме того, 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) выровнялась с линией тренда, что повысило вероятность того, что ее нарушение вызовет дополнительное давление со стороны продавцов.

Современные рынки требуют дополнительного шага в эффективном размещении стопов. Алгоритмы теперь обычно нацелены на общие уровни стоп-лосса, сбивая с толку розничных игроков, а затем перепрыгивая через поддержку или сопротивление. Для этого необходимо, чтобы остановки располагались подальше от чисел, которые говорят, что вы ошиблись и вам нужно выйти. Найти идеальную цену, чтобы избежать этих остановок — это больше искусство, чем наука.

Как правило, дополнительные 10-15 центов должны работать на сделке с низкой волатильностью, в то время как игра на импульс может потребовать дополнительных 50-75 центов.У вас есть больше возможностей при просмотре в режиме реального времени, потому что вы можете выйти с исходной целью риска и повторно войти, если цена вернется через оспариваемый уровень.

Масштабирование стратегий выхода

Для масштабного подхода к выходу поднимите стоп-ордер до уровня безубыточности, как только новая сделка перейдет в прибыльную. Это может укрепить доверие, потому что теперь у вас есть свободная торговля. Затем расслабьтесь и дайте ему поработать, пока цена не достигнет 75% расстояния между целями риска и вознаграждения. Затем у вас есть возможность выйти сразу или по частям.

Это решение отслеживает размер позиции, а также используемую стратегию. Например, нет смысла разбивать небольшую сделку на еще более мелкие части, поэтому более эффективно искать наиболее подходящий момент, чтобы сбросить всю ставку, или применять стратегию остановки при вознаграждении.

Более крупные позиции выигрывают от многоуровневой стратегии выхода, при которой одна треть выходит на 75% расстояния между целями риска и вознаграждения, а вторая треть — у цели. Разместите трейлинг-стоп за третьей фигурой после того, как она превысит цель, используя этот уровень в качестве выхода на дно, если позиция поворачивает на юг.Со временем вы обнаружите, что эта третья штука — спаситель, часто приносящий значительную прибыль.

Наконец, рассмотрим одно исключение из этой многоуровневой стратегии. Иногда рынок раздает подарки, и наша работа — собирать низко висящие фрукты. Поэтому, когда новостной шок вызывает значительный разрыв в вашем направлении, немедленно и без сожаления покиньте всю позицию, следуя старой мудрости: никогда не смотрите дареному коню в рот.

торговых стратегий для активных трейдеров

Активная торговля — это покупка и продажа ценных бумаг на основе краткосрочных движений с целью получения прибыли от движения цен на краткосрочном графике акций.Менталитет, связанный с активной торговой стратегией, отличается от долгосрочной стратегии «купи и держи», применяемой пассивными или индексированными инвесторами. Активные трейдеры полагают, что краткосрочные движения и фиксация рыночного тренда — это то, на чем они получают прибыль.

Существуют различные методы, используемые для реализации активной торговой стратегии, каждый из которых имеет соответствующую рыночную среду и риски, присущие стратегии. Вот четыре наиболее распространенных активных торговых стратегии и встроенные затраты каждой стратегии.

Ключевые выводы

  • Активная торговля — это стратегия, которая включает в себя «обгон рынка» путем выявления и определения времени прибыльных сделок, часто на короткие периоды удержания.
  • В рамках активной торговли можно использовать несколько общих стратегий.
  • Дневная торговля, позиционная торговля, свинг-торговля и скальпинг — четыре популярные методики активной торговли.
4 общие активные торговые стратегии

1.Дневная торговля

Дневная торговля, пожалуй, самый известный стиль активной торговли. Часто считается псевдонимом самой активной торговли. Дневная торговля, как следует из названия, представляет собой метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного дня. Позиции закрываются в тот же день, когда они открыты, и ни одна позиция не удерживается в течение ночи. Традиционно дневная торговля осуществляется профессиональными трейдерами, такими как специалисты или маркет-мейкеры. Однако электронная торговля открыла эту практику для начинающих трейдеров.

Активная торговля — популярная стратегия для тех, кто пытается превзойти среднерыночные.

2. Торговля позициями

Некоторые фактически считают позиционную торговлю стратегией «покупай и держи», а не активной торговлей. Однако позиционная торговля, когда ее делает опытный трейдер, может быть формой активной торговли. Позиционная торговля использует долгосрочные графики — от дневных до месячных — в сочетании с другими методами для определения тренда текущего направления рынка.Этот тип торговли может длиться от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда.

Трейдеры по тренду ищут последовательные более высокие или более низкие максимумы, чтобы определить тренд ценной бумаги. Прыгая и оседлав «волну», трейдеры по тренду стремятся извлечь выгоду как из восходящих, так и нисходящих движений рынка. Трендовые трейдеры стремятся определить направление рынка, но не пытаются спрогнозировать какие-либо уровни цен. Как правило, трейдеры по тренду прыгают по тренду после того, как он установился, и, когда тренд ломается, они обычно выходят из позиции.Это означает, что в периоды высокой волатильности рынка торговать по тренду сложнее, и его позиции обычно сокращаются.

3. Свинг-трейдинг

Когда тренд ломается, в игру обычно входят свинг-трейдеры. В конце тренда обычно наблюдается некоторая волатильность цен, поскольку новый тренд пытается закрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают, когда наступает эта ценовая волатильность. Свинг-трейдеры обычно проводятся более одного дня, но в течение более короткого времени, чем торги по тренду. Свинг-трейдеры часто создают набор торговых правил на основе технического или фундаментального анализа.

Эти торговые правила или алгоритмы предназначены для определения, когда покупать и продавать ценные бумаги. Хотя алгоритм свинг-трейдинга не обязательно должен быть точным и предсказывать пик или спад ценового движения, ему нужен рынок, который движется в том или ином направлении. Рынок с ограниченным диапазоном или боковой рынок — это риск для свинг-трейдеров.

4. Скальпинг

Скальпинг — одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. По сути, это влечет за собой определение и использование спредов между спросом и предложением, которые немного шире или уже, чем обычно, из-за временного дисбаланса спроса и предложения.

Скальпер не пытается использовать крупные движения или совершать сделки с большими объемами. Скорее они стремятся извлечь выгоду из небольших движений, которые происходят часто, с измеренными объемами транзакций. Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы ищут относительно ликвидные рынки, чтобы увеличить частоту своих сделок. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы предпочитают тихие рынки, не склонные к резким колебаниям цен.

Затраты, связанные с торговыми стратегиями

Есть причина, по которой активные торговые стратегии когда-то использовались только профессиональными трейдерами.Наличие собственного брокерского дома не только снижает расходы, связанные с высокочастотной торговлей, но также обеспечивает лучшее исполнение сделок. Более низкие комиссии и лучшее исполнение — это два элемента, которые увеличивают потенциальную прибыль стратегий.

Для успешной реализации этих стратегий обычно требуются значительные закупки оборудования и программного обеспечения. В дополнение к рыночным данным в реальном времени, эти затраты делают активную торговлю несколько запретной для отдельного трейдера, хотя и не совсем недостижимой.

Вот почему пассивные и индексированные стратегии, которые придерживаются позиции «покупай и держи», предлагают более низкие комиссии и торговые издержки, а также более низкие налогооблагаемые события в случае продажи прибыльной позиции. Тем не менее, пассивные стратегии не могут превзойти рынок, поскольку они удерживают индекс широкого рынка. Активные трейдеры ищут «альфу» в надежде, что торговая прибыль превысит издержки и создаст успешную долгосрочную стратегию.

Итог

Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из вышеупомянутых стратегий.Однако, прежде чем принимать решение об участии в этих стратегиях, следует рассмотреть риски и затраты, связанные с каждой из них.

Введение в свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг описывается как разновидность фундаментальной торговли, при которой позиции удерживаются дольше одного дня. Большинство фундаменталистов являются свинг-трейдерами, поскольку для изменения фундаментальных показателей корпораций обычно требуется несколько дней или даже неделя, чтобы вызвать достаточное движение цены для получения разумной прибыли.

Но это описание свинг-трейдинга является упрощением.В действительности свинг-трейдинг находится в середине континуума между дневной торговлей и торговлей по тренду. Дневной трейдер будет держать акцию от нескольких секунд до нескольких часов, но не более суток; Трендовый трейдер изучает долгосрочные фундаментальные тенденции акции или индекса и может удерживать акции в течение нескольких недель или месяцев. Свинг-трейдеры держат определенную акцию в течение определенного периода времени, обычно от нескольких дней до двух или трех недель, который находится между этими крайностями, и они будут торговать акциями на основе ее внутринедельных или внутримесячных колебаний между оптимизмом и пессимизм.

Ключевые выводы

  • Большинство фундаменталистов являются свинг-трейдерами, поскольку для изменения фундаментальных показателей корпораций обычно требуется несколько дней или даже неделя, чтобы вызвать достаточное движение цены для получения разумной прибыли.
  • Свинг-трейдинг находится в середине континуума между дневной торговлей и торговлей по тренду.
  • Первый ключ к успешной свинг-торговле — это правильный выбор акций.

Правильные акции для свинг-трейдинга

Первый ключ к успешной свинг-торговле — это правильный выбор акций.Лучшими кандидатами являются акции с большой капитализацией, которые относятся к наиболее активно торгуемым акциям на основных биржах. На активном рынке эти акции будут колебаться между широко определенными максимумами и минимумами, и трейдер на колебаниях будет кататься на волне в одном направлении в течение пары дней или недель только для того, чтобы переключиться на противоположную сторону сделки, когда акция меняет направление. .

Правильный рынок

В любой из двух рыночных крайностей, в условиях медвежьего рынка или в условиях бушующего бычьего рынка, свинг-трейдинг оказывается совсем другой проблемой, чем на рынке между этими двумя крайностями.В этих экстремальных ситуациях даже самые активные акции не будут демонстрировать таких же восходящих и нисходящих колебаний, как если бы индексы были относительно стабильными в течение нескольких недель или месяцев. На медвежьем или бычьем рынке импульс обычно будет удерживать акции в течение длительного периода времени только в одном направлении, тем самым подтверждая, что лучшей стратегией является торговля на основе долгосрочного направленного тренда.

Поэтому свинг-трейдер лучше всего позиционируется, когда рынки никуда не денутся — когда индексы растут в течение пары дней, а затем падают в течение следующих нескольких дней, только чтобы повторять одну и ту же общую модель снова и снова.Через пару месяцев основные акции и индексы могут быть примерно на том же месте, что и их исходные уровни, но у свинг-трейдера было много возможностей поймать краткосрочные движения вверх и вниз (иногда в пределах канала).

Конечно, проблема как в торговле на колебаниях, так и в торговле по долгосрочным трендам заключается в том, что успех основан на правильном определении того, какой тип рынка наблюдается в настоящее время. Торговля по тренду была бы идеальной стратегией для бычьего рынка во второй половине 1990-х годов, тогда как торговля на колебаниях, вероятно, была бы лучшей для 2000 и 2001 годов.

Использование экспоненциальной скользящей средней

Простые скользящие средние (SMA) обеспечивают уровни поддержки и сопротивления, а также бычьи и медвежьи модели. Уровни поддержки и сопротивления могут сигнализировать, покупать ли акции. Бычьи и медвежьи модели пересечения сигнализируют о ценовых точках, в которые следует входить и выходить из акций.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это разновидность SMA, в которой больше внимания уделяется последним точкам данных. EMA дает трейдерам четкие сигналы тренда и точки входа и выхода быстрее, чем простая скользящая средняя.Пересечение EMA можно использовать в торговле на колебаниях для определения точек входа и выхода.

Можно использовать базовую систему пересечения EMA, сосредоточив внимание на девяти-, 13- и 50-периодных EMA. Бычье пересечение происходит, когда цена пересекает эти скользящие средние после того, как опустилась ниже. Это означает, что на картах может быть разворот и что может начаться восходящий тренд. Когда девятипериодная EMA пересекает 13-периодную EMA, это сигнализирует о длинном входе. Однако 13-периодная EMA должна быть выше 50-периодной EMA или пересекать ее.

С другой стороны, медвежье пересечение происходит, когда цена ценной бумаги опускается ниже этих EMA. Это сигнализирует о потенциальном развороте тренда и может использоваться для определения времени выхода из длинной позиции. Когда девятипериодная EMA пересекает ниже 13-периодной EMA, это сигнализирует о коротком входе или выходе из длинной позиции. Однако 13-периодная EMA должна быть ниже 50-периодной EMA или пересекаться ниже нее.

Базовый уровень

Многочисленные исследования исторических данных доказали, что на рынке, подходящем для свинг-трейдинга, ликвидные акции, как правило, торгуются выше и ниже базового значения, которое отображается на графике с EM).В своей книге «Заходи в мою торговую комнату: полное руководство по трейдингу» (2002) доктор Александр Элдер использует свое понимание поведения акций выше и ниже базового уровня, чтобы описать стратегию свинг-трейдера «нормальная покупка и мания продажи». «Или» нормальное короткое замыкание и закрытие депрессии «. После того, как свинг-трейдер использовал EMA для определения типичной базовой линии на графике акций, он открывает длинную позицию по базовой линии, когда акция движется вверх, и короткую по базовой линии, когда акции снижаются.

Таким образом, свинг-трейдеры не стремятся добиться успеха с помощью одной сделки — их не волнует идеальное время, чтобы купить акцию точно по ее дну и продать точно по ее вершине (или наоборот). В идеальной торговой среде они ждут, пока акция достигнет своей базовой линии, и подтверждают свое направление, прежде чем делать свои шаги. История усложняется, когда в игре присутствует более сильный восходящий или нисходящий тренд: трейдер может парадоксальным образом открыть длинную позицию, когда акция опускается ниже своей EMA и ждать, пока акция снова поднимется при восходящем тренде, или он может продавать акцию, которая ударилась ножом. выше EMA и подождите, пока она упадет, если более продолжительный тренд будет нисходящим.

Получение прибыли

Когда приходит время фиксировать прибыль, свинг-трейдер захочет выйти из сделки как можно ближе к верхней или нижней линии канала без излишней точности, что может привести к риску упустить лучшую возможность. На сильном рынке, когда акция демонстрирует сильный направленный тренд, трейдеры могут дождаться достижения линии канала, прежде чем фиксировать свою прибыль, но на более слабом рынке они могут зафиксировать свою прибыль до того, как линия будет достигнута (в случае, если направление меняется, и линия не попадает в конкретное колебание).

Итог

Свинг-трейдинг на самом деле является одним из лучших торговых стилей для начинающего трейдера, но он по-прежнему предлагает значительный потенциал прибыли для средних и продвинутых трейдеров. Свинг-трейдеры получают достаточную обратную связь о своих сделках через пару дней, чтобы поддерживать их мотивацию, но их длинные и короткие позиции на несколько дней имеют продолжительность, которая не отвлекает.

Напротив, трендовая торговля предлагает больший потенциал прибыли, если трейдер способен уловить основной рыночный тренд за недели или месяцы, но немногие из трейдеров обладают достаточной дисциплиной, чтобы удерживать позицию так долго, не отвлекаясь.С другой стороны, торговля десятками акций в день (дневная торговля) может оказаться для некоторых слишком сложной задачей, что делает свинг-торговлю идеальной средой между крайностями.

Несколько таймфреймов могут умножать прибыль

Чтобы постоянно зарабатывать деньги на рынках, трейдеры должны научиться определять основной тренд и соответственно торговать вокруг него. Распространенные клише включают: «торгуй по тренду», «не борись с лентой» и «тренд — твой друг». Но как долго длится тренд? Когда вам следует войти в сделку или выйти из нее? Что именно значит быть краткосрочным трейдером? Здесь мы углубимся в торговые таймфреймы.

Ключевые выводы

  • Временные рамки относятся к количеству времени, в течение которого на рынке длится тренд, который может быть идентифицирован и использован трейдерами.
  • Первичные или немедленные временные рамки активны прямо сейчас и представляют интерес для внутридневных трейдеров и высокочастотной торговли.
  • Однако другие временные рамки также должны быть на вашем радаре, которые могут подтвердить или опровергнуть закономерность, или указать на одновременные или противоречивые тенденции, которые имеют место.
  • Эти временные рамки могут варьироваться от минут или часов до дней, недель или даже дольше.

Временной интервал

Тенденции можно разделить на основные, промежуточные и краткосрочные. Однако рынки существуют одновременно в нескольких временных рамках. Таким образом, в зависимости от рассматриваемых временных рамок внутри конкретной акции могут быть противоречивые тенденции. Для акций нет ничего необычного в том, что они находятся в основном восходящем тренде, в то время как они погрязли в среднесрочных и краткосрочных нисходящих трендах.

Как правило, начинающие трейдеры или начинающие трейдеры фиксируют определенные временные рамки, игнорируя более мощный основной тренд.С другой стороны, трейдеры могут торговать по основному тренду, но недооценивать важность уточнения своих входов в идеальных краткосрочных временных рамках. Читайте дальше, чтобы узнать, какие временные рамки следует отслеживать для достижения наилучших торговых результатов.

Какие временные рамки следует отслеживать?

Общее правило состоит в том, что чем длиннее таймфрейм, тем надежнее подаются сигналы. По мере того, как вы детализируете временные рамки, графики становятся более загрязненными ложными движениями и шумом.В идеале трейдеры должны использовать более длительные временные рамки для определения основного тренда того, чем они торгуют.

Как только основной тренд определен, трейдеры могут использовать предпочтительные временные рамки для определения промежуточного тренда и более быстрые временные рамки для определения краткосрочного тренда. Вот некоторые примеры использования нескольких таймфреймов:

  • Свинг-трейдер, который фокусируется на дневных графиках для принятия решений, может использовать недельные графики для определения основного тренда и 60-минутные графики для определения краткосрочного тренда.
  • Дневной трейдер может торговать по 15-минутным графикам, использовать 60-минутные графики для определения основного тренда и пятиминутный график (или даже тиковый график) для определения краткосрочного тренда.
  • Долгосрочный позиционный трейдер может сосредоточиться на недельных графиках, используя месячные графики для определения основного тренда и дневные графики для уточнения входов и выходов.

Выбор того, какую группу таймфреймов использовать, уникален для каждого отдельного трейдера. В идеале трейдеры должны выбрать основной период времени, который их интересует, а затем выбрать временные рамки выше и ниже него, чтобы дополнить основной период времени.Таким образом, они будут использовать долгосрочный график для определения тренда, среднесрочный график для предоставления торгового сигнала и краткосрочный график для уточнения входа и выхода. Однако одно предупреждение — не увлекаться шумом краткосрочного графика и анализировать сделку. Краткосрочные диаграммы обычно используются для подтверждения или опровержения гипотезы на основе первичной диаграммы.

Пример торговли

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), ранее называвшаяся Holly Corp., начала появляться на некоторых из наших фондовых экранов в начале 2007 года, когда она приблизилась к своему 52-недельному максимуму и показывала относительную силу по сравнению с другими акциями в своем секторе.Как вы можете видеть на графике ниже, дневной график показывает очень узкий торговый диапазон, формирующийся над его 20- и 50-дневными простыми скользящими средними. Полосы Боллинджера® также показали резкое сокращение из-за снижения волатильности и предупреждения о возможном всплеске на подходе. Поскольку дневной график является предпочтительным временным интервалом для выявления потенциальных сделок колебания, необходимо будет проконсультироваться с недельным графиком, чтобы определить основной тренд и проверить его соответствие нашей гипотезе.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Беглый взгляд на еженедельник показал, что HOC не только демонстрирует силу, но и очень близок к достижению новых рекордных максимумов.Кроме того, он показывал возможное частичное восстановление в пределах установленного торгового диапазона, сигнализируя о том, что вскоре может произойти прорыв.

Планируемой целью для такого прорыва были 20 пунктов. Поскольку два графика синхронизированы, HOC был добавлен в список наблюдения как потенциальная сделка. Несколькими днями позже HOC попытался вырваться наружу, и после полутора нестабильных недель HOC удалось закрыть всю базу.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Сделка HOC была очень сложной для совершения сделки в точке прорыва из-за повышенной волатильности.Однако эти типы прорывов обычно предлагают очень безопасный вход при первом откате после прорыва. Когда прорыв был подтвержден на недельном графике, вероятность провала на дневном графике значительно снизилась бы, если бы можно было найти подходящий вход. Использование нескольких таймфреймов помогло определить точное дно отката в начале апреля 2007 года. На графике ниже показана свеча-молот, формирующаяся на 20-дневной простой скользящей средней и средней поддержке полосы Боллинджера.Он также показывает приближение HOC к предыдущей точке прорыва, которая обычно также предлагает поддержку. Вход должен был произойти в точке, в которой акция достигла максимума свечи молотка, предпочтительно при увеличении объема.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Переходя к более низким временным рамкам, стало легче определить, что откат приближается к концу и что вероятность прорыва неизбежна. На графике ниже показан 60-минутный график с четким каналом нисходящего тренда.Обратите внимание, как 20-периодная простая скользящая средняя постоянно понижает HOC. Важное замечание: большинство индикаторов также работают на разных таймфреймах. HOC закрылся выше предыдущего дневного максимума в первый час торгов 4 апреля 2007 г., сигнализируя о входе. Следующая 60-минутная свеча ясно подтвердила, что откат закончился, с сильным движением на всплеске объема.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Сделку можно продолжать отслеживать на нескольких таймфреймах, при этом больший вес назначается более длительному тренду.

На диаграмме ниже показано, как была достигнута цель HOC:

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Итог

Потратив время на анализ нескольких таймфреймов, трейдеры могут значительно увеличить свои шансы на успешную сделку. Обзор долгосрочных графиков может помочь трейдерам подтвердить свои гипотезы, но, что более важно, он также может предупредить трейдеров о несоответствии отдельных временных рамок. Используя более узкие временные рамки, трейдеры также могут значительно улучшить свои входы и выходы.В конечном итоге комбинация нескольких таймфреймов позволяет трейдерам лучше понимать тенденцию того, чем они торгуют, и вселять уверенность в свои решения.

Price Action Trading: расширенное руководство

Цена финансового актива, такого как акция, валютная пара или товар, важна для торговли, поскольку в конечном итоге именно изменение цены приносит прибыль или убыток. Трейдеры, которые предпочитают сосредоточиться исключительно на цене, должны будут разработать стратегию ценового действия, которая будет включать анализ трендовых волн, чтобы определить, когда входить или выходить из позиции.Понимание механики ценового действия и разработка высокоэффективной торговой стратегии ценового действия может быть очень прибыльной. Здесь мы исследуем методы и индикаторы, которые помогут в построении этой стратегии.

Прибыльна ли торговля по прайс-экшн?

Цена ценной бумаги — один из окончательных показателей успеха — в конце концов, движение цен на финансовых рынках приводит к прибыли или убыткам. Трейдеры, которые при принятии торговых решений сосредотачиваются исключительно на цене актива, используют стратегию «ценового действия», которая является важной частью технического анализа.

Как и любая торговая стратегия или инструмент, прибыльность зависит от того, как они используются. Многие успешные инвесторы и трейдеры доказали, что торговля по прайс-экшн может быть прибыльной. Однако трейдеры, которые сосредотачиваются только на графиках цен и не принимают во внимание фундаментальные факторы, такие как экономические индикаторы и объявления, могут пропустить ключевые события, которые имеют большое влияние на цену их ценных бумаг.

Как читать ценовое действие

Торговля по ценовому действию включает анализ трендовых волн и волн отката, также известных как импульсные и корректирующие волны.Тренд развивается, когда волны тренда больше, чем волны коррекции.

Трейдеры отслеживают «максимумы колебаний» и «минимумы колебаний» или длину волн тренда и отката, чтобы определить направление тренда. Во время восходящего тренда цены таковы, что цена делает более высокие максимумы колебания цены и более высокие минимумы колебания. Обратное верно во время нисходящего тренда. Минимумы и пики трендовых линий плавают между линиями поддержки и сопротивления на ценовом графике.

На следующем графике свечей Amazon (AMZN) наложены линии, демонстрирующие основные восходящие и нисходящие волны и помогающие выделить нисходящий тренд и разворот к восходящему тренду.

Ценовые волны могут также образовывать модели, такие как диапазоны (волны одинакового размера вверх и вниз), треугольники (волны цены становятся все меньше и меньше) и расширяющиеся диапазоны (более высокие максимумы и более низкие минимумы колебаний).

Тренды и паттерны составляют основные строительные блоки торговли ценовым действием. Кроме того, трейдеры также следят за уровнями спроса и предложения и свечными моделями.

Ценовое действие на форексе

Торговля по ценовому действию одинакова на всех рынках, даже на форексе.Однако есть некоторые нюансы, о которых следует знать. Валюты торгуются 24 часа в сутки, однако некоторые валютные пары с меньшей вероятностью будут двигаться, когда их соответствующие рынки не открыты, даже если появляется сигнал ценового действия. Таким образом, эта статья содержит примеры со всех рынков, чтобы продемонстрировать, как работает торговля по ценовому действию, будь то форекс, фондовые рынки, индексы или товарные рынки.

Как торговать спросом и предложением с ценовым действием


Видны области предложения, где продавцы агрессивно вошли на рынок и вызвали падение цены, но она не вернулась.Трейдеры следят за этим, потому что, когда цена вернется, продавцы все еще могут присутствовать и быть готовы продать снова, толкая цену обратно вниз.

Области спроса возникают там, где покупатели агрессивно вошли на рынок. Цена выросла и не вернулась. Если цена вернется к этому уровню, трейдеры будут следить, чтобы увидеть, возобновится ли покупка, подтолкнув цену обратно вверх.

Торговые модели Price Action

Паттерны продолжения ценового действия

Паттерны продолжения возникают во время тренда.Предположим, что тренд восходящий, и образуется треугольник. Из-за восходящего тренда у цены немного больше шансов прорваться вверх, потому что тренд восходящий. Та же концепция применяется во время нисходящего тренда, когда формируется паттерн. Стратегия здесь состоит в том, чтобы дождаться формирования тренда, затем дождаться паттерна, а затем торговать только в том случае, если цена вырывается из паттерна в направлении тренда.

Вот пример использования серебра.

Разворот ценового действия


Разворот ценового действия происходит, когда нарушаются правила восходящего или нисходящего тренда.Как только одно из этих основных правил нарушается, у тренда возникают проблемы. Если оба правила нарушаются, тренд разворачивается в зависимости от просматриваемых волн.

Рассмотрим восходящий тренд, который вызывает более высокие максимумы и минимумы колебаний. Когда он делает более низкий свинг-минимум, это предупреждающий знак. Если цена затем также совершает более низкий максимум колебания, это означает, что разворот происходит. Рассмотрим восходящий тренд, который вызывает более высокие максимумы и минимумы колебаний. Когда он делает более низкий свинг-минимум, это предупреждающий знак.Если цена затем также совершает более низкий максимум колебания, это означает, что разворот происходит.

Это не означает, что ситуация не может вернуться в обратном направлении, позволяя возобновиться восходящему тренду. Свидетельства просто указывают на вероятность разворота. На приведенном ниже графике Tesla [TSLA] показан разворот ценового действия от восходящего к нисходящему, а затем обратно к восходящему тренду.

Подробнее о моделях разворота биржевых графиков читайте здесь.

Продвинутые стратегии Price Action


Торговая стратегия отклонения цены


Отклонение цены — это когда цена пытается пройти через важный уровень, но затем меняет направление, потому что не хватает силы для поддержания торгового импульса.

Отклонения часто приводят к резким и быстрым движениям в противоположном направлении. Вот на что следует обратить внимание:

  • Цена приближается к ключевой ценовой области (спрос, предложение или область прорыва фигуры).
  • Цена приближается к области или даже незначительно ее пробивает.
  • Ценовой импульс не удается, и цена движется в другом направлении.
  • У свечи обычно длинный хвост.
  • Цена движется в обратном направлении, предоставляя возможность входа.

На приведенном выше графике спроса и предложения EUR / USD представлено несколько примеров отклонения цены.Во всех случаях свечи имели длинные хвосты, что свидетельствует о последних неудачных попытках прорыва.

Стратегия ценового действия Ренко

Графики

Ренко образуют кирпичи, где каждый новый кирпич появляется после того, как цена переместилась на указанную величину. Кирпичи встречаются только под углом 45 градусов, и они остаются того же цвета, пока не произойдет переворот. Разворот — это когда цена движется на два кирпича в противоположном направлении.

Графики

Ренко хорошо работают на трендовых рынках. Если график Ренко остается того же цвета, а тренд продолжается, трейдеры должны продолжать торговлю.Но если он развернется, то, возможно, пора выходить из позиции. График Тесла, который мы ранее рассматривали, был воссоздан ниже с использованием блоков Ренко. Они продержали бы трейдера в течение всего ралли, начиная с марта.

Стратегия скальпинга Price Action

Скальпинг — это торговая стратегия, при которой прибыли и убытки фиксируются быстро, поскольку сделки обычно длятся несколько минут или меньше. При скальпинге на форекс это может означать использование стоп-лосса от 3 до 5 пунктов и целевого значения от 5 до 10 пунктов. На рынке акций это может означать риск несколькими центами на акцию или получение нескольких центов.Скальпинг включает в себя быстрый вход и выход из позиции, чтобы воспользоваться преимуществами небольших ценовых движений, независимо от того, какое небольшое движение цены считается для этого актива. Многие скальперы обычно используют минутные графики.

Стратегия скальпинга направлена ​​на торговлю в направлении тренда и на вход во время отката, когда цена начинает возвращаться в направлении тренда. Для этого трейдеры ищут модели поглощения, чтобы сигнализировать о входе, например, когда свеча в трендовом направлении охватывает свечу в направлении отката.Это происходит во время отката.

Ниже стрелками отмечены модели поглощения, которые сигнализируют о потенциальных входах в сделку на 1-минутном графике Alcoa [AA]. Хотя это один из примеров стратегии скальпинга, все ранее обсуждавшиеся стратегии и концепции могут быть использованы для ценового действия.

Стратегия Price Action для свинг-трейдинга

Любая из упомянутых выше стратегий Price Action может использоваться как часть стратегии свинговой торговли. Свинг-трейдеры обычно используют часовые, 4-часовые и дневные графики для поиска торговых настроек, хотя они могут использовать 15-минутные или 5-минутные графики для точной настройки входа в рынок.

Давайте рассмотрим пример спроса и предложения в сочетании с торговлей по тренду. График USD / CAD ниже показывает общий нисходящий тренд на этом 4-часовом графике. Как вы можете интерпретировать, цена растет, достигает максимума колебания, снижается, а затем входит в краткосрочный нисходящий тренд, прежде чем снова подняться до предыдущего максимума. Учитывая, что тренд нисходящий, и цена вошла в зону предложения, это потенциальная короткая сделка.

Если вы позволите цене войти в область предложения, она часто превысит предыдущий максимум.Если вы надеетесь открыть короткую позицию по акции, вы можете войти, когда есть медвежья модель поглощения или когда цена консолидируется, а затем нарушает консолидацию вниз. Стрелка отмечает прорыв консолидации, в данном случае вниз.

Стоп-лоссы и цели по прибыли для торговли по цене


Вы можете контролировать риск, устанавливая стоп-лосс для каждой сделки. При покупке и открытии длинной позиции стоп-лосс опускается ниже недавнего минимума колебания. При продаже актива вы должны размещать его выше недавнего максимума колебания.В обоих случаях это контролирует риск того, что цена упадет слишком низко или поднимется слишком высоко.

Для графиков Ренко: выход, когда кирпичи меняют направление и меняют цвет.

Трейдерам Price Action необходимо фиксировать прибыль. Это можно сделать разными способами. Один из простейших методов — использовать соотношение риска и прибыли. Например, если при сделке скальпа вы рискуете 0,05 доллара за акцию, выйдите с прибылью 0,10 доллара. Это соотношение риска и прибыли 2: 1. Для скальпинга обычно используется 1,5: 1 или 2: 1.Для свинг-трейдинга обычно используется 3: 1 или выше, но трейдеры могут сами определить желаемое соотношение риска и прибыли.

Другие методы выхода включают использование самого ценового действия. Если вы входите в сделку из-за того, что начался нисходящий тренд, оставайтесь в сделке, пока тренд не изменится. Ценовое действие диктует, когда выходить, предоставляя доказательства того, что цена разворачивается. Если вы входите в зону предложения, подумайте о выходе по требованию. Если вы входите в зону спроса, подумайте о выходе в зоне предложения.

Лучшие индикаторы для торговли по цене


Многие трейдеры по ценовому действию не используют индикаторы, но некоторые могут, если это помогает им лучше определять вход, стоп-лосс и целевые уровни.Эти технические индикаторы также могут обеспечить разумную проверку, чтобы подтвердить, что трейдер видит в ценовом действии.

Уровни коррекции Фибоначчи для поддержки и сопротивления

Фибоначчи рисуется на графике от минимума к максимуму (при восходящем тренде) или от максимума к минимуму (в нисходящем тренде). Он указывает области, в которые цена может откатиться. Уровни составляют 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. При сильном тренде откаты обычно неглубокие, часто достигая только уровня 38,2%.В большинстве трендов обычны откаты, превышающие уровни 50% и 61,8%.

На следующем графике показан умеренный восходящий тренд по сырой нефти. Последняя волна вверх используется для построения инструмента коррекции. 100% идет внизу движения, а 0% — вверху, потому что цена растет. Вы можете изменить этот метод, если цена падает.

Ожидайте откат более 50%. Затем дождитесь торгового сигнала, как обсуждалось ранее. После того, как цена упала ниже 61, наблюдается сильное движение вверх.8% уровень. Это потенциальный сигнал к покупке. Узнайте больше о том, как торговать с коррекциями Фибоначчи.

Индекс относительной силы (RSI) для импульса

Индекс относительной силы измеряет, где находится цена с точки зрения ее 14-периодного ценового диапазона. Когда RSI выше 70%, цена находится в верхней области, где она торговалась за последние 14 периодов. Когда он ниже 30%, цена находится в нижней области, где она торговалась за последние 14 периодов.

Трейдеры часто ждут, пока цена выйдет из этих областей во время тренда, чтобы подтвердить сделки.Во время восходящего тренда трейдеры будут стремиться покупать, когда RSI опускается ниже 30 и растет выше. Во время нисходящего тренда трейдеры будут искать короткие позиции, когда RSI поднимается выше 70 и опускается ниже. Другие сигналы ценового действия обычно используются для подтверждения этих сигналов.

Давайте посмотрим на тот же график сырой нефти, что и выше, но на этот раз добавлен RSI. RSI упал ниже 30, а затем снова поднялся выше, в то время как ценовое действие и восстановление Фибоначчи также сигнализировали о входе.

Стохастический осциллятор для определения разворотов тренда

Стохастик может использоваться для определения точек разворота и подтверждения сигналов ценового действия. Он используется аналогично RSI. На индикаторе стохастика есть две линии: стохастик и сигнальная линия. Сигнальная линия — это скользящая средняя стохастика, поэтому она движется медленнее.

Трейдер, который заинтересован в торговле сигналом Price Action, может наблюдать, как стохастик проходит через сигнальную линию.Если вы планируете длинную сделку, им следует дождаться сигнала ценового действия и того, что стохастик переместится выше сигнальной линии. Стохастик предоставляет информацию, аналогичную RSI на графике сырой нефти.

Торговые индикаторы Price Action — предостережение

Индикаторы

могут помогать или помогать сигналам ценового действия, но обычно сигнал ценового действия будет первым. Ожидание подтверждения от этих запаздывающих индикаторов может означать, что вы входите в сделку позже и упускаете прибыль, поэтому за подтверждение приходится платить.

Торговая система Price Action


Ценовое действие можно изучить через нашу торговую онлайн-платформу Next Generation, где доступны все вышеперечисленные технические индикаторы. Вы можете использовать наши технические инструменты, включая инструменты для рисования и прогнозирования цен, а также наши настраиваемые графики.

Вы можете практиковать эти навыки анализа цен, зарегистрировавшись на демо-счете и торгуя виртуальными средствами, а когда будете готовы, вы можете переключить его на реальный счет для торговли с реальными средствами.Желательно сосредоточиться на одной стратегии за раз и стремиться изучить ее наизнанку. Одна надежная стратегия, хорошо торгуемая, может быть очень прибыльной.

Протестируйте нашу торговую платформу с учебным счетом

Оцените нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, предупреждениями о ценах и связыванием модулей.

  • Заполните короткую форму и начните торговать
  • Изучите нашу интуитивно понятную торговую платформу
  • Торговля на рынках без риска

Начать торговлю на демо-счете

Заключение прайс-действия


Все прибыли и убытки в торговле основаны на цене.Трейдеры ценового действия сосредотачиваются на исторических и текущих моделях, чтобы заработать на том, где цена может двигаться дальше. Было много прибыльных трейдеров по ценовому действию, но требуется время, чтобы изучить стратегии ценового действия и определить тенденции, паттерны и развороты.

Заявление об ограничении ответственности: CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели.Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, безопасность, сделка или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека. CMC Markets не поддерживает и не предлагает мнения о торговых стратегиях, используемых автором. Их торговые стратегии не гарантируют какой-либо доход, и CMC Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате любых инвестиций на основании любой информации, содержащейся в данном документе.

дневных торговых стратегий — от новичков до опытных трейдеров, стратегия — ключ к успеху.

Стратегии дневной торговли

необходимы, когда вы хотите извлечь выгоду из частых небольших колебаний цен. Последовательная и эффективная стратегия основана на глубоком техническом анализе с использованием графиков, индикаторов и моделей для прогнозирования будущих ценовых движений. На этой странице вы найдете подробный анализ торговых стратегий для начинающих, вплоть до продвинутых, автоматизированных и даже ориентированных на активы стратегий.

В нем также будут указаны некоторые региональные различия, о которых следует помнить, а также указаны некоторые полезные ресурсы. Однако в конечном итоге вам нужно будет найти стратегию дневной торговли, которая соответствует вашему конкретному стилю торговли и требованиям.

Также убедитесь, что ваш выбор брокера подходит для дневной торговли на основе стратегии. Вам понадобятся такие вещи, как;

  • Отличная скорость исполнения сделок,
  • Данные о ценовом действии (+ Уровень 2, если возможно)
  • Возможность торговать прямо с графиков,
  • Автоматизация торговли,
  • Ордера стоп-лосс и тейк-профит
  • и т. Д. И т. Д.

Посетите страницу брокеров, чтобы убедиться, что у вашего брокера правильный торговый партнер.

Топ-3 брокера, подходящих для стратегической торговли

Ведущий брокер форекс и CFD, регулируемый в Ирландии, Австралии, Канаде и Южной Африке.Avatrade особенно сильна в интеграции, в том числе MT4


Автоматизация: Avatrader упрощает автоматическую торговлю с помощью интеграции API с многочисленными платформами, включая MetaTrader4, Duplitrade и MQL5

Ведущий брокер форекс и CFD, регулируемый в Ирландии, Австралии, Канаде и Южной Африке. Avatrade особенно сильна в интеграции, в том числе MT4


Автоматизация: Avatrader упрощает автоматическую торговлю с помощью интеграции API с многочисленными платформами, включая MetaTrader4, Duplitrade и MQL5

eToro — это мультиактивная платформа, которая предлагает как инвестирование в акции и криптоактивы, так и торговлю CFD.


Автоматизация: автоматизируйте свои сделки с помощью копирования сделок — следите за прибыльными трейдерами. Открывайте и закрывайте сделки автоматически, когда они это делают.

eToro — это мультиактивная платформа, которая предлагает как инвестирование в акции и криптоактивы, так и торговлю CFD.


Автоматизация: автоматизируйте свои сделки с помощью копирования сделок — следите за прибыльными трейдерами. Открывайте и закрывайте сделки автоматически, когда они это делают.

Deriv.com — это новый брокер, предлагающий опционы и CFD на простой, надежной и гибкой платформе. Получите доступ к индексам волатильности исключительно на Deriv.


Автоматизация: Да — DBot

Deriv.com — это новая брокерская компания, предлагающая опционы и CFD на простой, надежной и гибкой платформе. Получите доступ к индексам волатильности исключительно на Deriv.


Автоматизация: Да — DBot

Торговые стратегии для начинающих

Прежде чем вы увязнете в сложном мире высокотехнологичных индикаторов, сосредоточьтесь на основах простой стратегии дневной торговли.Многие ошибаются, полагая, что для достижения успеха в течение дня нужна очень сложная стратегия, но зачастую чем проще, тем эффективнее.

Основы

Включите в свою стратегию перечисленные ниже бесценные элементы.

  • Управление капиталом — Прежде чем начать, сядьте и решите, насколько вы готовы рискнуть. Имейте в виду, что большинство успешных трейдеров не вкладывают более 2% своего капитала в одну сделку. Вы должны подготовиться к некоторым проигрышам, если хотите быть рядом, когда начнутся выигрыши.
  • Управление временем — Не надейтесь разбогатеть, если будете уделять торговле час или два в день. Вам необходимо постоянно следить за рынками и искать торговые возможности.
  • Начни с малого — Пока вы пытаетесь встать на ноги, придерживайтесь максимум трех запасов в течение одного дня. Лучше получить действительно хорошие результаты в нескольких, чем быть средним и не зарабатывать много денег.
  • Образование — Недостаточно разбираться в тонкостях рынка, вам также необходимо оставаться в курсе.Убедитесь, что вы в курсе новостей рынка и любых событий, которые могут повлиять на ваш актив, например, изменения в экономической политике. Вы можете найти множество финансовых и деловых ресурсов в Интернете, которые будут держать вас в курсе.
  • Последовательность — Сложнее, чем кажется, сдерживать эмоции, когда вы пьете пять чашек кофе и часами смотрите на экран. Вы должны позволить математике, логике и вашей стратегии руководить вами, а не нервам, страху или жадности.
  • Время — Рынок становится волатильным, когда он открывается каждый день, и хотя опытные дневные трейдеры могут читать модели и получать прибыль, вам следует подождать.Так что не спешите первые 15 минут, у вас еще впереди часы.
  • Демо-счет — незаменимый инструмент для любого новичка, но также лучшее место для тестирования или экспериментов с новыми или усовершенствованными стратегиями для продвинутых трейдеров. Многие демо-счета не ограничены по времени, поэтому не ограничены по времени.

Компонентов, необходимых каждой стратегии

Независимо от того, предпочитаете ли вы стратегии автоматической дневной торговли или тактики для начинающих и продвинутых, вам необходимо принять во внимание три основных компонента; волатильность, ликвидность и объем.Если вы хотите зарабатывать деньги на крошечных колебаниях цен, выбор правильных акций жизненно важен. Эти три элемента помогут вам принять это решение.

  • Ликвидность — Это позволяет быстро входить и выходить из сделок по привлекательной и стабильной цене. Например, стратегии по ликвидным товарам будут сосредоточены на золоте, сырой нефти и природном газе.
  • Волатильность — Это говорит вам о вашем потенциальном диапазоне прибыли. Чем выше волатильность, тем большую прибыль или убыток вы можете получить.Рынок криптовалют — один из таких примеров, хорошо известный своей высокой волатильностью.
  • Объем — Это измерение покажет вам, сколько раз акция / актив был продан в течение установленного периода времени. Для внутридневных трейдеров это больше известно как «средний дневной объем торгов». Высокий объем говорит о наличии значительного интереса к активу или ценной бумаге. Увеличение объема часто является индикатором стремительного приближения скачка цены вверх или вниз.

5-дневные торговые стратегии

1.Прорыв

Стратегии прорыва сосредотачиваются вокруг, когда цена очищает указанный уровень на вашем графике с увеличенным объемом. Трейдер, совершающий прорыв, открывает длинную позицию после того, как актив или ценная бумага преодолевает сопротивление. В качестве альтернативы вы входите в короткую позицию, как только акция пробивается ниже уровня поддержки.

После того, как актив или ценная бумага выходит за пределы указанного ценового барьера, волатильность обычно увеличивается, и цены часто будут иметь тенденцию в направлении прорыва.

Вам необходимо найти подходящий инструмент для торговли.При этом помните об уровнях поддержки и сопротивления актива. Чем чаще цена достигает этих точек, тем более обоснованными и важными они становятся.

точек входа

Эта часть проста и приятна. Цены, установленные на закрытие и выше уровней сопротивления, требуют медвежьей позиции. Для цен, закрывающихся ниже уровня поддержки, необходима бычья позиция.

Планируйте свои выходы

Используйте последние результаты актива, чтобы установить разумную целевую цену.Использование графических паттернов сделает этот процесс еще более точным. Вы можете рассчитать средние недавние колебания цен для создания цели. Если среднее колебание цены составило 3 пункта за последние несколько колебаний цены, это будет разумной целью. Как только вы достигли этой цели, вы можете выйти из сделки и наслаждаться прибылью.

2. Скальпинг

Одна из самых популярных стратегий — скальпинг. Он особенно популярен на рынке форекс и рассчитывает извлечь выгоду из мгновенных изменений цен.Движущая сила — количество. Вы начнете продавать, как только сделка станет прибыльной. Это динамичный и увлекательный способ торговли, но он может быть рискованным. Вам нужна высокая вероятность торговли, чтобы уравновесить низкое соотношение риска и прибыли.

Будьте внимательны к волатильным инструментам, привлекательной ликвидности и вовремя. Рынок ждать нельзя, убыточные сделки нужно закрывать как можно быстрее.

3. Импульс

Популярная среди торговых стратегий для начинающих, эта стратегия основана на работе с источниками новостей и выявлении существенных трендовых движений с поддержкой большого объема.Всегда есть по крайней мере одна акция, которая ежедневно движется на 20–30%, так что есть широкие возможности. Вы просто удерживаете свою позицию, пока не увидите признаки разворота, а затем выходите.

Как вариант, можно уменьшить падение цен. Таким образом, ваша цель по цене — как только объем начнет уменьшаться.

Эта стратегия проста и эффективна при правильном использовании. Однако вы должны быть в курсе предстоящих новостей и объявлений о доходах. Всего несколько секунд на каждую сделку существенно повлияют на вашу прибыль в конце дня.

4. Сторнирование

Хотя это горячо обсуждается и потенциально опасно для новичков, обратная торговля используется во всем мире. Это также известно как торговля по тренду, стратегия отката тренда и стратегия возврата к среднему значению.

Эта стратегия противоречит базовой логике, поскольку вы стремитесь торговать против тренда. Вы должны уметь точно определять возможные откаты, а также прогнозировать их силу. Чтобы делать это эффективно, вам необходимы глубокие знания рынка и опыт.

Стратегия «дневного разворота» считается уникальным случаем обратной торговли, поскольку она сосредоточена на покупке и продаже дневного минимума и высоких откатов / разворота.

5. Использование точек поворота

Стратегия точки разворота дневной торговли может быть фантастической для определения и реагирования на критические уровни поддержки и / или сопротивления. Это особенно полезно на рынке форекс. Кроме того, он может использоваться трейдерами, ограниченными диапазоном, для определения точек входа, в то время как трейдеры по тренду и прорыву могут использовать точки разворота для определения ключевых уровней, которые необходимо пробить, чтобы движение считалось прорывом.

Расчет точек поворота

Точка поворота определяется как точка вращения.Вы используете цены максимума и минимума предыдущего дня, а также цену закрытия ценной бумаги, чтобы вычислить точку разворота.

Обратите внимание, что если вы рассчитываете точку разворота с использованием информации о цене за относительно короткий период времени, точность часто снижается.

Итак, как рассчитать точку поворота?

  • Центральная точка разворота (P) = (High + Low + Close) / 3

Затем вы можете рассчитать уровни поддержки и сопротивления, используя точку разворота. Для этого вам нужно будет использовать следующие формулы:

  • Первое сопротивление (R1) = (2 * P) — Низкое
  • Первая поддержка (S1) = (2 * P) — Высокая

Второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:

  • Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)
  • Вторая поддержка (S2) = P — (R1- S1)
Приложение

Применительно, например, к валютному рынку, вы обнаружите, что торговый диапазон для сессии часто находится между точкой разворота и первыми уровнями поддержки и сопротивления.Это связано с тем, что в этот диапазон играет большое количество трейдеров.

Также стоит отметить, что это одна из систем и методов, которые также могут быть применены к индексам. Например, это может помочь сформировать эффективную стратегию дневной торговли S&P.

Ограничьте свои потери

Это особенно важно, если вы используете маржу. Требования, которые обычно высоки для внутридневных трейдеров. Когда вы торгуете с маржой, вы становитесь все более уязвимыми для резких колебаний цен. Да, это означает возможность получения большей прибыли, но это также означает возможность значительных убытков.К счастью, вы можете использовать стоп-лоссы.

Стоп-лосс контролирует ваш риск за вас. В короткой позиции вы можете разместить стоп-лосс выше недавнего максимума, для длинных позиций вы можете разместить его ниже недавнего минимума. Вы также можете сделать его зависимым от волатильности.

Например, цена акции движется на 0,05 фунта стерлингов в минуту, поэтому вы размещаете стоп-лосс на 0,15 фунта стерлингов от своего ордера на вход, позволяя ему колебаться (надеюсь, в ожидаемом направлении).

Одна из популярных стратегий — установка двух стоп-лоссов.Во-первых, вы размещаете физический стоп-лосс на определенном уровне цен. Это будет наибольшая сумма капитала, которую вы можете позволить себе потерять. Во-вторых, вы создаете мысленный стоп-лосс. Поместите это в точку, в которой нарушены ваши критерии входа. Так что, если сделка совершит неожиданный поворот, вы быстро выйдете.

Торговые стратегии Форекс

Стратегии

Forex рискованны по своей природе, так как вам нужно накопить прибыль за короткий промежуток времени. Вы можете применить любую из вышеперечисленных стратегий к рынку форекс или просмотреть подробные примеры стратегий на нашей странице форекс.

Стратегии торговли криптовалютой

Захватывающий и непредсказуемый рынок криптовалют предлагает множество возможностей для активных дневных трейдеров. Вам не нужно разбираться в сложном техническом устройстве биткойнов или эфириума, и вам не нужно иметь долгосрочный взгляд на их жизнеспособность. Просто используйте простые стратегии, чтобы получить прибыль на этом нестабильном рынке.

Чтобы найти стратегии для конкретных криптовалют, посетите нашу страницу о криптовалютах.

Стратегии торговли акциями

Стратегии дневной торговли акциями

основаны на многих из тех же принципов, изложенных на этой странице, и вы можете использовать многие из стратегий, описанных выше.Ниже приводится конкретная стратегия, которую вы можете применить на фондовом рынке.

Кроссовер скользящей средней

Вам понадобятся три линии скользящей средней:

  • Один набор на 20 периодов — это ваша быстрая скользящая средняя
  • Один набор на 60 периодов — это ваша медленная скользящая средняя
  • Один набор на 100 периодов — это ваш индикатор тренда

Это одна из стратегий скользящих средних, которая генерирует сигнал на покупку, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю и вверх.Сигнал на продажу генерируется просто, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю.

Итак, вы открываете позицию, когда линия скользящей средней пересекает линию в одном направлении, и вы закрываете позицию, когда она пересекает обратную сторону.

Как вы можете определить, есть ли определенная тенденция? Вы знаете, что тренд есть, если ценовой бар остается выше или ниже 100-периодной линии.

Для получения дополнительной информации о стратегиях по акциям см. Нашу страницу «Акции и акции».

Стратегии ставок на спред

Ставки

Spread позволяют вам спекулировать на огромном количестве мировых рынков, даже не владея активом. Кроме того, стратегии относительно просты.

Если вы хотите увидеть некоторые из лучших стратегий дневной торговли, посетите нашу страницу ставок на спред.

Стратегии CFD

Разработка эффективной стратегии дневной торговли может быть сложной задачей. Однако если вы выберете такой инструмент, как CFD, ваша работа может быть несколько проще.

CFD

связаны с разницей между входом в сделку и выходом из нее. В последние годы их популярность резко возросла. Это потому, что вы можете получать прибыль, когда базовый актив движется относительно занятой позиции, без необходимости владеть базовым активом.

Чтобы ознакомиться с советами и стратегиями дневной торговли CFD, посетите нашу страницу CFD.

Региональные различия

Разные рынки сопряжены с разными возможностями и препятствиями, которые необходимо преодолеть. Стратегии дневной торговли для индийского рынка могут оказаться не столь эффективными, если вы примените их в Австралии.Например, некоторые страны могут не доверять новостям, поэтому рынок может отреагировать не так, как вы ожидаете, что они вернутся домой.

Правила

— еще один фактор, который следует учитывать. Индийские стратегии могут быть адаптированы к определенным правилам, таким как высокий минимальный остаток средств на маржинальных счетах. Итак, зайдите в Интернет и проверьте, что неясные правила не повлияют на вашу стратегию, прежде чем вы поставите на кон свои с трудом заработанные деньги.

Вы также можете обнаружить, что в разных странах есть разные налоговые лазейки, через которые нужно прыгать.Если вы живете на Западе, но хотите применить свои обычные стратегии дневной торговли на Филиппинах, вам нужно сначала сделать домашнее задание.

Какой налог вам придется платить? Придется ли вам платить за границу и / или внутри страны? Несходство предельных налогов может существенно повлиять на вашу конечную прибыль.

Управление рисками

Стоп-лосс

Работающие стратегии учитывают риски. Если вы не справляетесь с риском, вы потеряете больше, чем можете себе позволить, и выйдете из игры, прежде чем узнаете об этом.Вот почему вы всегда должны использовать стоп-лосс.

Может показаться, что цена движется в том направлении, на которое вы рассчитывали, но она может развернуться в любой момент. Стоп-лосс будет контролировать этот риск. Вы выйдете из сделки и понесете минимальные убытки только в том случае, если актив или ценная бумага не пройдут.

Опытные трейдеры обычно не рискуют более чем 1% баланса своего счета в одной сделке. Таким образом, если на вашем счету 27 500 фунтов стерлингов, вы можете рисковать до 275 фунтов стерлингов на сделку.

Размер позиции

Это также позволит вам выбрать идеальный размер позиции.Размер позиции — это количество акций, заключенных в одной сделке. Возьмите разницу между ценой входа и ценой стоп-лосса. Например, если ваша точка входа составляет 12 фунтов стерлингов, а ваш стоп-лосс составляет 11,80 фунтов стерлингов, то ваш риск составляет 0,20 фунтов стерлингов на акцию.

Теперь, чтобы выяснить, сколько сделок вы можете совершить в одной сделке, разделите 275 фунтов стерлингов на 0,20 фунта стерлингов. Вы можете открыть позицию размером до 1375 акций. Это максимальная позиция, которую вы можете занять, чтобы придерживаться своего предела риска в 1%.

Также проверьте наличие достаточного объема в акции / активе, чтобы поглотить размер позиции, который вы используете.Кроме того, имейте в виду, что если вы возьмете позицию, слишком большую для рынка, вы можете столкнуться с проскальзыванием входа и стоп-лосса.

Методы обучения

Видео

Все учатся по-разному. Например, некоторые найдут наиболее полезными видеоролики о стратегиях дневной торговли. Вот почему ряд брокеров теперь предлагают множество типов стратегий дневной торговли в простых обучающих видеороликах. Перейдите в их раздел обучения и ресурсов, чтобы узнать, что предлагается.

Блоги

Если вы ищете лучшие действенные стратегии дневной торговли, иногда лучше всего обратиться в онлайн-блоги.Часто бесплатно, вы можете изучить стратегии внутреннего дня и многое другое от опытных трейдеров. Вдобавок к этому блоги часто являются отличным источником вдохновения.

Форумы

Некоторым людям лучше всего учиться на форумах. Это потому, что вы можете комментировать и задавать вопросы. Кроме того, вы часто обнаруживаете, что методы дневной торговли настолько просты, что их может использовать каждый. Однако из-за ограниченного пространства вы обычно получаете только основы стратегий дневной торговли. Итак, если вы ищете более глубокие методы, вы можете рассмотреть альтернативный инструмент обучения.

PDF

Если вам нужен подробный список лучших стратегий дневной торговли, PDF-файлы часто являются отличным местом. Их первое преимущество в том, что за ними легко следить. Вы можете открыть их, следуя инструкциям на графиках собственных свечей.

Еще одно преимущество — то, насколько легко их найти. Например, вы можете найти стратегии дневной торговли с использованием паттернов прайс-экшн в PDF-формате, быстро загрузив его в Google. Они также могут быть очень конкретными. Таким образом, найти PDF-файлы для конкретных товаров или валют относительно несложно.

Кроме того, вы обнаружите, что они предназначены для трейдеров с любым уровнем опыта. Следовательно, вы можете найти PDF-файлы для начинающих и PDF-файлы для продвинутых пользователей. Вы даже можете найти варианты для конкретной страны, такие как советы по дневной торговле и стратегии для Индии в формате PDF.

Книги

Сказав это, PDF просто не будет иметь такого уровня детализации, как многие книги. В книгах ниже представлены подробные примеры внутридневных стратегий. Легкость понимания и понимания также делает их идеальными для начинающих.

  • Простая стратегия — Мощная дневная торговая стратегия для торговли фьючерсами, акциями, ETF и Forex, Марк Ходж
  • Как вести дневную торговлю: Подробное руководство по стратегиям дневной торговли, управлению рисками и психологии трейдера, Росс Кэмерон
  • Стратегии внутридневной торговли : Проверенные шаги к торговой прибыли, Джефф Купер
  • Полное руководство по дневной торговле: Практическое руководство от профессионального тренера по дневной торговле Маркуса Хейткоеттера
  • Мастер торговли акциями: Расширенные стратегии краткосрочной торговли, Тони Оз

Итак, книги по стратегиям дневной торговли и электронные книги могут серьезно помочь повысить эффективность вашей торговли.Если вы хотите, чтобы было больше популярных чтений, посетите нашу страницу с книгами.

Онлайн-курсы

Другие люди сочтут интерактивные и структурированные курсы лучшим способом обучения. К счастью, сейчас в Интернете есть ряд мест, которые предлагают такие услуги. Вы можете найти курсы по стратегиям дневной торговли сырьевыми товарами, где вы можете пройти через стратегию по сырой нефти. В качестве альтернативы вы можете найти стратегии дневной торговли FTSE, гэпов и хеджирования.

Торговля для жизни

Если вы хотите собраться на дневную работу и начать дневную торговлю, чтобы зарабатывать на жизнь, то впереди вас ждет сложное, но увлекательное путешествие.Вам нужно будет хорошо разбираться в передовых стратегиях, а также в эффективных стратегиях управления рисками и капиталом. Важны дисциплина и твердое понимание своих эмоций.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Торговля, чтобы заработать на жизнь».

Последнее слово

Ваша прибыль в конце дня будет во многом зависеть от используемых вами стратегий. Таким образом, стоит помнить, что часто оказывается успешной прямая стратегия, независимо от того, интересуетесь ли вы золотом или NSE.

Также помните, что технический анализ должен играть важную роль в проверке вашей стратегии. Кроме того, даже если вы выберете стратегии раннего входа или окончания рабочего дня, контроль вашего риска имеет важное значение, если вы хотите, чтобы в конце недели все еще оставались наличные в банке. Наконец, для разработки стратегии, которая работает для вас, нужна практика, так что наберитесь терпения.

Дополнительная литература

.